Бесплатная книга о трендах и паттернах. Все подробно и на примерах

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Графические паттерны для торговли

Графические паттерны – классический подход к анализу финансовых рынков. Он широко использовался в 20 веке, и продолжает использоваться до сих благодаря визуальной простоте графических паттернов. Но разумно ли использовать сегодня то, что работало раньше?

  • рейтинг надежности графических паттернов;
  • преимущества и недостатки графических паттернов;
  • как повысить надежность графических паттернов с помощью современного кластерного анализа.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

“Фундаментальные основы всегда казались хорошими, но технические данные сигнализировали о смене тренда как раз тогда, когда я собирался спустить курок” Томас Булковски.

“Как определить графический паттерн разворота для достижения успеха?” – думал Томас. В 36 лет он лишился работы по найму и стал изучать трейдинг. Этот резкий разворот в жизни принес ему успех, и он стал одним из авторитетных авторов практически ценных книг для трейдеров.

В 2005 году вышло второе издание его полной энциклопедии графических моделей со статистическими данными. Во втором издании Булковски смог использовать данные медвежьего рынка, начавшегося в 2000 году. Автор проделал грандиозную работу, общее количество рассмотренных моделей составило 38500 штук! Он тестировал модели на графиках 500 американских компаний с 1991 по середину 1996 года и на графиках других 500 компаний с 1999 по 2004 год.

Булковски называет графические паттерны следами умных денег и делит их на:

  • модели бычьего рынка;
  • модели медвежьего рынка;
  • событийные модели – изменения цены, возникающие после выхода финансового отчёта, смены владельца, поглощения другой компании.

Рассмотрим общий рейтинг, без деления на бычий и медвежий рынки, так как определение периодов явно выраженного бычьего или медвежьего движения – довольно субъективный и условный процесс.

Кстати. Графические паттерны симметричны , то есть всегда есть перевернутый аналог. На медвежьем и бычьем рынках одни и те же фигуры могут иметь разный процент отказов и потенциал движения. Для экономии времени рассмотрим только вершины. Помните, что перевернутые паттерны столь же значимы.

Вершина “ голова и плечи ” – паттерн разворота

Ищите на графике три пика. Средний пик должен быть выше двух других. Линия шеи соединяет пики. Она может быть наклонена вверх или вниз. Плечи могут быть разной высоты и не симметричны.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Булковски объясняет появление этой фигуры действиями “умных денег” и запаздывающих обычных трейдеров. На основе фундаментального анализа “умные деньги” покупают актив в начале формирования левого плеча. Их действия вызывают рост цены и привлекают рядовых инвесторов. На первом пике “умные деньги” частично закрывают позицию, потому что получили прибыль. Цена опускается и снова привлекает тех инвесторов, которые или не успели купить, или ждали коррекции, чтобы “купить, когда откат закончится”. Третье плечо формируется, чтобы сыграть против тех продавцов, которые были достаточно проницательны, чтобы распознать медвежий разворот, но имели неосторожность поставить слишком близкий стоп-лосс.

Максимальный объем, как правило, бывает в голове и левом плече. В рейтинге Булковски “голова и плечи” занимает 1 место на бычьем и 6 место на медвежьем рынке.

Пример паттерна. Перед нами дневной график фьючерса на нефть Brent. Цифрами 1, 2, 3 выделены левое плечо, голова и правое плечо. Потенциал движения больше или равен расстоянию от головы до уровня шеи.

На графике выделена еще одна фигура – падающий клин.

Графический паттерн “ падающий клин ”

Падающий клин может быть как фигурой разворота, так и фигурой продолжения в зависимости от направления прорыва. По этой фигуре достаточно много отказов, в рейтинге Булковски она занимает 18 место на бычьем рынке и 21 на медвежьем. Две трендовые линии проводятся по верхним и нижним теням свечей. При построении паттерна желательно иметь как минимум 5 точек пересечения с каждой стороны. Потенциал движения равен высоте широкой части клина

На картинке показан падающий клин из книги Томаса. Какое действие скрывается в этом паттерне продолжения тренда?

  • С одной стороны, мнимым движением вниз коварный рынок вовлекает трейдеров в опасные короткие позиции
  • С другой стороны, серия понижающихся лоу срывает стоп-лоссы покупателей перед приближающимся прорывом вверх.

Графический паттерн “ Трубовидное дно “

Краткосрочная разворотная фигура. Лучшие результаты показывает на недельных графиках, на дневных графиках уровень отказов составляет около 18%. В рейтинге Булковски занимает второе место на бычьем рынке и 3 место на медвежьем рынке. Классическая фигура состоит из 2 свечей и выглядит следующим образом.

Пример паттерна. 9 апреля 2020 года США приняли санкции против ряда российский компаний, фондовый рынок резко упал. В те дни паттерн трубовидное дно можно найти на графиках почти всех ликвидных акций, так как после негативного влияния новостей рынок быстро восстановился.

Перед нами дневной график фьючерса на акции Газпрома GZ

Графические паттерны отмечены цифрами

  • 5 – трубовидное дно.
  • 1,2,3 – вершина голова и плечи,
  • 4 – расширяющийся клин

Графический паттерн “ расширяющийся клин ”

Графический паттерн “расширяющийся клин” (на графике выше) может быть как фигурой разворота, так и фигурой продолжения в зависимости от направления прорыва. Фигура формой напоминает рупор, может быть наклонена вверх или вниз. В рейтинге на 6 и 10 местах на бычьем и медвежьем рынках соответственно. Соединяем трендовыми линиями нижние и верхние тени свечей. При построении паттерна желательно увидеть как минимум 5 касаний с каждой стороны. Частичный рост или падение и отказ соприкоснуться с противоположной линией предупреждают о смене тренда.

Графический паттерн “ Ромбовидная вершина ”

Ромбовидная вершина м ожет быть как фигурой разворота, так и фигурой продолжения в зависимости от направления прорыва. В рейтинге надежности паттернов занимает 7 и 10 места на бычьем и медвежьем рынках соответственно. Вершина “голова и плечи” – один из частных случаев ромбовидной вершины. Линии поддержки и сопротивления строятся по крайним нижним и верхним точкам. Потенциал движения измеряется по самой широкой части.

Графический паттерн “ Флаги ”

Флаги – паттерн продолжения. Надежные флаги появляются во время быстрых и крутых трендов. Флаги ограничивают параллельные линии тренда. Идеальные флаги длятся несколько недель и затормаживают ценовое движение. Булковски делит флаги на несколько видов.

Пример паттерна “флаг”. Рассмотрим паттерн на дневном графике фьючерса на золото GD.

В этом случае имеет место быть паттерн “флаг” как модель продолжения медвежьего тренда. Снижение цены началось в середине апреля, и на уровне поддержки февральского диапазона сформировался паттерн “флаг”. Он увлек в лонги покупателей, которые рассчитывали на рост от поддержки, но были ошиблись. Эта неудача покупателей добавила медвежий потенциал нисходящему тренду, который продлился до середины августа.

Графический паттерн “ Двойная вершина ”

Двойная вершина – фигура краткосрочного разворота. Булковски выделяет 4 типа двойных вершин в зависимости от внешнего вида пиков и их симметричности. Пример двойной вершины на дневном графике фьючерса на индекс РТС RI. Под цифрой один еще один нисходящий клин.

Графические паттерны или современные торгово-аналитические системы?

Перед нами симметричный треугольник на графике фьючерса на индекс РТС RIZ9, пробитый вверх в 17:30. Симметричный треугольник – фигура продолжения. Давайте сравним торговые возможности с разным набором инструментов

Слева график типа Дельта , индикаторы Dynamic levels , Volume . Этот тип графика означает, что новая свеча на графике строится в момент изменения дельты на 500 контрактов и не зависит от времени. Количество 500 настраиваемое, то есть для разных инструментов выбираются более подходящие значения. Цифрами 1, 2, 3 указаны возможные точки входа в длинную позицию до пробития треугольника. Эти точки входа подтверждены бычьими свечными поглощениями и находятся на уровне максимального объема. Бычьи поглощения выделены черными прямоугольниками, в них зеленые свечи полностью перекрывают тела красных свечей, подтверждая намерения покупателей. В точке 1 стоп-лосс можно разместить на предыдущий уровень максимального объема. В точке 2 стоп-лосс можно разместить за нижней границей треугольника или за предыдущим минимумом в точке 1. В точке 3 стоп-лосс можно разместить на предыдущем уровне максимального объема.

Справа стандартный свечной 30 минутный график, индикаторы Dynamic levels , Volume . Работая с этим графиком, мы находим лишь одну точку входа на пробитие треугольника. Возможная точка входа выделена уровнем. Стоп-лосс можно разместить сразу же за предыдущим минимумом или за нижней границей треугольника, что повышает риск.

Рассмотрим пример графической фигуры – трубовидное дно на графике S&P mini ESH9

С левой стороны 15 минутный свечной график. Цифрами 1 выделена фигура трубовидное вершина и 2 выделена фигура трубовидное дно. Потенциал движения примерно равен высоте этих баров.

С правой стороны кластерный график Bid*Ask Volume Profile , который показывает поток ордеров и объем продаж на каждом уровне цены в режиме реального времени.

  • индикатор Cluster statistic показывает данные о дельте, объеме и процентном соотношении дельты в объеме. Информацию в этом индикаторе можно настроить, отображается он только в кластерном режиме.
  • индикатор Daily HighLow показывает динамическое перемещение максимума и минимума дня. Эти уровни важны, так как около них цена останавливается, разворачивается или пробивает этот уровень.

На кластерном графике мы видим следующие признаки возможной смены тренда:

  • На уровне максимума дня цифрой 3 выделено иссякание объема покупок в хае свечи
  • Отрицательная дельта бара под цифрой 3, появившаяся на максимуме дня
  • снижение уровня максимального объема в баре, выделенном цифрой 3 по сравнению с предыдущим баром.

На следующих барах мы видимо последовательное снижение уровня максимального объема каждого бара, начало этого движения выделено стрелкой. В 16:00 покупатели пытаются удержать цену и даже подтолкнуть ее вверх, появляется положительная дельта, но объем меньше, чем в предыдущих барах. Попытка отскока не находит продолжения. Пик агрессивных продаж приходится на 16:45. Мы видим самый большой объем и ярко выраженную отрицательную дельту. Однако, на следующих барах, выделенных цифрой 4, появляются покупатели. Агрессивное поведение продавцов не нашло продолжения. И перед нами снова признаки краткосрочной смены тренда – положительная дельта на минимуме дня, повышение уровня максимального объема в баре, иссякание продаж в лое свечи.

Преимущества и недостатки графических паттернов

  • Нет необходимости в современном программном обеспечении
  • Можно примерно рассчитать take profit и stop loss уровни, измерив фигуру

  • Субъективизм. Некоторые паттерны противоречивы даже для взгляда опытных трейдеров
  • На маленьких таймфреймах фигуры чаще терпят неудачу. Потенциал движения выше на дневных графиках.

Резюме

Графические паттерны существуют давно и имеют своих последователей, подтверждающих своей карьерой эффективность следования графическим паттернам. Одним из таких авторитетных последователей является Peter Brandt, автор бестселлера “Дневник профессионального трейдера на товарной бирже”. Его твиттер насчитывает четверть миллиона подписчиков, а его любимый паттерн – “голова и плечи”, с которого мы и начали эту статью.

Ниже – обложка упомянутого аккаунта. Она красноречиво говорит, на что Питер обращает внимание в своей торговле:

Нам не известно, использует ли Питер кластерный анализ. Но вы можете сделать это легко. Попробуйте ATAS бесплатно для увеличения шансов от торговли по графическим паттернам, как это показано на простом примере выше.

Возможно в 2058 году кто-нибудь столь же известный как Томас Булковски напишет: “технический анализ всегда работал отлично, но кластерный позволяет увидеть, что происходит в моменте”

Паттерн 123

Паттерн 123 (1 2 3 Pattern) – это достаточно сильная графическая модель, правильно определив которую, можно с высокой вероятностью предсказать разворот тренда. Что ж, каждый трейдер хотя бы раз задавался вопросами: а разворот ли это, или просто временная коррекция? Так вот Паттерн 1 2 3, поможет подтвердить или опровергнуть эти самые сомнения. Поэтому, если вы еще не знакомы с этим паттерном, то я бы настоятельно рекомендовал добавить его в свой арсенал.

Основная прелесть Паттерна 123 состоит в том, что его можно встретить на всех (без исключения) активах и таймфреймах. Кроме того, его совсем не сложно распознать на графике, для особо ленивых есть даже специальный индикатор 123 Паттерн, скачать который можно в конце статьи.

Как определить Паттерн 123 на графике

Визуально 123 Patterns представляет собой 3 последовательных разворота графика, образующихся в конце восходящего или нисходящего тренда. Давайте объясню более подробно и покажу наш паттерн на скриншотах.

Паттерн 123 на восходящем тренде:

  • Первый разворот происходит на самой высокой точке восходящего тренда и является началом краткосрочного движения вниз;
  • Второй разворот образует на графике новый минимум после которого цена начинает расти;
  • Третий разворот снова уводит график вниз ниже минимума, сформированного вторым разворотом.

Паттерн 1 2 3 на нисходящем тренде:

  • Первый разворот происходит на крайней точке нисходящего тренда и является началом краткосрочного движения вверх;
  • Второй разворот образует на графике новый максимум после которого цена начинает падать;
  • Третий разворот снова уводит график вверх, выше максимума, сформированного вторым разворотом.

Нюансы торговли

Pattern 1 2 3 считается завершенным только при условии, если после третьего разворота цена пробивает уровень, на котором график развернулся во второй раз. Если же этого не происходит, значит на рынке пока не присутствует достаточно сил для перелома предыдущего тренда.

Стоит отметить, что длинна Паттерна 123 не всегда будет такой, как показано на скриншотах выше. Паттерн может растягиваться и на несколько десятков свечей. Главное, чтобы соблюдались основные правила:

  • на восходящем тренде третий разворот должен быть ниже первого,
  • на нисходящем тренде третий разворот должен быть выше первого.

Дополнительным сигналом, усиливающим вероятность формирования паттерна, можно считать ситуацию, в которой первый разворот произошел от свечи с длинной тенью, еще лучше, если при этом свеча является Пин Баром.

Также не лишним будет проверять развороты графика по осцилляторам. Для этой роли хорошо подойдут: RSI, Стохастик или Demarker.

Индикатор 123 Паттерн

Поначалу могут возникнуть трудности с самостоятельным определением всех возможных вариантов формирования этой модели на графике, поэтому можно воспользоваться специальным индикатором 1 2 3 Pattern.

Индикатор 1 2 3 Паттерн автоматически определяет на графике точки, от которых можно начинать отсчитывать развороты. Однако делает он это не совсем точно, как, собственно, и все индикаторы графических моделей, поэтому бездумно по нему торговать не стоит. Все потенциальные сигналы для бинарных опционов все равно придется проверять самостоятельно, согласно правилам, описанным выше.

Книги по паттернам [закрыт]

Хотите улучшить этот вопрос? Переформулируйте вопрос, чтобы на него можно было дать ответ, основанный на фактах и цитатах, отредактировав его.

Закрыт 4 года назад .

Посоветуйте хорошие книги по паттернам, желательно болле обобщенные. Спасибо

5 ответов 5

Есть еще хорошая книга Р. С. Мартина и М. Мартина «Принципы, паттерны и методики гибкой разработки на языке C#».

Прекрасная книга. В ней описываются SOLID — основные принципы объектно-ориентированного проектирования, которые лежат во основе многих паттернов (еще есть более старое издание Р.Мартин, «Быстрая разработка программного обеспечения», то же самое, но с примерами на языке Java).

Еще книги по проектированию и паттернам:

  1. Руководство Microsoft по проектированию архитектуры приложений.
  2. Гамма и др. «Приёмы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования».
  3. Гранд М. Шаблоны проектирования в Java
  4. Влиссидес Д. — Применение шаблонов проектирования. Дополн. штрихи

Здесь можно найти описание паттернов тестирования (в контексте TDD):

  1. Кент Бек, «Экстремальное программирование. Разработка через тестирование».
  2. Грэхем Ли, Разработка через тестирование для iOS

Здесь можно почитать про паттерны, наиболее часто используемые в проектировании интерпрайз приложений:

  1. Мартин Фаулер, Архитектура корпоративных программных приложений (книга содержит описание паттернов, которые можно применять при проектировании back-end’а в вебапликациях)
  2. Хоп, Шаблоны интеграции корпоративных приложений
Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий