Крюки Росса — Торговая стратегия и Книга Джо Росса

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Крюки Росса. Применение крюков в торговле на Форекс.

Сегодня речь пойдёт об очередной торговой стратегии из разряда Price Action, известной среди трейдеров под названием «Крюки Росса». Как не трудно догадаться, названа она в честь автора Джо Росса, который начал свой путь с товарного рынка. Позже Джо перешёл и на торговлю акциями, поэтому на валютном рынке данная система может применяться с некоторыми оговорками, которые и постараемся рассмотреть ниже.

С целью сразу задать верный настрой, отметим, что за термином «крюк» не скрывается ничего уникального и революционного, так как это лишь название паттерна, который на практике является новым экстремумом. Для лучшего понимания методики рассмотрим и прокомментируем каждый этап построения и применения классического крюка Джо Росса на примере бычьей формации на нефтяном фьючерсе:

  1. (1) — Сформировался локальный минимум после нескольких месяцев снижения цены. Обратите внимание – в реальном времени для подтверждения разворота необходимо дождаться закрытия минимум двух последующих свечей. Как понимает данную ситуацию сам Джо, количество «агрессивных медведей» иссякает, некоторые продавцы фиксируют прибыль, появляются покупатели.
  2. (2) — После коррекции продавцы вновь начинают открывать короткие позиции, рассчитывая на продолжение нисходящего тренда.
  3. (3) — Появился сильный покупатель, набирают силу объективные факторы, препятствующие дальнейшему снижению стоимости актива «Медведи» начинают по возможности закрывать позиции и переворачиваются в обратную сторону. В результате появляется классический паттерн (1-2-3).

RH — (сокращённо от Ross Hook) – точка формирования «крюка», которая должна отвечать нескольким критериям:

  1. является новым экстремумом (в данном случае это максимум);
  2. тела (цены открытия и закрытия) последующих трёх свечей не должны находиться на уровне RH.

В своей книге Росс достаточно много внимания уделяет структурным причинам коррекций, т.е. пытается трактовать поведение покупателей и продавцов. Мы же рекомендуем руководствоваться простой аксиомой технического анализа, утверждающей, что «цена учитывает всё», т.е. работать по принципу: есть паттерн – отрабатываем без сомнений, нет – выжидаем.

Торговля крюками Росса

А теперь поговорим о самом важном, о практической пользе крюков Джо Росса . Все вышеперечисленные правила необходимо учесть для того, чтобы после формирования точки RH правильно разместить отложенный ордер. Автор метода рекомендует дождаться формирования точки RRH, т.е. нового локального минимума (для бычьего крюка), и только после его подтверждения выполнять названную выше операцию.

Но если учесть тот факт, что на децентрализованном валютном рынке невозможно отследить все объёмы операций и конкретные заявки, методика использования крюков Росса на Форекс может быть значительно упрощена. Любое скопление фактически становится результатом случайности, для работы с которой проще заложить в систему дополнительный риск и не распылять внимание на вспомогательные фильтры.

Таким образом, первый отложенный ордер допустимо установить за точку RH сразу после её формирования, разместив при этом стоп-приказ за экстремум (3). Теперь можно будет заняться спокойным изучением других инструментов.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Рекомендую обратить внимание еще на две темы:

Справедливости ради отметим, что с тейк-профитом ситуация несколько сложнее, так как конкретных рекомендаций Джо подробно не рассмотрел. Польза от них для Форекс-трейдеров в любом случае была бы сомнительная, так как гораздо проще управлять позицией с учётом среднестатистической волатильности валютной пары, либо закрывать ордера при достижении сильных уровней, рассчитанных на соотношении чисел Фибоначчи.

В завершение отметим, что после формации (1-2-3) может сформироваться несколько крюков Росса, последовательность которых представляет собой ничто иное, как классический тренд с последовательным обновлением экстремумов. Следовательно, каждый такой пробой может использоваться для открытия новых ордеров и доливок к уже существующим. К слову, именно поэтому паттерн и называется крюком, так как трейдер подобно альпинисту «цепляется» за тренд.

Торговая система — трейдинг по тренду со всеми подробностями.

Торговая система Снайпер с индикаторами и описанием.

Пирамидинг — инструмент трейдеров на Форекс, предпочитающих агрессивную торговлю.

© 2020 RATINGS Forex, Все права защищены

«Крюки Росса» — индикатор, которым можно торговать по сеточным стратегиям для разгона депозита

Оглавление. Жми для простмотра

Любая последовательность движений котировки является следствием комплекса факторов. В большинстве случаев эти факторы направлены на подготовку к дальнейшей ценовой динамике в определенном направлении, поэтому комбинации из последовательных свечей с успехом используются для прогнозирования рынка. Разработанная Джо Россом торговля с «Крюками Росса» ориентирована на идентификацию и подтверждение разворотов на основе паттерна «1-2-3».

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Индикатор «Крюки Росса»

Сложность использования этого метода заключается в необходимости довольно громоздких графических построений, что отнимает у трейдера немало времени и внимания, а также может привести к ошибкам. Однако использование возможностей языка программирования MQL 4 позволяет реализовать автоматизацию процесса разметки крюков Росса на графике, что и было реализовано в одноименном инструменте технического анализа.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 4,0,1,0,0 —> Рисунок 1. Обозначение крюков Росса индикатором.

Дополнительно необходимо проверять соответствие уровня образования точки Rh указанному в предыдущем разделе условию (расстояние 3-Rh должно быть в пределах 100÷200% расстояния 1-2). Например, на рис. 1 обе точки Rh бычьего паттерна не удовлетворяют этому условию:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  • расстояние между 1 и первой Rh меньше, чем расстояние 1-2 (хотя сделка по этому сигналу оказалась бы прибыльной);
  • расстояние между 1 и второй Rh больше, чем удвоенное 1-2.

А вот обе точки Rh медвежьего паттерна удовлетворяют указанному условию. Однако продажа совершается только после второй Rh, поскольку после нее цена откатилась до середины диапазона 3-Rh.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Настройка индикатора «Крюки Росса»

Сеточная стратегия и крюки Росса

Поэтому целесообразно было бы скомбинировать сеточную стратегию и крюки Росса. На примере из рис. 3 можно было после появления первого Rh (левого зеленого), отката цены до середины диапазона 3-Rh и открытия длинной позиции, установить отложенные ордера BuyStop на расстояниях от уровня ее открытия (красная горизонталь на рис. 4), кратных расстоянию 1-2 (желтые горизонтали на рис. 4). СтопЛоссы этих отложенных ордеров размещаются на уровнях предыдущих ордеров (после срабатывания очередного отложенного ордера СтопЛоссы всех открытых сделок переносятся на уровень СтопЛосса этого сработавшего отложенного ордера).

p, blockquote 7,0,0,0,0 —> Рисунок 4. Разметка, поясняющая торговлю с крюками Росса по сеточной стратегии для разгона депозита.

ТейкПрофит не устанавливается, а все сделки закрываются при:

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

  • срабатывании СтопЛосса;
  • при достижении сильного ключевого уровня, после чего сформировался явный разворот;
  • при формировании противоположного паттерна «Крюк Росса».

«Крюки Росса» — индикатор для торговли по сеточной стратегии

Ценовые графики состоят из отдельных временных отрезков, в течение которых цена может расти или падать. Многочисленные комбинации таких отрезков, различных по длительности и размеру ценового движения, образуют паттерны – устойчивые образования, приводящие с высокой вероятностью к определенному результату. Одним из таких паттернов является 1-2-3. Способ их использования разработал Джо Росс, торговля с «крюками Росса» которого способна принести немалую прибыль.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Паттерн 1-2-3

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Эта графическая формация чаще всего появляется в конце тренда и является предвестником зарождения противоположного тренда. Внешний вид двух вариантов паттернов 1-2-3 показан на рис. 1:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  • медвежий паттерн (рис. 1а) приводит к завершению восходящей тенденции и началу нисходящего тренда;
  • бычий паттерн (рис. 1б) приводит к завершению нисходящей тенденции и началу восходящего тренда.

Рисунок 1. Два варианта разворотного паттерна 1-2-3, лежащего в основе торговли «Крюками Росса».

Медвежий паттерн завершает бычий тренд, для которого характерно повышение последовательных минимумов и максимумов. Последние максимум и минимум, удовлетворяющие этому условию, находятся, соответственно, в точках 1 и 2. А следующий максимум (точка 3) формируется ниже предыдущего максимума (точка 1).

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Бычий паттерн завершает медвежий тренд, для которого характерно понижение последовательных максимумов и минимумов. Последние минимум и максимум, удовлетворяющие этому условию, находятся, в точках 1 и 2, соответственно. А следующий минимум (точка 3) формируется выше предыдущего минимума (точка 1).

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Крюки Росса

Они возникают сразу за формированием экстремальной точки 3. Дальше развивается новый тренд:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • восходящий с последовательно повышающимися максимумами и образующимися на откатах минимумами;
  • нисходящий с последовательно понижающимися минимумами и образующимися на откатах максимумами.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Крюком является ценовое движение:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  • на восходящем тренде – последовательно от минимума к максимуму и к следующему минимуму;
  • на нисходящем тренде – последовательно от максимума к минимуму и к следующему максимуму.

Перегиб такого крюка (либо максимум между минимумами на восходящем тренде, либо минимум между минимумами на нисходящем тренде) обозначается буквосочетанием Rh.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор крюков Росса

Для идентификации паттернов 1-2-3 и следующих за ними крюков Росса можно использовать разные варианты индикатора ЗигЗага. Его параметры выбираются экспериментально по наилучшему отображению максимумов и минимумов. При этом особое внимание следует уделить выбору таймфрейма анализируемого финансового инструмента – на некоторых из них паттерны 1-2-3 найти е удастся, а на других они будут сразу заметны без дополнительных графических построений.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Однако трейдеры и программисты разработали специальные технические инструменты, ориентированные исключительно на выявление этих графических формаций. Такой индикатор «Крюки Росса» можно скачать по этой ссылке . Этот исполняемый файл (расширение .ex4) помещается в папку MQL4/Indicators, располагающуюся в корневой директории терминала. После его следующего запуска название индикатора будет в окне навигатора и его можно перетащить на график любого финансового инструмента. В результате на ценовом графике будут обозначены точки 1, 2, 3 и Rh (рис. 2).

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Рисунок 2. Ключевые точки, найденные индикатором «Крюки Росса».

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

Их цветовая окраска обозначает:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

  • красный – отношение точки истинному медвежьему паттерну 1-2-3;
  • зеленый – принадлежность точки истинному бычьему паттерну 1-2-3;
  • розовый – принадлежность точки ложному медвежьему паттерну 1-2-3;
  • светло-зеленый – принадлежность точки ложному бычьему паттерну 1-2-3.

Открытие позиций по крюкам Росса

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Классический метод торговли предполагает установку отложенных ордеров:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  • BuyStop над уровнем точки красного Rh;
  • SellStop под уровнем точки зеленого Rh.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  • для длинной позиции – под минимумом, сформированным на откате за последним Rh;
  • дл короткой позиции – над максимумом, сформированным на откате за последним Rh.

Фиксация прибыли осуществляется в 3 этапа (на каждом этапе закрывается 1/3 позиции):

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  1. при достижении ценовым движением двукратного СтопЛосса (одновременно СтопЛосс перемещается в безубыток);
  2. при достижении ценовым движением очередного двукратного СтопЛосса (одновременно он снова переносится);
  3. при формировании разворотного паттерна 1-2-3.

При каждом образовании крюка Росса (точки Rh) происходит установка соответствующего отложенного ордера и при его срабатывании трехэтапная фиксация прибыли по нему.

p, blockquote 19,0,0,1,0 —>

Подобная торговая стратегия прибыльна лишь на выраженном тренде и на высоковолатильных финансовых инструментах. При боковом движении или малой амплитуде ценовых колебаний описанная ТС будет убыточной.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Сеточная стратегия «Крюки Росса»

Альтернативным способом прибыльной торговли на выраженном тренде по крюкам Росса является сеточная стратегия. В этом случае после формирования разворотного паттерна 1-2-3 в сторону зарождающегося тренда устанавливаются несколько отложенных ордеров (для восходящего тренда – BuyStop, для нисходящего тренда SellStop) через определенное количество пунктов. Шаг установки можно принять равным расстоянию точкой 2 и ближайшей к ней точкой Rh.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Установка сетки отложенных ордеров SellStop по сигналам индикатора «Крюки Росса».

Например, на рис. 3 красной стрелкой обозначен момент формирования точки 2, а ее уровень обозначен самой верхней желтой горизонтальной прямой. Следующая за точкой 2 точка Rh сформировалась практически на таком же уровне, поэтому в расчет ее не принимаем. Уровень следующей точки Rh обозначен второй сверху желтой горизонтальной прямой. Расстояние между этими двумя верхними горизонтальными прямыми и равно шагу сетки, по которой устанавливаются отложенные ордера.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Всего в ситуации на рис. 3 можно было сработали бы 2 отложенных ордера (самая нижняя не сработала). СтопЛосс каждого последующего отложенного можно размещать на уровне предыдущего отложенного ордера. Все открытые по ним позиции закрываются при формировании противоположного паттерна 1-2-3.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Рисунок 4. Установка сетки отложенных ордеров BuyStop по сигналам индикатора «Крюки Росса».

Аналогичный пример, но для бычьего паттерна 1-2-3 указан на рис. 4. Момент формирования точки 2 паттерна обозначен красной стрелкой, а ее уровень – нижней желтой горизонтальной прямой. Вторая снизу желтая горизонтальная прямая обозначает уровень первой Rh. Следующие 3 желтых горизонтальных прямых соответствуют уровням установки отложенных ордеров BuyStop.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий