Охота за стопами и как ее избежать трейдеру

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Тема: Охота за стоп-приказами. Торговая стратегия Форекс

Рассмотрев вопросы охоты за стоп ордерами и как избежать потери денег при этом, давайте теперь рассмотрим вариант торговой стратегии, основанной на охоте за стопами. Эту стратегию многие называют Hunting by stop, или в переводе с английского «охота за стоп приказами».

Очень подробно такая торговая стратегия рассмотрена в книге известного трейдера Кетти Лин «Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли», глава «Торговля против двойных нулей«. Давайте вместе изучим ее.

Структура валютного рынка часто остается вне поля зрения трейдеров. Однако эта область является одной из самых интересных сфер в трейдинге. Если трейдер сумеет развить глубокое понимание рыночной структуры, разобраться в динамике ценового движения, то в этом случае он будет иметь серьезное преимущество перед другими, особенно в случае торговли внутри дня.

Развитие чутья и понимание рыночной динамики станет ключом к прибыльному использованию краткосрочных колебаний. В торговле на валютном рынке Форекс это особенно важно, поскольку основным фактором внутридневного изменения цен выступает поток ордеров. Учитывая тот факт, что большинство индивидуальных трейдеров не посвящено в поток банковских ордеров, внутридневным трейдерам, стремящимся извлечь прибыль из краткосрочных колебаний, нужно научиться определять и предвидеть ценовые зоны, где могут появиться крупные потоки ордеров.

Эта методика очень эффективна для внутридневных трейдеров, поскольку позволяет им играть на стороне маркетмейкеров.

Во внутридневной торговле очень тяжело искать отскоки от каждого уровня поддержки или сопротивления и ожидать прибыльности. Конечно, сейчас разработано много индикаторов, которые позволяют определить такие уровни. Но для успеха внутридневной торговли необходимо выбирать такие уровни, на которых реакция участников рынка будет предсказуема и вероятна.

Такие уровни часто называют психологическими уровнями. Чаще всего такие уровни располагаются на котировках с двойными нулями (четырехзначные котировки). Двойные нули — это числа, где две последние цифры являются нулями. Такими числами являются 109,00 для валютной пары USD/JPY, число 1,1400 для пары EUR/USD и т.д.

На истории графика можно заметить, что цена не один раз пытается пробить или отскочить от круглых уровней. Исследования рынка показывают, что вне зависимости от направления тренда, в течение дня курс валютной пары может отскочить от круглого уровня с двумя нулями. И очень часто на этих уровнях располагаются уровни поддержки и сопротивления. Поэтому такие отскоки для внутридневного трейдинга на рынке Форекс позволяют заработать около 50 пунктов прибыли при рисках потерь в 10-20 пунктов.

Такая торговля довольно проста в применении, но от трейдеров требуются я знания психологии участников рынка, а также иметь опыт, где и в каком месте лучше всего входить в рынок. Стратегия охоты за стоп ордерами в своем основании имеет определенное предположение.

Крупные участники рынка, которые имеют доступ к потоку торговых ордеров, обладают явным преимуществом перед другими участниками рынка. Книги ордеров банков и других финансовых организаций дают им четкое представление о потенциальных реакциях на различных ценовых уровнях. Дилеры рынка тоже часто сами используют эту стратегическую информацию, чтобы открыть краткосрочные позиции со своих счетов.

В целом, участники рынка имеют тенденцию ставить условные ордера вблизи одних и тех же уровней. Если ордера стоп-лосс обычно размещаются сразу за круглыми цифрами, то ордера на фиксацию прибыли трейдеры будут ставить на круглую цифру. Причина простая: трейдеры — это люди, а люди обычно мыслят круглыми цифрами. В результате ордера на фиксацию прибыли имеют очень сильную тенденцию размещаться на уровне двойных нулей.

Валютный рынок непрерывный, и спекулянты используют здесь стопы и лимитные ордера гораздо чаще, чем на других рынках. Крупные банки, имеющие доступ к условным ордерам типа стоп-лосс и лимитных, активно стремятся эксплуатировать эти концентрации позиций, чтобы, по сути дела, воевать со стопами. Стратегия торговли против «двойных нулей» пытается поставить трейдеров в один ряд с маркетмейкерами и фактически позиционировать трейдеров для быстрого контртрендового движения на уровне «двойных нулей».

Эта торговля приносит наибольшую прибыль, когда другие технические индикаторы подтверждают важность уровня с двумя нулями.

Тема: Маркетмейкер — охотник за стопами, миф или реальность?

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Местный Регистрация 31.01.2020 Адрес тамбов Сообщений 2,410

Благодарности
Получено: 1,499
Отправлено: 2,484

Маркетмейкер — охотник за стопами, миф или реальность?

Доброго времени суток форумчане.Так очень часто вижу подобные высказывания якобы тут маркетмейкер охотится за стопами я решил создать эту тему.В этой теме хочу раз и на всегда развеять миф,что кто-то якобы охотится за стопами трейдеров.То что многие считают охотой за вашими стоп лоссами не что иное как несогласие продавцов и покупателей. Происходит это по одной простой причине существует тысячи торговых систем,индикаторов, так-же как и миллионы трейдеров которые смотрят на график как мы с вами. У всех свои взгляды на тот или иной участок графика один продает, другой покупает, один индикатор дает сигнал на продажу,другой на покупку.А по сему мы и видим на графике, то что называют охототой за стопами.

Итак продолжая тему начну пожалуй с самого понятия кто такой маркетмейкер:

Маркетме́йкер (англ. Market maker — создатель рынка) — фирма брокер/дилер, берет на себя риск приобретения и хранения на своих счетах ценных бумаг определенного эмитента с целью организации их продаж. Маркетмейкеры действуют на биржевом и внебиржевом рынке как непосредственные участники сделок. На Нью-Йоркской Фондовой бирже маркет-мейкеров называют «специалистами». Как правило, маркет-мейкеры действуют по обе стороны — как продавцы, так и как покупатели. Типично маркетмейкер имеет обязательство продать как минимум 1000 акций для каждого из своих клиентов (примерно 20-30 для одного маркетмейкера). Сделки осуществляются по телефону или через Интернет и занимают секунды.
На бирже маркетмейкером может являться, например, брокерская контора, которая по договору с биржей берёт на себя обязательство держать в течение оговоренного времени (скажем, не менее 90% торгового времени) одновременно выставленные заявки с разницей между ценами покупки и продажи не более оговоренной величины, за это биржа предоставляет маркетмейкеру определённые льготы, например, по оплате комиссионного сбора.
Top 10 по данным Reuters самых крупных маркетмейкеров на валютном рынке:

Deutsche Bank — 19.30 %
UBS — 14.85 %
Citi — 9.00 %
Royal Bank of Scotland — 8.90 %
Barclays Capital — 8.80 %
Bank of America — 5.29 %
HSBC — 4.36 %
Goldman Sachs — 4.14 %
JP Morgan — 3.33 %
Morgan Stanley — 2.86 %

Далее приведу еще один интересный факт.Он заключается в дневном обороте рынка форекс который составляет на сегодняшний день более 4трлн$.И он продолжает расти по некоторым данным к 2020 году он составит 10 трлн $ в день.

Из всего выше написанного следует,что кто то охотится за вашими стопами это не более чем миф. Представьте себе такую картину что в каком то банке сидит трейдер и жахает по несколько триллионов долларов то в бай то в селл ради каких-то стопов,при этом теряя их периодически? Если провести не сложный математический подсчет то месячный оборот рынка форекс в несколько раз превышает годовой бюджет США.(Бюджет США составляет около 17 трлн $. Поисковик вам в помощь.) Найдите мне такой банк,ДЦ,брокера,(они все являются макретмейкерами)который хотя-бы обладает необходимой суммой я сомневаюсь что у вас это получится.На рынке форекс есть спрос и предложение больше ничего это рынок.Ни кто не охотится за вашими стопами это просто никому не надо.Тут можно сделать одно исключение это нечестные на руку брокеры,ДЦ,которые не выводят операции на международный рынок.Дабы не приводили в пример того же Сороса ниже в теме я так-же разберу этот вопрос это тоже раздутый миф не более.Это моя точка зрения.Что вы думаете по этому поводу?

P.S Модераторов прошу переместить тему,если она не соответствует данному разделу.

Последний раз редактировалось Сергей26; 27.05.2020 в 18:55 . Причина: Цитата

Кто такие охотники за стопами (кукловоды)?

Об этом феномене вы наверняка слышали на различных торговых форумах. Возможно, вам приходилось сталкиваться с ним на практике. Он может причинить вам весьма большие неприятности. Что это такое? Это Охота за стопами.

Рассмотрим типичную торговую ситуацию. Вы уверены, что пара USD/JPY движется вверх. Вы открываете длинную позицию на уровне 123.40, после чего устанавливаете стоп на уровне 123.50, немного ниже хорошо видимого двойного дна. Ваша первая цель прибыли находится на уровне 124.50, что дает вам соотношение риска к прибыли 3:1. К несчастью, цена идет против вас и пробивает поддержку. Ваш стоп срабатывает. Таким образом, ваша позиция закрывается. Вы можете испытать чувство глубокого удовлетворения, сказав себе: хорошо, что стоп сработал, кто знает, как далеко цена может уйти вниз за уровень поддержки. Так вы думаете, правда?

Но на самом деле все может быть совсем не так. Представим, как могли развиваться события. После того, как сработал ваш стоп, цена развернулась и пошла вверх, как раз туда, куда вы планировали! Вы видите, как цена прошла уровень 124.00, затем уровень 125.00, и ни разу не откатилась назад. При этом вы не можете ничего сделать, а просто сидите и наблюдаете. Сходя с ума, вы думаете: «Если бы я поставил стоп немного ниже. Какая неудача!». Но действительно ли произошедшее представляет собой неудачу.

Приведу пример из моего недавнего торгового опыта. Основываясь на статистическом торговом инструменте, который я использовал, я открыл короткую позицию по паре AUD/USD около. 7530, разместив стоп на отметке 0.7570, немного выше локальной вершины. Я ожидал, что в течение нескольких следующих недель цена упадет до .7300. Однако в течение следующей сессии цена сформировала шип вверх, в результате чего сработал мой стоп, затем цена консолидировалась по направлению к .7540.

Теперь на графике образовалось две локальных вершины – вторая благодаря последнему шипу. Обе они находились в диапазоне .7570-80. Поскольку я был уверен в своем расчете, я еще раз открыл короткую позицию по цене .7530, после чего разместил стоп на .7580. Как раз выше последнего шипа. Какова была вероятность того, что цена пройдет этот уровень сопротивления снова? Но именно это и произошло! Цена сформировала еще один шип вверх, в результате чего мой стоп был приведен в действие во второй раз. Несмотря на мою фрустрацию, цена вскоре развернулась вниз, начала резко падать и дошла до того уровня, который я прогнозировал!

Один из героев романа Яна Флеминга про Джеймса Бонда сказал: «Один раз это совпадение, да раза закономерность, три раза это происки врагов».

Однако я не параноик, чтобы думать, что какой-то злоумышленник специально хотел добиться того, чтобы мой стоп-лосс сработал. Во-первых, мои сделки были столько маленькими, что никому бы и в голову не пришло охотиться за моими стопами, во-вторых, я работал на демо-счету! Но спорю на то, что я был не единственным болваном, который устанавливал стопы около этих очевидных уровней, как раз над недавними максимумами. Вероятно, в этой ценовой зоне было несколько бай-стопов, и все выглядело так, как будто кто-то охотился за нашими позициями. Этим гипотетическим «кем-то» может быть Охотник за стопами.

Кто такой этот Охотник за стопами и зачем ему собирать чужие стопы? Охотник за стопами это рыночный игрок, который пытается привести в действие стоп-ордера других игроков для своей собственной прибыли. У охотников, как правило, есть возможность сдвинуть рынок на небольшое расстояние, на короткий период времени. Охотником может быть дилинговый центр вашего форекс-брокера, который выставляет ордера против клиентов или просто большой рыночный игрок: банк, хедж фонд и так далее.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Охотникам за стопами легче всего работать в ситуациях, когда большинство трейдеров прогнозируют движение в определенном направлении. Когда трейдеры открывают позиции, самые неопытные из них размещают стопы в обычных местах, чтобы сократить убытки, если цена пойдет в противоположную сторону. Охотники за стопами обычно знают, где любители размещают свои стоп-лоссы, и они пытаются сдвинуть рынок на достаточное расстояние, чтобы привести эти ордера в действие. Таким образом, охотник за стопами получает возможность войти на рынок по лучшее цене, прежде чем цена продолжит движение в ожидаемом направлении.

Например, в описанной выше сделке было множество свидетельств того, что рынок пойдет вниз. Охотники за стопами знали, что многие трейдеры открыли короткие позиции. Знали они и то, что большинство из них поместили свои бай-стопы около .7570 – недавней вершины. Таким образом, зачем этим бережливым охотникам за стопами входить на рынок по цене .7530, когда есть множество любителей, желающих купить у них по цене .7570? Таким образом, они сдвигают рынок вверх к .7570. Когда мой бай-стоп ордер сработал по этой цене, догадайтесь, у кого я выступил покупателем? Конечно же, у охотника за стопами, который выступил продавцом по весьма сходной для него цене. Моя позиция была закрыта. Когда я попробовал открыть ее вновь, охотники за стопами вновь закрыли ее на 40 пипсов выше, чем уровень входа. Я потерял 40 пипсов, тогда как охотник за стопами открыл позицию на уровне, на 40 пипсов выше, того, на котором зашел я. Пока цена шла вниз, и затем, когда радостные охотники за стопами смеясь направлялись обналичивать деньги, я горевал и рвал на себе остатки последних волос.

Обратите внимание на то, что при ситуации, когда все ожидали бы движения рынка вниз, все развивалось бы противоположным образом. Любители разместили бы свои селл-стопы на некоей очевидной точке под уровнем рынка, охотники за стопами сдвинули бы рынок вниз, вызвал срабатывание селл-стопов. Любители стали бы закрывать в панике свои длинные позиции, тогда как охотники бы покупали по более низкой цене, в ожидании движения вверх.

Способ охоты за стопами, описанный выше, практикуется в тех случаях, когда большинство участников торгов уверены, что цена пойдет в определенном направлении. В этой ситуации хитроумные охотники и простоватые любители придерживаются одного и того мнения, они не противостоят друг другу как быки и медведи. Просто охотники за стопами пытаются открыть свои позиции по лучшей цене, чем любители.

Существуют и другие ситуации. Например, охотники за стопами могут попытаться сдвинуть рынок в определенном направлении к группе стопов, в надежде, что их срабатывание приведет к движению рынка в том же направлении, что приведет к срабатыванию еще большего количества стопов по эффекту снежного кома. На рынке создается паника и формируется ралли. В данном случае охотники за стопами открывают позиции в направлении противоположном тому, в котором открываются любители. Они просто пытаются вызвать срабатывание стопов, чтобы любители запаниковали и рынок продолжил движение в направлении новых стопов. Мне кажется, что такая тактика часто превалирует на менее ликвидных рынках: фондовых и фьючерсных, но не часто встречается на форексе.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий