Анализ вертикального объема

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Объемный анализ, или как вычислить крупного игрока на биткоин-рынке

Начинающие биржевые игроки строят бесчисленные уровни, трендовые линии, используют множество различных индикаторов. Но большинство из них не понимает, почему они используют тот или иной инструмент.

Можете ли вы с уверенностью сказать, почему цена должна отскочить от того или иного уровня, трендовой линии? Или почему она непременно должна упасть при выходе из перекупленности на индикаторе RSI? Что послужит настоящей причиной для этого движения цены?

Основатель проекта Coin Trade Александр Марченков и глава отдела коммуникаций Екатерина Скобицкая расскажут о различных методах объемного анализа, которые могут повысить значимость сигналов свечных моделей, индикаторов и графических паттернов, а также эффективность прогнозирования движения цены.

Объемы — один из самых надежных источников информации о текущем состоянии рынка и верный помощник трейдера в принятии торговых решений.

Однако перед тем как перейти к разбору методов объемного анализа, давайте немного поговорим о механике рынка. Знать основные законы, по которым движется цена, крайне важно. Пытаться торговать на рынке без глубокого понимания его механики — это все равно, что играть в покер, не зная правил игры.

Перед вами биржевой стакан ордеров, в котором отображаются лимитные заявки трейдеров на покупку и продажу.

В верхней части стакана расположены ордера продавцов, а в нижней — лимитные ордера покупателей.

Лимитные ордера принадлежат трейдерам, которые не согласны совершать сделку по текущей рыночной стоимости актива и вместо этого выставляют заявку по той цене, которая их бы устроила. После этого они ждут, пока рыночная цена достигнет значения, указанного в ордере.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Ask — цена ближайшей заявки на продажу, Bid — цена ближайшей заявки на покупку.

Если придет покупатель, которого устраивает рыночная цена, — он будет покупать рыночным ордером у ближайшего лимитного продавца по цене Ask. Если же придет продавец, которого устраивает рыночная цена, он будет продавать рыночным ордером ближайшему лимитному покупателю по цене Bid.

Рыночные ордера приведут цену в движение, если поглотят (удовлетворят) ближайшие лимитные заявки.

Таким образом, рыночные ордера двигают цену, а лимитные сопротивляются этому движению. Чем больше выставлено лимитных заявок по определенной цене, тем больше потребуется рыночных ордеров, чтобы преодолеть эту цену.

Большие скопления лимитных ордеров образуют так называемые стенки, которые служат препятствием дальнейшему движению цены.

Чтобы узнать, куда пойдет цена, необходимо предсказать момент, когда возникнет дисбаланс между спросом и предложением или, другими словами, когда рыночная сила преодолеет лимитную. В этом поможет анализ объема.

Рыночный объем может быть представлен в трех видах — вертикальный, горизонтальный и кластерный. Анализировать объемы можно при помощи различных сервисов: Trading View, TensorCharts.com или на платформе Tiger Trade.

Вертикальный объем

Обычно вертикальный объем отображается в виде вертикальной гистограммы в нижней части графика:

Часовой график BTC/USD биржи Bitfinex от TradingView

Каждый столбик гистограммы показывает совокупный объем сделок, совершенных в рамках одной свечи. Например, если таймфрейм графика H1 (часовой) — столбик покажет объем за один час. По размеру столбика можно узнать величину данного объема относительно других свечей. Чем выше столбик — тем больше проторгованный объем, а цвет его соответствует цвету свечи.

Теперь поговорим о том, как можно применять вертикальный объем в анализе. Перед нами часовой график бессрочного контракта на биткоин на бирже BitMEX:

Часовой график бессрочного свопа на биткоин биржи BitMEX от TradingView

Горизонтальные уровни размечены в местах, где предположительно находится наибольшее число стоп-ордеров.

Стоп-ордер — это отложенный приказ на исполнение рыночного ордера. Устанавливается он на определенную цену, при достижении которой бирже отправляется приказ на исполнение рыночной покупки или продажи. Стоп-ордер отличается от лимитного тем, что его с помощью, например, можно выставить отложенный ордер на покупку выше текущей цены.

Трейдеры обычно используют стоп-ордер, если хотят купить или продать актив при пробое определенного уровня. Также стоп-приказ используется для страховки от возможных убытков. Например, можно поставить стоп-ордер на продажу ниже текущей цены. Тогда в случае сильного падения платформа автоматически продаст актив, ограничив убытки.

Вернемся к нашему графику. Многие трейдеры ставят стопы-приказы за ценовые пики, представляющие собой локальные максимумы и минимумы, либо за границы флэта. По таким точкам можно строить уровни. И чем очевиднее уровень, тем больше трейдеров будут ставить за него свои ордера. Это важный элемент рыночной психологии, о котором следует знать каждому биржевому игроку.

Часовой график бессрочного свопа на биткоин биржи BitMEX от TradingView

Если цена пробивает такой уровень, то срабатывает большое количество стоп-ордеров. Например, при пробое нижнего уровня срабатывают sell-стопы, происходит множество рыночных продаж. Если же цена пробивает верхний уровень, то срабатывают buy-стопы, осуществляется много рыночных покупок.

Как уже говорилось, именно рыночные ордера двигают цену, а лимитные — наоборот, ее тормозят. Одновременное срабатывание большого количества стоп-ордеров может значительно ускорить рост или падение, если, конечно, цена на своем пути не натолкнется на достаточное количество лимитных ордеров.

Часовой график бессрочного свопа на биткоин биржи BitMEX от TradingView

Ложный пробой подобного уровня является очень сильным сигналом. Если цена не продолжила свое движение за счет сработавших стоп-ордеров — это означает, что вся ликвидность была поглощена рынком, и, вероятнее всего, цена будет двигаться в противоположном направлении. Почему так происходит?

Представим, что цена пробивает уровень вниз. При этом срабатывают стоп-ордера, что приводит к большому количеству рыночных продаж. Но продавцов встретили лимитные покупатели, которые поглотили все предложение и тем самым остановили падение. Желающих продавать не осталось, и цена свободно возвращается в исходную точку, не встречая на своем пути сопротивления.

Именно так устроена механика ложного пробоя. В данном случае очевидно, что покупатели явно преобладают над продавцами, и цена пойдет скорее вверх, чем вниз.

Накладывая уровни на график, мы, на самом деле, лишь предполагаем, что за этими уровнями находится много стоп-ордеров. Как можно повысить уверенность в правильности торговых решений? Тут на помощь приходит вертикальный объем.

Часовой график бессрочного свопа на биткоин биржи BitMEX от TradingView

Если появляется высокий объем на свече, которая пробила уровень, это означает, что данный уровень действительно был интересен трейдерам и что там было совершено много сделок. Это в свою очередь подтверждает нашу теорию о большом количестве сработавших стоп-ордеров и повышает уверенность в надежности рыночного сигнала.

Также вертикальный объем может усиливать графические паттерны теханализа и свечные модели:

Часовой график бессрочного свопа на биткоин биржи BitMEX от TradingView

Профиль рынка (горизонтальный объем)

Ниже на графике объем представлен в виде горизонтальной гистограммы:

Индикатор накладывается на определенную область и в виде горизонтальных столбиков показывает объем на разных ценовых отметках. Чем длиннее столбик — тем больше объема относительно других ценовых уровней находится на выбранной области. При помощи этого инструмента можно, например, посмотреть, на каких ценах проторгован максимальный объем за последнюю неделю или за любой другой временной диапазон. Данный инструмент доступен на сервисе TradingView.com, а также на платформе Tiger Trade.

На TradingView профиль объема (Volume Profile) доступен только по подписке, которую можно получить бесплатно на 30 дней. После оформления подписки этот инструмент можно найти в меню Индикаторы, раздел Профиль объема. Мы используем инструмент профиля Фиксированный диапазон, который растягиваем на нужную область графика.

Теперь поговорим о том, как можно применять данный инструмент для прогнозирования движения цены. Перед нами дневной график монеты OAX биржи Binance:

График OAX/BTC от TradingView

Как можно заметить, поначалу нисходящий тренд замедлился, а затем постепенно перетек во флэт. Мы наложили профиль рынка на соответствующий участок графика, чтобы увидеть более широкую картину.

Как выявить активность крупного игрока?

Ни для кого не секрет, что на рынке есть как мелкие трейдеры, торгующие относительно небольшими суммами, так и крупные, в распоряжении которых огромные средства. Своими сделками киты способны существенно влиять на цену.

Если крупный трейдер хочет закупиться определенной монетой на солидную сумму — он не может поглотить весь объем сразу, одной сделкой. Происходит так потому, что в этот самый момент обычно недостаточно продавцов, способных удовлетворить условия столь крупного ордера. Если же крупный игрок попытается заполучить весь объем рыночным ордером, то это спровоцирует мощный ценовой импульс. Сделку просто размажет по стакану, а средняя цена исполнения торговой операции будет заметно отличаться от первоначальной.

Именно поэтому крупные трейдеры для набора позиции вынуждены прибегать к различным хитростям. Например, устраивать ложные пробои или накапливать позиции постепенно, аккуратно скупая актив во время бокового движения цены.

Вернемся к графику монеты OAX. С помощью Профиля рынка мы видим, как в монету начал заходить объем. Благодаря этому нисходящий тренд сначала замедлился, а затем и полностью остановился. Это говорит о том, что столь низкие цены могли привлечь крупных покупателей, которые постепенно стали накапливать позиции, выкупая рыночное предложение. Также, возможно, киты владеют какой-то инсайдерской информацией по данной монете, что и послужило поводом для покупки.

На криптовалютном рынке инсайдерская торговля все еще весьма распространена, что, вероятно, во многом обусловлено правовой неопределенностью. Например, на этом рынке часто бывает, что крупные покупки происходят задолго до выхода позитивной новости в СМИ.

Но не всегда крупному игроку обязательно владеть какой-либо важной информацией. Ведь он может оказывать влияние на цену своими деньгами. Например, сначала постепенно выкупить все предложение по монете, и когда желающих продавать не останется — просто подтолкнуть цену еще одной покупкой вверх.

Другие трейдеры увидят, что структура нисходящего тренда нарушена, при этом индикаторы указывают на рост, и начнут активно закупаться. Этих покупок будет достаточно, чтобы сильно повлиять на цену — ведь желающих продавать нет, и, следовательно, некому сопротивляться восходящему импульсу. Цена пойдет по пути наименьшего сопротивления.

Если вы видите, что нисходящий тренд замедлился и начался горизонтальный флэт — используйте индикатор горизонтального объема. Во многих случаях он прояснит ситуацию и даcт качественный сигнал к покупке. Также Профиль объема может усиливать сигналы разворотных паттернов.

Рассмотрим еще несколько интересных ситуаций:

Кластерные свечи

По сути, это обычные свечи, только внутри них находится гистограмма объема. Каждый столбик гистограммы показывает величину проторгованного объема по определенной цене внутри данной свечи. И на этих столбиках есть точные числовые значения объема.

В столбиках находится два числовых значения:

— слева — объем сделок по цене Bid или объем рыночных продаж (лимитных покупок);
— справа — объем сделок по цене Ask или объем рыночных покупок (лимитных продаж).

Величина столбика гистограммы складывается из общего объема, то есть рыночные покупки и продажи суммируются. Чем больше совокупный объем сделок по определенной цене — тем длиннее столбик.

Цвет столбика зависит от того, каких рыночных сделок было больше — покупок или продаж. Если рыночных покупок больше — цвет столбика будет синим. А если преобладали рыночные продажи, то столбик окрашивается в красный. Кластерные свечи доступна на платформе Tiger Trade.

Кластерный анализ хорошо дополняет свечные паттерны. Давайте разберем на примере торговой ситуации:

Произошел ложный пробой, в результате которого образовался свечной паттерн Внутренний бар. Накладывая профиль, мы видим, что основной объем проторгован в верхней части — значит, рыночные покупатели встретились с лимитным сопротивлением, которое не смогли преодолеть. Мы видим подтверждение этому благодаря кластерному анализу — в верхней части свечей было совершено большое количество рыночных покупок, которые в итоге не привели к росту.

Стоит отдельно упомянуть tensorcharts.com. Данный сервис позволяет анализировать историю лимитных плотностей (стенок) прямо на графике в очень удобной форме. Это еще больше расширяет картину рынка: все, что происходит, можно видеть буквально как на ладони.

Наблюдение за ценой и объемом, кластерами и стенками чрезвычайно полезно при обучении трейдингу — ведь только через самостоятельное наблюдение и анализ можно понять, как устроен рынок.

Неважно, какие именно инструменты для анализа вы используете, суть кроется далеко не в кластерах и объемах. Для прибыльной торговли достаточно даже одного свечного графика.

Самое главное — это знание психологии участников рынка и умение предсказывать их действия. Всегда смотрите на цену только с этой точки зрения. Ищите закономерности, основанные на этой логике, и торгуйте их. Наблюдение и практика помогут вам развить данную логику.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписаться на новости Forklog

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Журнал ForkLog — информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2020 года.
© 2020

Стратегии с индикатором вертикального объема

Индикаторы технического анализа крайне разнообразны. Они могут послужить для определения наличия тренда и его направления. Инструменты используются с целью открытия торговой позиции по ходу тенденции или, напротив, в момент ее коррекции в обратную сторону. По сути, каждый из них занимает свою нишу и обладает рядом незаурядных особенностей. Но отдельную ступень образовывают индикаторы объема. Фактически, это единственная группа, которую нельзя отнести ни к трендовым, ни к осцилляторам. Основное их предназначение – показывать объем сделок, то есть число заинтересованных данной ценой людей. Соответственно, повышенный интерес свидетельствует о том, что актив выбрал свое направление на ближайшее время, чем трейдер может воспользоваться в своих интересах. Стоит учитывать факт, что на рынке Форекс индикаторы объема работают несколько по-другому. Они не способны показывать значение открытых сделок, но отображают активность и волатильность валютной пары на данный момент. Это в принципе соответствует моментам повышенного интереса трейдеров, что говорит о большом количестве объема сделок в рынке. Разумеется, индикаторы объема не должны использоваться в качестве основного или единственного инструмента анализа. В то же время для фильтрации подходит очень хорошо, что может усовершенствовать многие торговые системы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор вертикального объема Volumes

Одним из инструментов, входящих по умолчанию в платформу Metatrader 4 и являющимся базовым, является «Volumes». Для его установки на график следует выполнить следующие шаги в терминале:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

  • Вставка;
  • Индикаторы;
  • Объемы;
  • Volumes.

Теперь индикатор открылся на графике в отдельном окне. Он представляет собой гистограмму. А столбики разных размеров того или иного цвета оповещают о заинтересованности трейдеров в определенной цене. Чем они выше, тем больше объем сделок в рынке в текущий момент времени.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Причем, на восходящем тренде довольно просто заметить увеличившийся объем именно во времена роста цены. А в момент отката вниз столбики индикатора чаще будут гораздо меньшего размера.

Для лучшего и более быстрого визуального восприятия столбики имею два цвета. Один из них обозначает увеличение объема по сравнению с предыдущим, а другой говорит о его уменьшении. Эти характеристики можно настроить индивидуально. В привычном же виде и в параметрах по умолчанию используется красный и зеленый. Где первый символизирует рост, а второй снижение.
Самой простой рекомендацией для торговли с использованием индикатора Volume является рассмотрение позиций в том случае, если его показания совпадают с направлением цены. А именно, если цена растет и параллельно увеличивается показатель объема, нужно придерживаться покупок. В другом случае, на медвежьем движении в совокупности с повышенными показателями индикатора, стоит открываться только на продажу. Кроме того, показатели Volumes могут оповещать еще и о предстоящем развороте тренда, задолго до того, как это покажут другие индикаторы. Если обычно индикатор показывает повышенный интерес при движении в сторону тренда, то при предполагаемом ближайшем развороте ситуация будет выглядеть полностью наоборот. Движение по тренду будет сопровождаться уменьшенным объемом, а против, на коррекции, теперь вызывает рост гистограммы.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Индикатор Volumes способен формировать своеобразную дивергенцию. Это расхождение цены и графика инструмента. Например, если ценовой график на протяжении некоторого времени находится в бычьем тренде, а в то же время индикатор объема показывает постепенное снижение, нужно отдавать преимущество поведению последнего. То есть, вероятно, скоро произойдет разворот тренда.

Теперь, для того чтобы получать более точные сигналы, нужно добавить еще некоторые индикаторы.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Особенности работы с Volumes

Одним из интересных вариантов считается стратегия применения индикатора объема с двумя трендовыми инструментами сразу. Например, с мувингом и «Параболиком».
Скользящая Средняя, которая издавна используется для выявления настроений тренда, является неотъемлемой составляющей большинства торговых систем. Часто мувинг образует сигналы при пересечении с другим индикатором или другим мувингом. В данной же тактике он будет располагаться не на самом графике, а на индикаторе объема. Таким образом, пересечение Скользящей столбиками гистограммы будет говорить трейдеру о благоприятной ситуации для входа в рынок. Мувинг здесь стоит использовать довольно «быстрый», что будет давать сигналы несколько чаще.
Parabolic SAR так же предназначен для выявления локальной тенденции. Вырисовывая точки вблизи графика, он символизирует продолжение или изменение тренда. Так, если он формируется под ценой, то преобладает бычье движение. Если же сверху – медвежье. Два трендовых индикатора, казалось бы, дают похожие сигналы. Но за счет различных формул расчета, они способны подтверждать или опровергать работу друг друга.
Принципы работы по стратегии.
Тактика торговли с данными индикаторами будет среднесрочной. Стоит выбирать для анализа и открытия позиций таймфрейм H4 или D1. Выбор временного интервала обусловлен тем, что именно тут индикаторы дают наиболее точные и долгоиграющие сигналы, практически исключая ложные. Работать по стратегии можно на любых валютных парах, однако, крайне важно отдавать предпочтение тем, что находятся в тренде. Если активу свойственен флет, сигналы по стратегии будут выдавать нерентабельные сигналы, которые будут приносить в большинстве отрицательные результаты.
Первым этапом анализа будет оценка Параболика. Его нужно выставить с данными «0,02» и «0,2». Например, он начинает вырисовывать точки над графиком цены. Это свидетельствует о возникновении нисходящей тенденции. Но для того, чтобы открыть сделку, нужно дождаться подтверждения индикатора объема. Если гистограмма Volumes пробивает вверх наложенный на него мувинг, трейдер может открываться на продажу со следующей свечи.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Вход на продажу по стратегии

Уровень ограничения возможных убытков при этом размещается вблизи первых точек Parabolic SAR. Так, если цена вдруг резко развернется, к примеру, вследствие фундаментального фактора, сделка закроется с минимальным отрицательным результатом. Тейк-профит размещается в зависимости от выбранного рабочего таймфрейма. Если на четырехчасовом графике он будет варьироваться в пределах 60-70 пунктов, то на дневном интервале его нужно увеличить. Оптимальным вариантом будет размер уже в 200-250 пунктов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Вертикальный индикатор объема при работе на H1

Довольно часто трейдеры практикуют торговые системы, которые состоят из комплекса трендовых индикаторов и осцилляторов. Подобное взаимодействие в действительности могут дать хороший результат при правильных параметрах и четком соблюдении правил.
Одна из аналогичных тактик, кроме индикатора вертикального объема, включает в себя Moving Average и MACD. Тактика будет более краткосрочной относительно предыдущей, потому и инструменты стоит применять с иными параметрами.
Скользящая Средняя, ранее использованная с довольно чувствительными параметрами, теперь будет более сглаженной.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Ведь чем короче временной интервал, тем с большим периодом сглаживания стоит накладывать на график Moving Average.

Теперь, на часовом графике, Экспоненциальная Скользящая Средняя с параметром «50» будет образовывать плавную линию. Она символизирует то, какой тренд преобладает на данный момент – бычий или медвежий. Таким образом, если цена находится над мувингом, то цена растет. Если же внизу, то и тренд нисходящий. При этом крайне важно обращать внимание на моменты, когда происходит пересечение ценой мувинга в ту или иную сторону. Именно это является первым признаком смены направления тенденции. Остается только ждать подтверждения остальных инструментов ТС.
Вторым этапом анализа валютной пары будет выступать осциллятор MACD. Вызывающий доверие у огромного числа трейдеров, он имеет нулевой уровень, относительно которого и движется цена. А вернее, выстаивается гистограмма. Для того чтобы было проще воспринимать информацию, которую он передает, следует просто обратить внимание на его расположение. В моменты преобладания на рынке нисходящего тренда осциллятор вырисовывается ниже нулевого уровня. Если по истечении некоторого времени он начинает пересекать середину и формироваться в верхней границе, вероятно, цена движется в рост. Это может быть как поводом для разворота глобального тренда, так и «симптомом» некой коррекции.
Совокупность двух индикаторов (Moving Average и MACD) здесь будет говорить о наличии или отсутствии сигнала на вход в сделку. Разумеется, они должны подтверждать друг друга. А именно, если цена пробила вверх мувинг (что говорит о сигнале на покупку), то гистограмма MACD так же должна выстраиваться выше уровня «0». В случае когда в тот же момент Volumes формирует повышенный объем, трейдер может с большой уверенностью в успехе открываться на buy.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Сигнал на покупку по трем индикаторам

Разместить Stop-loss нужно немного ниже Скользящей Средней, но не так близко, чтобы случайные колебания его задели. По правилам мани-менеджмента размер профита должен превышать уровень ограничения убытков в три раза. Так, при SL = 10 пунктов, профит составит 30пп. Фактически, трейдер может использовать любые привычные методы закрытия позиций, в том числе трейлинг-стоп. Главное, чтобы прибыль с одного ордера превышала потенциальные потери.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Индикатор объема торгов вертикального типа на краткосроке

Вопреки многим мнениям, индикатор вертикального объема Volumes способен проецировать сигналы даже в краткосрочной торговле. Для пятиминутной тактики изначально стоит выбрать подходящий торговый актив. Как и во всех скальпинговых стратегиях первоочередным фактором будет низкий спред. Ведь если он будет завышен, трейдер будет вынужден терять значительную часть прибыли. В силу этого так же стоит воздержаться от открытия ордеров в периоды расширяющегося спреда (если он не является фиксированным). Чаще всего это происходит на открытии и закрытии рынка. То есть в ночь на понедельник и поздно вечером в пятницу. Кроме того, выбранная валютная пара должна быть активной, а значит, «торгуемой» в это время. Для этого желательно выбирать соответствующие торговые сессии. Например, при торговле на евро/долларе, будет оптимальным совершать операции в часы работы Европейской и Американской сессий. То есть днем по Московскому времени.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Сигналы на пятиминутном графике

Индикатор вертикального объема Volumes можно использовать так же, как в предыдущей стратегии. То есть с мувингом «5», нанесенным на него. Когда объем заинтересованных трейдеров увеличивается и индикатор пробивает Скользящую вверх, стоит обратить внимание на поведение самой цены. Если график при этом имеет бычьи свечи, значит, стоит открываться в ту же сторону, на покупку. Однако фиксированный тейк-профит выставлять может быть рискованным. Цена может не дойти пару пунктов до цели и развернуться, принося убытки. Поэтому лучший вариантом здесь будет применение traling-stop, который закроет позицию в прибыли сразу, как только цена решит развернуться.
В данной торговой системе рассмотрено использование индикатора объема фактически без дополнительных инструментов. Тем не менее, их использование сделало бы стратегию более эффективной и низкорискованной. При выборе вспомогательного индикатора можно отталкиваться от личных предпочтений. Как еще один неплохой вариант – добавить ценовой канал. Уровнями поддержки и сопротивления на более старшем (М15 – М30) временном интервале нужно построить канал. Определив преимущественное направление, трейдер может открывать позиции только по ходу тренда, при этом пропуская противоположные сигналы. Таким образом количество сделок увеличиться значительно сильно, но открытые ордера способны приносить большую прибыль и редко закрываться по стопу.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote 16,0,0,0,1 —>

Объемы в торговле. Перечень полезных индикаторов и способы их применения

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента, ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.

Классификация объемов

В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:

  • horizontal volume – показывают информацию по ценовым уровням, отображаются в виде гистограммы с левой части терминала. Ценны тем, что показывают действительно важные уровни для крупных игроков. Подробнее о том, как использовать профиль объема поговорим чуть позже, пока что отмечу, что эти уровни можно использовать как своего рода водораздел. То есть учитывать положение графика относительно уровня;
  • vertical volume – данные отображаются уже под графиком в виде гистограммы, каждый столбец которой соответствует свече. О важных уровнях представления этот тип индикаторов не дает, то есть то, что происходило внутри свечи остается для нас с вами неизвестным.

В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.

Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:

  • реальные – с Чикагской биржи. Информация по валютным фьючерсам с достаточной степенью точности отражает картину происходящего на валютном рынке;
  • тиковые. Напомню, под тиком понимается изменение цены, так что трейдер увидит не реальную информацию по заключенным контрактам, а всего лишь количество изменений цены. В МетаТрейдере4 все представленные значения тиковые, например, на индикаторе Volumes значение каждого столбца показывает, сколько раз менялась цена при формировании свечи, которой этот столбец соответствует.

Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов, всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом.

Откуда брать информацию?

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика. Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный. Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS.

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта, но с 2020 года они стали платными. Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта. Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.

Краткий обзор индикаторов

В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.

Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4

Настроек у него нет никаких, можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».

Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный, то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.

Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.

Better Volumes

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке, потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:

  • красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем. Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
  • коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
  • зеленый – еще один мощный разворотный сигнал, соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
  • желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать;
  • голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.

В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней, считается, что значения индикатора выше среднего.

Индикатор VWAP

О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя, просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.

На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.

Индикаторы для работы с горизонтальными объемами

В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же, а значит являются взаимозаменяемыми:

  • HighVolumeBar – по дням строятся горизонтальные объемы. Использовать можно для определения наиболее значимых для графика уровней, на них на гистограмме наблюдается максимальное значение;
  • level sensor – подходит для отображения общей проторговки по всему графику. Просто добавляете его на график, и с левой части экрана появится гистограмма на весь график. Инструмент удобен для определения уровней, они могут использоваться, например, при трендовой торговле. Работе по тренду я уделяю особое внимание, удобно входить в рынок на окончании коррекции, а этот момент как раз и могут подсказать уровни по level sensor. Этому методу работы я даже посвятил отдельный материал – статья о торговле по тренду целиком посвящена вопросу торговли в направлении движения рынка;
  • level sensor new – то же самое, но гистограмма расположилась уже в правом углу. Показывает то же самое, что и предыдущий алгоритм;
  • market profile trend lines – рыночный профиль строится по дням. Главная особенность заключается в дополнительных возможностях индикатора. Он выделяет на графике РОС (point of control) – ключевые уровни, на которых наблюдался максимальный проторгованный объем. Также на графике выделяются зоны, в которых наблюдались максимальные объемы, и даже строятся трендовые линии. Впрочем, точность их построения оставляет желать лучшего.

Насчитать можно еще с десяток индикаторов такого типа. Большинство показывает одно и то же, а отличаются они только дополнительными возможностями, количеством настроек, расположением гистограммы.

Как применять эту информацию в торговле

Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.

Работа со стандартным индикатором Volumes

Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.

В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.

Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно. Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

При работе обращайте внимание на:

  • формирование свечей с малым диапазономи крупными объемами. Крупные игроки из рынка выходят, так что может готовиться разворот;
  • крупные объемы на пике тренда при которых цене не удалось двинуться в направлении тренда. В примере на скриншоте ниже попытка быков двинуть график выше не удалась, медведи наступление отбили, а крупный объем говорит о том, что они всерьез настроены защитить этот уровень. Следующая черная свеча с крупным диапазоном и таким же значением на Volumes подтверждает этот вывод;
  • можно попробовать использовать Volumes как критерий истинности пробоя уровней. Если пробой не ложный, то на индикаторе должен быть резкий рост гистограммы. Этот критерий можно использовать, например, при выходе графика из флэта либо при пробое трендовых линий.

Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.

Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD, что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, как пользоваться индикатором MACD, я рассказывал ранее.

Использование горизонтальных объемов

Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень. Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.

Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, что такое ГЭП читайте в отдельной статье.

Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня:

  • добавляем на график любой индикатор горизонтальных объемов;
  • теперь нужно выявить диапазон, в котором движется цена. Получаем канал, в котором график движется большую часть времени;
  • торговать можно как на пробой его границ, так и на отбой от них. Если не жадничать и при отбое от границ канала ставить цель на уровне РОС, то процент отработавших сделок увеличится.

Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны, это важный элемент в понимании происходящего на рынке. Статья про анализ комбинаций японских свечей рассматривает этот вопрос досконально, рекомендую ознакомиться с ней.

Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика.

Выводы

Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит.

Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий