Диверсификация рисков в торговле трейдера

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Диверсификация в трейдинге – суть, преимущества и недостатки

К тому же, она способствует стабилизации дохода, сглаживанию рисков, уменьшению общей просадки портфеля. Даже если одна стратегия окажется неэффективной, либо в конкретной отрасли произойдет кризис – у Вас останутся другие источники дохода.

Что такое диверсификация активов в трейдинге?

В классическом понимании, диверсификация активов – это торговля ценными бумагами из разных индустрий, либо различной степенью корреляции с фондовым рынком. Многие успешные трейдеры наполняют портфели бумагами отличающихся классов.

На товарных биржах с успехом применяется торговля фьючерсами и опционами в разные сезоны. Также рассматривается вариант торговли на разных таймфреймах или рынках. Следует отметить, что ситуативные трейдеры предпочитают торговлю на некоррелированном рынке, а алгоритмические – на разных.

Какой бы стиль не использовали лично Вы – основывайтесь на разнообразии методов, инструментов.

Для чего служит диверсификация портфеля активов?

Диверсификация портфеля активов служит для сглаживания рисков и стабилизации дохода. При его составлении подбираются ценные бумаги, мало коррелирующие между собой. В результате:

  1. Когда у одних активов прибыльность понижается, то у других – повышается;
  2. Общая просадка портфеля уменьшается;
  3. Вы сохраняете устойчивую позицию.

Это также помогает при использовании различных стратегий. Негативные последствия каждой будут сглажены. Трейдер, использующий только одну стратегию, может потерять все если она окажется неэффективной.

Диверсификация в трейдинге: с чего начать?

Диверсификация в трейдинге предполагает подбор стратегических и тактических действий, ценных бумаг и выведение коэффициента их корреляции между собой. Можно использовать Excel или другие программы для вычислений.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Вы получите точный результат, но расчеты могут занять много времени, так как нужно оценить зависимость одной системы от всех остальных по отдельности. Для ускорения процесса можно построить кривую баланса и измерить отношение максимальной прибыли к предельно допустимой просадке. Нужно добиться уменьшения потерь при эквивалентном размере прибыли. Вы можете:

  • Изменить параметры стратегии;
  • Использовать другие стратегии, не меняя методов (разные подходы при следовании за трендом);
  • Изменить методы (торговать контртренд или использовать возврат к среднему);
  • Менять таймфреймы, оценивать различные графики (почасовые и дневные);
  • Торговать на разных рынках (валютном, энергетическом, сырьевом).

Использование одного из вышеуказанных подходов уже позволяет создать дополнительную стратегию. При внесении нескольких изменений диверсификация активов становится более выраженной.

Диверсификация в трейдинге: недостатки ее применения

Как и любой подход, диверсификация портфеля активов имеет недостатки. Во-первых, чтобы ее использовать, нужно обладать значительными средствами. При бюджете 5000 долларов и менее ее реализация становится затруднительной.

К тому же, общая результативность торговли снижается. Трейдер, использующий только одну стратегию, вид ценных бумаг и ограниченное количество инструментов имеет возможность заработать больше, если гол сложится удачно. Но в условиях негативной конъюнктуры использование диверсификации защитит от потери депозита.

Тем не менее, она не является панацеей. При наступлении глобального кризиса все сектора и рынки оказываются высоко коррелированы между собой, а многие инвестиции оказываются под угрозой. Фондовый рынок дает много возможностей, но ни одной гарантии. Поэтому, заранее оценивайте свои финансовые возможности и терпимость к рискам. Используйте доступные методы их снижения.

Диверсификация рисков при торговле на Форекс

Содержание

Понятие диверсификации на Форекс

Грамотная диверсификация на Форекс позволяет эффективно распределять риски, инвестируя в разные активы. Подобная стратегия защищает трейдера от утраты депозита при неблагоприятной конъюнктуре рынка. Подобная методика обладает рядом существенных преимуществ:

  • защита капитала;
  • усреднение доходности;
  • распределение рисков.

Выбирая торговые инструменты для совершения сделок, трейдер обращает внимание на степень корреляции между ними, подразумевающей зеркальное движение котировок. Образцом подобного поведения считают валютные пары EUR/USD и USD/CHF. После покупки EUR/USD, трейдер может диверсифицировать риски путем проведения идентичной операции с USD/CHF. При этом соблюдается главный принцип диверсификации на рынке Форекс — не совершать сделки по коррелирующим парам в одном направлении.

Распределение рисков между валютными парами

Требуется проанализировать уровень доходности каждого инструмента, грамотно распределив средства между агрессивными и консервативными активами. Желательно вкладывать деньги в валютные пары, обладающие минимальной связью, учитывая фактор доллара США, выполняющего функцию основной резервной валюты, влияющей на движение всех котировок. Защитив суммарный капитал, трейдер получит ряд привилегий:

  • умеренные сроки обретения прибыли — распределив средства между агрессивными и консервативными инструментами, удастся заполучить деньги в разумные сроки, избежав повышенных рисков;
  • компенсация убытков — работая с коррелирующими парами, удастся компенсировать возможные потери или удвоить прибыль;
  • защита от потери депозита.

Управление капиталом как основа диверсификации

Правильная диверсификация рисков на Форекс связана с грамотным управлением капиталом. Рекомендуется придерживаться следующих аспектов:

  • инвестирование средств в объёмах, удовлетворяющих требованиям сделки;
  • отказ от участия в бонусных акциях, связанных с депонированием за некоторое вознаграждение;
  • регулярное выведение излишков прибыли;
  • распределение денег между счетами при депонировании.

Торгуя на валютном рынке, требуется осознавать значимость рисков, подразумевающих наличие возможности заработка. Необходимо избегать чрезмерной агрессивности и сторониться излишней иррациональности. Надо грамотно управлять рисками, полное отсутствие коих символизирует отказ от прибыли. Диверсификация на рынке Форекс — важный элемент торгового плана любого трейдера. Метод многогранен и затрагивает разные аспекты, касающиеся распределения средств по разным счетам, инвестирования в несвязанные валютные пары, применения отличающихся стратегий и инструментов оценки рынка.

Принятие и благоразумие рисков

Трейдеру следует руководствоваться понятием благоразумного принятия рисков, подразумевающим использование разных активов с отличающейся степенью доходности, предопределяющей вероятность развития форс-мажорных обстоятельств. Торгуя на рынке, надо понимать неизбежность возникновения потенциально опасных ситуаций. Уклонятся от подобного развития событий глупо, поскольку тогда не удастся ничего заработать. Требуется избегать неправильных или слишком больших опасностей, а в этом и помогает диверсификация рисков на рынке на Форекс, позволяющая чувствовать себя спокойнее.

Важно достигнуть «золотой середины», исходя из собственной терпимости к уровню возможных потерь. Низко рискованные портфели намного хуже качественно диверсифицированных инвестиций, способных принести достойные прибыли в приемлемые сроки.

Торговые методы диверсификации рисков на Форекс

Есть несколько способов распределения рисков при торговле на валютном рынке:

  1. диверсификация инвестиционных рисков на Форекс по разным стратегиям — использование в процессе торговли разных стратегий, валютных пар, опираясь на степень эффективности и уровень волатильности;
  2. разделение по торговым инструментам – позволяет оценить ситуацию на рынке разными способами, снижая вероятность ошибки при совершении сделки;
  3. распределение по рынкам;
  4. передача части капитала в управление ПАММ-счетам — работа в команде поможет разделить ответственность между разными людьми.

Классическая диверсификация при торговле на Форекс, связанная с применением разных инструментов оценки текущей ситуации, связана с сочетанием технического, волнового, свечного и компьютерного анализа. Необходимо грамотно с технической точки зрения оценить положение дел, установив силовые уровни и сформировав трендовые каналы. Опираясь на теорию Эллиота можно определять точки входа в сделку, а получая сигналы от свечей принимать решение о закрытии позиций. Применяя комплекс средств, трейдер получит возможность грамотно совершать сделки, получая подтверждение своей версии развития событий из разных источников.

Торгуя по независимым друг от друга валютным парам спекулянт исключает возможность влияния одних и тех же событий на ход всех сделок. Например, выход данных макро статистики, касающейся рынка труда в Новой Зеландии, напрямую будет влиять на движение котировок по паре NZD/USD, но не окажет никакого воздействия на актив USD/CAD. Использование разных стратегий по одной паре существенно снизит вероятность получения убытков. Войдя в сделку по тренду после подтверждённого отскока от линии поддержки, трейдер может впоследствии хеджировать сделку при достижении ценой важного силового или психологического уровня.

Важно создать эффективный торговый план и неукоснительно его придерживаться, используя нескольких инструментов, позволяющих оценивать текущую ситуацию несвязанными друг с другом методами. Определяйте уровень коррекции цены, пользуясь сеткой Фибоначчи, подтверждая свои предположения показателями стохастического осциллятора, входя в сделку после закрепления над скользящей средней линией. Используя такой метод, трейдер распределит риск совершения ошибки между разными системами, максимально повысив эффективность торговли.

Диверсификация форекс-портфеля — грамотный уход от риска

Что такое диверсификация рисков на Форекс и как правильно ее применять. Составление форекс портфеля, использование корреляции и спреда для ухода от рисков.

Сегодня существует большое число публикаций, которые рассказывают о преимуществах диверсификации торговых портфелей на финансовых рынках, однако лишь немногие из этих публикаций описывают возможности диверсификации в рамках форекс-портфеля. При этом рынок Форекс предоставляет прекрасные возможности для хеджирования, диверсификации рисков.

Диверсифицированный портфель стратегий

Итак, что же под собой подразумевает диверсификация рисков? Это разделение вашего капитала по различным счетам, которое помогает сохранить ваши денежные средства при форс-мажорных обстоятельствах, т.е когда рынок разворачивается совсем не в ту сторону, в которую вы прогнозировали.

Следует понимать, что любой финансовый рынок приводится в движение непредвиденными событиями и человеческими эмоциями, соответственно, точно предсказать движение цены невозможно. Соответственно, очень важно иметь диверсифицированный портфель стратегий. Возможность получения прибыли безотносительно направлений движения цен представляет собой бесценное преимущество.

Однако, несмотря на то, что диверсификация форекс-портфеля кажется, на первый взгляд, довольно простой стратегией, это совсем не соответствует действительности. Фактически, абсолютное большинство трейдеров теряют часть своих средств или даже все собственные первоначальные активы при неумелой, неграмотной диверсификации рисков.

Природа валютных рынков такова, что важно, чтобы трейдеры осуществляли диверсификацию только в рамках торговых счетов. При этом, диверсификация не обязательно должна быть связана с покупкой EUR и продажей Швейцарского Франка. Настоящая диверсификация может быть достигнута при помощи использования разных торговых стратегий.

К примеру, один из вариантов — передача части торговых активов в управление другому трейдеру. И дело тут не в том, что другой трейдер обязательно будет иметь лучшие результаты по сравнению с вами, но таким образом вы сможете достигнуть диверсификации. Вне зависимости от своего опыта, навыков, все трейдеры проходят периоды потерь и выигрышей, поэтому работа более, чем одного трейдера, позволит снизить изменчивость вашего торгового портфеля.

Корреляция и оптимальный спрэд

Но существуют и другие варианты, например, спрэдторговля. Чистый результат такой тактики — уменьшение уровня изменчивости, которое, впрочем, будет сопровождаться и уменьшением потенциальной прибыли. Так, трейдеры, торгующие на спрэдах, размещают позицию на одном рынке с целью спекуляции, на другом — для хеджирования, чтобы защититься от неправильного прогноза.

Для того чтобы построить оптимальный спрэд, следует определить корреляцию между конкретными валютами. Самый простой пример — Швейцарский Франк против Евро. Франк имеет положительную корреляцию с Евро, но в абсолютном выражении совершает меньшие движения. Выставив обе валюты против общего знаменателя, вы легко сможете хеджировать любую позицию по Евро, если откроете противоположную по Франку.

В качестве еще одного примера можно привести австралийский и канадский доллары. Австралийский доллар имеет достаточно высокую корреляцию с канадским, который отличается устойчивостью. Также, как и в предыдущем примере, любую позицию по австралийскому доллару можно хеджировать открытой позицией по CAD.

Существует огромное количество торговых стратегий, теорий, способов диверсифицировать любые позиции. Важно при этом помнить о том, что в некоторых рыночных ситуациях, хеджирование может привести к потерям на обеих сторонах спреда. К счастью, случается это нечасто.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий