Основные принципы теории Эллиотта

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Волны Эллиота: волновой анализ (теория) для рынка форекс и любого биржевого инструмента

Волны Эллиотта — востребованный на биржах графический способ, который дает возможность технически проанализировать действие всех участников на рынке через базу изучения волн и движения цен.

Уже из названия теории понятно, что ее создателем официально является ученый Р. Эллиотт , хотя не менее важный вклад в распространение и практическое применение упомянутой идеи внес и другой финансист — Р. Пректер . Центральные постулаты данной системы сформировались еще в середине 30-ых гг. XIX в., но востребованы до сих пор.

Описание волновой теории Эллиотта

Главной мыслью волновой теории Эллиотта считается фактическое наблюдение, что любой тренд включает базовые, постоянно повторяющиеся участки (волны) , по чьим моделям и происходит смена цен на рынке.

Они похожи по форме, но отличаются по срокам исполнения и амплитуде:

  • импульс (состоит из 5 сегментов и является движущим участком при развитии);
  • коррекция (представлена 3 сегментами, которые компенсируют предыдущие).

В классической версии имеется 9 волновых уровней , позволяющих оценить масштаб нижележащего трендового функционала. Но на практике такое число вряд ли понадобится, поскольку разметка даже из 3 уровней уже становится затруднительной и малопригодной для торговли. Раньше существовала рабочая версия, что волновая теория охватывала большую часть происходящего на рынке.

Правила построения волн Эллиотта

Выявить количество участков в выбранном тренде легко. Но проблема заключается в нюансе, например, 2 профессионала, изучающие предложенный им одинаковый график, в результате рискуют прийти к противоречивым выводам насчет состояния.

Чтобы исключить субъективную сторону оценки , используются базовые правила создания и применения волн Эллиотта по книге создателя (часть была усовершенствована иными теоретиками):

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

  • вторая волна не бывает ниже начального пункта импульса;
  • третья — превышает край первой и не бывает короче других;
  • четвертая — не должна опускаться за экстремум первой;
  • пятая — обязана оставаться выше третьей.

Дополнительно стоит учесть, что внутренние коррекции обязаны иметь различия по сложности, заданному объему или периоду образования, чтобы не сомневаться в развитии тренда. Согласно условиям структуры , одна из центральных волн будет оставаться растянутой, опережая по формату 2 прочие, а 3 рядом находящиеся версии — быть созданы в непохожие по длительности сроки.

Если волновой анализ подходит заявленным требованиям, то он причисляется к I типу, а если лишь частично, это или коррекционный формат, или еще не окончательно сформировавшийся вариант.

Движущие и корректирующие волны

Обозначения из чисел и букв на волновом принципе Эллиотта называются «метками движения» . Импульсные значения отмечены числами от 1 до 5 (волны 1, 3 и 5 импульса будут движущими и сами состоят из 5 волн поменьше, а волны 2 и 4 — коррекционными, из 3 маленьких волн). Коррекция же обозначается с помощью А, В и С. Там волны А и С окажутся импульсными, а В — коррекционной.

По теории волны Эллиотта, любой вариант презентован в формате сочетания «пятерок» и «троек» . Каждая тенденция продолжается, пока не образуется 5 волн, а потом она меняется, образуя 3 коррекционных сектора. В границах данного отрезка роста/падения есть одновременно 8 копий . А когда свершился разворот, то наблюдается лишь 2 импульса, заданные 10 сегментами.

Основная цель стоимости на фондовом рынке заключается в поиске доступного метода, который позволяет продвигаться вперед. Поэтому волновой анализ сосредоточен на движущем типе волн (трендах). Чтобы найти, где сосредоточена цена, стоит учесть особенности построения каждой волны, опираясь на главные правила Эллиота, которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.

Волны на графике

Волновой принцип Эллиотта берет свое начало с простого построения графических элементов . А для подобной цели советуют брать типичные индикаторы. Также профессионалы предпочитают опираться для полноценного анализа на японские свечи, как максимально точный в информационном плане и объективный по следующему алгоритму:

  1. Определить значимую точку разворота (можно применить сигнальную линию) — с момента ее перехода и берет старт срок, который нужно в будущем оценивать.
  2. Дальше стоит дать названия всем необходимым для изучения волнам (это сложная процедура, от которой зависит точность выводов).
  3. Присвоенное значение структур нельзя менять позже , если нет важных причин (а поиск временного масштаба фиксируется за трейдером).
  4. Потом стоит приступить к расстановке основных меток движения.
  5. На последнем этапе наблюдается уплотнение (временной отрезок, когда волне назначается точное значение в смежной системе увеличенного вида).
  6. Плавно график собирается в базовую схему (трейдер наблюдает сделки рынка и сумеет предугадать дальнейшее развитие).

Самая безопасная точка входа возникает сразу после окончания полного цикла, завершения формирования коррекционной волны и перед созданием первой волны. Если волновой анализ наблюдается более высокого уровня (которая чаще выделяется на графике красным), входить в рынок предлагают после второй и четвертой волн.

Волны на практике

Самой востребованной причиной для торговли по волновому принципу Эллиотта считается наличие импульса от пункта разворота . Имеющиеся позиции лучше одобрять в каком-либо из 3 движущих подвидов, но стоит быть внимательнее, поскольку остается риск, что утвержденная структура будет элементом более крупной модели. При возникновении импульсной волны нужно ожидать первой коррекции: ее финал будет обозначением для вхождения в рынок.

Сначала волновая теория Эллиотта может показаться новым членам рынка сложной для восприятия и практического изучения. Так любителям нет смысла ею заниматься, зато для профессионалов на бирже упомянутые знания и умение работать с данным инструментом непременно пригодятся. По факту это практически единственная система, которая позволит взаимодействовать с аналитикой движения рынка по строгим правилам.

Хотя не существует математической формулы, благодаря которой можно рассчитать положение волн . Поэтому волновой анализ — понятие субъективное и зависит исключительно от опыта и стремлений трейдера.

Консервативный метод

Когда движение к начальному импульсу восстановится, за счет точки поворота и запланированного завершения процесса должна пройти волновая сигнальная линия . Точка на покупку будет открыта на максимальном уровне начальной волны. Если ценовое изменение не затронуло ордер и разворачивается, пробивая прямую сигнала (бывает при сложной ситуации на рынке), следует наблюдать, чтобы позиция не оказалась ниже момента поворота. А если рост восстановлен, ее меняют заново.

Волновая теория предлагает, что если позиция открылась сразу, стоит отслеживать сигнальную линию . Едва цена снизится и достигнет границ, сделку завершают и ставят очередную заявку на крайний рост. Также не нужно тревожиться, когда кривая моментально пойдет в направлении тренда: полученный убыток удастся компенсировать очередным договором (сделкой).

Умеренный и агрессивный методы

Стандартные требования для стартовой точки при умеренной схеме во многом совпадают с консервативной стратегией торговли. Отличие заключается в том, что заявка находится в крайней точке коррекционной волны B. Поэтому нужно понимать, что по волновому принципу Эллиота сама коррекция рискует занять немало времени.

Зато смена сигнальной линии и завершение проводится по аналогичному типу: данный вариант советуют применять новичкам на бирже.

А в случае альтернативного, агрессивного метода запрос ставится лишь после пробоя. Тогда один факт перехода границы говорит о финале структуры и формировании новой.

Индикаторы

По теории, волны Эллиотта в математическом плане представляют разные поведенческие модели рынка благодаря шансу указывать на дальнейшие изменения в ценах. Но совершенного варианта для волн нет, хотя обилие модификаций позволяет любому трейдеру определиться с выбором.

Elliott wave oscillator для MT4 / MT5

Данный осциллятор отражает на графике простую гистограмму (похожую на MACD), чьи максимально завышенные точки сходны с третьей рабочей волной. Он применяется на всех time-frame, только не для слишком коротких интервалов. В ситуации, когда гистограмма пересечет отметку на значении «0» , автоматически образуется разветвление, которое подтверждает финал другого цикла по волнам.

Если при начальном движении осциллятор пересекает 0 в противоположном направлении, то 3 вариант подкрепляется очередной дивергенцией. А при отсутствии можно утверждать, что стартовая точка выявлена ошибочно. Упадок гистограммы на 30-50% свидетельствует о начале возникновения следующего отрезка коррекции. Завершение этапа создания пятой волны также подтверждает дивергенция — согласно Эллиоту, рост/падение цены сопровождается снижением/ростом столбиков.

Elliott wave prophet

Популярный индикатор у трейдеров, которые опираются на волны Эллиота. Благодаря ему получится не просто следить за завершившимся движением, но и предсказать предполагаемый последующий ход цены . На исследуемом графике упомянутая модель складывается самостоятельно. Только если участник биржи думает, что первоначальные требования установлены системой с ошибкой, он имеет право задать их.

Watl для MT4

Еще один удобный аналог не просто демонстрирует модели, а и изображает линии волн . Участник торговой сделки имеет право рассмотреть тенденции time-frame и расчеты будущей структуры. Но поскольку надежного варианта воплощения волнового анализа Эллиотта еще не разработали, то упомянутые инструменты нужно причислять теперь к самым эффективным, хотя они тоже еще несовершенные. Только этот изъян никак не снижает их заявленные преимущества и востребованность на рынке.

Критика волнового анализа

Концепция Эллиотта нередко подвергается критике: некоторые экономисты считают, что на практике выгоды от нее мало: она достаточно субъективна . Насчет изменения стоимости нельзя дать точные прогнозы, и цена рискует сильно отличаться от нарисованных позиций. Нередко в этом случае играет роль и субъективный (со стороны самих участников) фактор.

Ведущие экономисты подчеркивают, что лучшие в исполнении примеры присутствуют лишь на исторических версиях графиков . А на практике применить данный закон невозможно из-за 2 факторов : скорости распространения данных и способа мышления.

Волновой анализ рынка Форекс через теорию отображает естественный поведенческий цикл через стандартные действия большинства трейдеров:

  • 10% участников получают новую информацию о скачке в ближайшее время, и образуется первая волна, предшествующая тренду в будущем;
  • 90% — видят в росте возможность реализовать товар по выгодной цене, а график временно снижается и создает вторую коррекционную волну;
  • цена увеличивается и идет против большего числа, когда основная часть клиентов уходит с площадок с убытком, а в финале третьей волны опять возвращается и входит в договор на повышение;
  • на четвертой коррекционной стадии около 10% осведомленных участников закрывают собственные позиции;
  • около 75% игроков определились с восходящим трендом и согласились на заключение сделки с повышением, а параллельно с этим развивается краткосрочная пятая волна;
  • появляется серия коррекционных импульсов , которые повторно забирают финансовые вложения у 90% членов контрактов;
  • на окончательном этапе возникает новая информация, после чего весь цикл повторяется с самого начала.

В теории волновой анализ — сложная схема прогнозирования, которую стараются освоить опытные трейдеры. Но новичкам на рынке советуют начать с основ и без спешки переходить на изучение более запутанных закономерностей.

Изменчивость рынка – основа волновой теории Ральфа Эллиота

Ральф Нельсон Эллиот – одно из наиболее известных имён в мире трейдинга. Обнаружив определённую закономерность в ценовых колебаниях, он сумел систематизировать их, разработав теорию, постулаты которой остаются актуальными и в сегодняшнем мире Forex. Изменчивость – один из базисных параметров рынка Форекс. И именно о том, как можно заработать на этом факторе мы сегодня и поговорим. На чем базируется его методика? Изучаем аспекты волновой теории Эллиота.

Теория цикличности волн Эллиота: как получить прибыль за счёт изменчивости рынка?

Волновая теория была сформирована Ральфом Эллиотом, имя которого и носит с момента её публикации, состоявшейся чуть меньше ста лет назад. Самым значимым в открытии Эллиота является то, что он ввёл двухвидовую классификацию рынка, которая используется большинством инвестиционных стратегий и трейдеров до сих пор. Это деление на медвежий и бычий тренд. В целом же данная методика базируется на цикличности поведения участников рынка(психологический фактор) и на том, что график стоимости всегда имеет форму волны. Кроме того, Ральф утверждал, что колебания цены делятся на 2 вида:

  • Волны, соответствующие ориентации существующей тенденции;
  • Колебания, совершаемые против направления общего тренда.

Другой тип классификации по Эллиоту также включает два пункта:

  • Импульсные колебания;
  • Коррекционные колебания.

В целом, колебания, рассматриваемые теорией, дают возможность предугадать настроения и действия подавляющего большинства участников рынка, а значит и последующие изменения ценовых показателей, поскольку они по большей части задаются именно инвесторами, а не самой биржей. А это уже, в свою очередь, позволит добиться более высоких результатов при ведении валютных торгов, за счёт стабильной доходности и работы с курсом.

Теория волн по Эллиоту

Первым делом стоит усвоить одну маленькую, но значимую аксиому: рынок изменчив. Тем не менее его изменчивость возможно и — более того — нужно прогнозировать. А раз можно спрогнозировать — можно получить прибыль, разумеется, при составлении верного прогноза, таков финансовый менеджмент. Для этого существует множество инструментов, методик торговли и несколько основных видов аналитики, позволяющих выявить закономерности в колебаниях показателей биржи. И волновая теория Ральфа Эллиота — один из наиболее эффективных способов составления прогнозов на сегодняшний день.

Если говорить кратко, то всё максимально просто и логично: есть 8 типов волновых колебаний, которые образуют единый, постоянно повторяющийся цикл. Знание этих периодов и принципов работы цикла позволит получать стабильный и немалый доход на колебаниях стоимости того или иного актива. Какой именно актив Вы выберете не имеет значения, волновая теория актуальна для всего рынка, включая рынок биткоинов.

Теперь затронем один из недостатков подхода. К сожалению, его никак нельзя назвать простым и доступным, как большинство прочих эффективных торговых систем на Forex. Сразу понять его полностью весьма непросто, поскольку здесь нет простого алгоритма вроде «следи за определённым индикатором и ищи сигналы входа». Разумеется, метод даёт общие рекомендации к действиям, но чтобы действительно полноценно пользоваться им с максимальной эффективностью необходимо понимать как функционирует рынок и уметь анализировать ситуацию. Результатом этого является не слишком большая популярность стратегий, основанных на данной теории: многие трейдеры, особенно среди начинающих, после знакомства с циклом Эллиота попросту начинают искать более простые инструменты для торговли. Однако, если досконально рассмотреть и освоить волновой анализ — можно зарабатывать гораздо больше, чем при использовании большинства распространённых среди инвесторов торговых техник. Такая эффективность достигается за счёт максимально точного прогнозирования реверсов, определения входных точек.

Основные принципы цикла Эллиота

Главный принцип заключается в восьмиступенчатой модели ценовых движений. То есть каждое движение цены идёт в соответствии с циклом, состоящим из восьми повторяющихся волн, и если верно определить текущую ступень, то на практике можно с высоким уровнем точности спрогнозировать дальнейшие ценовые колебания. А обладая этой информацией, Вы сможете определять верные точки входа в позицию и фиксации доходов. Теория Эллиота имеет немало адептов, но примерно такое же количество ненавистников, одни из которых изначально не верят в её действительность, а другие считают её слишком сложной, предпочитая более доступные методики взаимодействия с рынком. Главным практическим недостатком стратегий на основе такого подхода является то, что непросто начать работу, т.е. сложно обнаружить место старта цикла и текущую ступень. Тем не менее есть ряд инструментов, способных упростить этот процесс.

Основные правила для импульсных волн

  • Откат второй ступени не может превышать первую. Если такое происходит, то это не искомое колебание, а коррекционное движение медвежьей тенденции.
  • Уровень отката четвёртой волны не должен быть выше значения третьей. Превышение означает формирование импульса в медвежьем тренде.
  • Третья ступень, как правило, на одном из первых двух мест по длительности. Она никогда не бывает самой короткой.
  • Третья волна всегда преодолевает финал первой ступени. Если она остановилась прежде, чем достигла этого уровня, то это сигнал коррекционного движения.
  • Четвёртая – никогда не заходит в зону первой ступени, поэтому перекрытия быть не должно.

Анализ методики для Forex

Очевидно, что стоимость не может быть статичным показателем. Цена постоянно изменяется, а её колебания по динамике схожи с волновыми движениями, поскольку за взлётом всегда следует падение — это закон сохранения энергии, действующий и здесь. Эту закономерность замечали многие трейдеры, проведшие на рынке достаточно длительное время, но только Ральф попробовал объединить эти закономерности в единую систему, получившую в итоге его имя.

Что даёт понимание волновой теории Эллиота рядовому инвестору:

  • Позволяют определить ориентацию текущего движения тенденции;
  • Определяют ценовые колебания активов, позволяя составлять прогнозы;
  • Предоставляют возможность определить направление и степень сформировавшегося импульсного колебания.

Современная интерпретация

Разумеется, поскольку описываемый подход был разработан давно, а рынок эволюционирует с течением времени, постепенно он начала терять актуальность. Но некоторое время назад изначальная система была переработана, и так возникла современная версия волновой теории Эллиота. Во многом она стала проще и доступнее, а потому каждому профессиональному инвестору стоит добавить систему в свой арсенал, тем более, что теперь это не так сложно, а данные, предоставляемые теорией стоят усилий, которые будут потрачены на её изучение.

Многие с появлением обновлённой модификации пересмотрели своё отношение к системе Ральфа Нельсона, поскольку она стала более универсальной. Часть наиболее талантливых инвесторов даже разрабатывают собственные уникальные методики торговли на основе закономерностей, диктуемых рассматриваемым методом. Немало трейдеров при этом используют систему Ральфа в качестве пути наиболее полного понимания принципов работы биржи Форекс.

Минусы цикловой системы Эллиота

Разумеется волновые постулаты имеют и недостатки, как и любая другая техника взаимодействия с рынком. Хотя все они весьма относительны, и если для последователей эти недостатки не слишком критичны, то противники зачастую напирают именно на них.

  1. Первый недостаток в высокой степени субъективности. Как уже говорилось выше, метод не предоставляет определённого алгоритма действий, а даёт лишь общие рекомендации, которые необходимо индивидуально адаптировать под имеющиеся условия. Поэтому даже среди адептов нередко возникают споры.
  2. Второй весьма значительный минус в том, что достаточно сложно определить этап цикла, в котором биржа находится в данный момент. И даже профессиональный инвестор с богатым опытом ведения торгов зачастую не может мгновенно определить текущую фазу.
  3. Теория является достаточно обширной системой закономерностей и справочно-обучающего материала в сети на эту тему очень много. А значит на полное изучение системы уйдёт немало времени.

С другой стороны, для начального уровня торговли нет необходимости знать сразу всё. Хотя при таких условиях прибыль будет ниже, но она будет. При этом, возвращаясь к субъективности, стоит отметить то, что разные авторы по-разному рассматривают данную теорию, а это может сильно запутать, особенно если Вы являетесь начинающим участником рынка.

Практическая сторона цикла Эллиота

Как уже говорилось ранее, система состоит из восьми ступеней: пяти импульсов и трёх периодов коррекции, направленных в противоположную импульсным волнам сторону. Импульсы значительно превышают по длительности коррекционные волны, а если чуть глубже рассмотреть процесс возникновения волн — можно отметить то, что все волны теории повторяются. А это подводит нас к тому, что даже, казалось бы, незначительный участок волны характеризует всю модель целиком, являясь по сути её уменьшенной копией.

Порядок формирования и краткое описание каждой волны

  1. Первый импульс является достаточно слабым, поскольку цикл только начинается и в рынок вошло пока малое количество участников. По достижении некоторого максимума, трейдеры начинают закреплять прибыль, приостанавливая торги, что провоцирует формирование следующей ступени, несущей коррекционный характер.
  2. В месте зарождения второй волны открывается доступ к заключению коротких ордеров, но медведи уже сдают позиции, вследствие чего быки перехватывают инициативу в тот момент, когда волна подходит к концу, а нижний экстремум ещё не спустился ниже уровня, на котором сформировалась первая ступень.
  3. Третья обычно самая длительная, покупку в которой стоит совершать сразу же после превышения минимумом цены показателя Stop-Loss. В этот момент вступают в действие ошибочные Стоп-Лоссы, рассчитанные на медвежью тенденцию. Они открывают позиции покупки, тем самым увеличивая мощность текущего импульса.
  4. Четвёртая волна возникает в момент снижения предыдущей и является второй коррекционной ступенью. Инвесторы, как и во второй, фиксируют доходы.
  5. С приходом пятой ступени, трейдеры занимаются преимущественно позициями покупки, поскольку уверены в том, что тенденция ещё не окончена. По большей части это инвесторы, не вошедшие в рынок на третьей волне по каким-либо причинам. Хотя сила волны меньше, стоимость достигает своего максимума, а инициатива переходит к медведям.

Далее следует ещё два ниспадающих импульса и завершается цикл периодом коррекции, по окончании которого стартует новый цикл. В целом, если понять волновую теорию, то в её применении нет ничего сложного, нужно только верно определить текущий этап цикла.

Волновая теория Роберта Пректера. Часть 1. Разновидности и структура волн Эллиотта

Разновидности и структура волн Эллиота по Пректеру. Отличительные особенности.

Волновая теория Эллиотта за почти что 90 лет своего существования приобрела немало интерпретаций. Но только две из них стали классикой технического анализа. Это теория Билла Вильямса, которую мы подробно рассмотрели в прошлых двух уроках (см. часть 1 и часть 2) и теория Роберта Пректера. О ней я расскажу прямо сейчас.

Стили и функции волн

Тогда как Вильямс рассматривает два основных типа волн: импульсные (движущиеся по направлению тренда) и коррекционные (движущиеся против тренда), Пректер предлагает более сложную классификацию. По стилю формирования он различает:

  • Движущие – формации, которые можно разделить на пять волн.
  • Коррекционные – формации, подразделяемые только на три волны.

По выполняемой функции или относительному направлению:

  • Действующие – волны, движущиеся по направлению тренда.
  • Противодействующие – волны, движущиеся против тренда.

Многие действующие структуры представляют собой движущие волны. Однако вы будете сталкиваться и с моделями действующих волн, которые развиваются в коррекционном стиле, то есть состоят из трех волн меньшего порядка. Какие именно это волны, вы узнаете в конце статьи. В то же время развитие абсолютно всех противодействующих структур происходит в коррекционном стиле.

Движущие волны

Отличительными чертами таких формаций является то, что вторая волна никогда не откатывается более, чем на 100% от первой, а четвертая – не откатывается ниже начала третьей. Кроме того, третья волна всегда двигает цену выше вершины первой, причем она практически всегда обладает большей длиной по сравнению с волнами 1 и 5.

Движущие структуры делятся на два типа:

  • импульсные;
  • диагональные треугольники.

Рассмотрим каждый из них.

Импульсные волны

Импульс представляет собой самую распространенную разновидность движущей волны. В импульсе четвертая волна не перекрывает первую. А если это и происходит, что случается крайне редко на маржинальных рынках (с использованием заемных средств), то пересечение ограничивается внутридневными изменениями цены или максимум дневными. Второе обязательное правило заключается в том, что действующие подволны 1, 2 и 3 сами являются движущими, а третья подволна может быть только импульсной.

Удлинение

Некоторые импульсные волны содержат в своей структуре так называемые волновые удлинения, представляющие собой растянутые формации с расширенной волновой структурой. В подобных случаях вместо привычной по прошлым статьям пятиволновой последовательности гораздо удобнее представлять расширенные формации в виде девятиволновой структуры.

На графике BTCUSD изображена девятиволновая формация. В нашем случае удлиненной является третья волна, которую для простоты визуального восприятия мы разбили на дополнительные сегменты.

Стоит отметить, что многим трейдерам на первых порах сложно определять, какая именно из волн является удлиненной. К счастью, это не является критическим недостатком, так как девятиволновая последовательность обладает такой же технической значимостью, что и пятиволновая.

Полностью игнорировать выявление удлиненных волн все же не стоит, так как эта информация может нам дать подсказку касательно длин следующих волн. Например, если первая и третья волны обладают примерно одинаковыми габаритами, то пятая волна, скорее всего, будет удлиненной. А если удлиненной является третья волна, то пятая будет короткой.

Усечение

Пректер называет усеченной пятую волну, чей экстремум не превышает вершину третьей волны. Обычно такое происходит после очень интенсивного всплеска на третьей волне. Убедиться в том, что имеет место волновое усечение, а не продолжение коррекции можно путем ее разделения на пять подволн. Посмотрим, как это выглядит на примерах.

На 15-минутном графике BTCUSD наблюдается интенсивный рост цены на первой и третьей волнах. После этого, усилий быков оказывается недостаточно для того, чтобы обеспечить достаточно мощный импульс на конечной волне. Усечение пятой волны проверяется путем ее разбивки на пятиволновую последовательность меньшего порядка.

Диагональные треугольники

Диагональный или наклонный треугольник представляет собой полноценную движущую модель, хотя из-за наличия одной или нескольких коррекционных черт не может считаться импульсом. Суть данной модели заключается в подмене импульса на определенных участках волновых формаций.

По отношению к диагональным треугольникам продолжает действовать правило невозможности отката противодействующих волн до уровня действующей подволны и более. Кроме того, третья волна не может обладать наименьшей длиной. Одной из отличительных черт этих фигур является то, что они являются единственной пятиволновой формацией, в которой четвертая волна перекрывает первую. В исключительных случаях эта фигура может заканчиваться усечением.

Конечный треугольник

Эта фигура часто замещает пятую волну, если третья характеризовалась интенсивным движением цен. Изредка ее можно обнаружить в волне C простых противодействующих структур A-B-C. В качестве последней волны C фигура встречается в двойных и тройных тройках, о которых я расскажу чуть позже.

Отличительной чертой конечных треугольников является его клиновидная форма, образуемая между двух сходящихся линий. Абсолютно все составляющие фигуру подволны, что действующие, что противодействующие, состоят из «троек».

На часовом графике BTCUSD изображен конечный треугольник, располагающийся на месте пятой волны. Как и полагается, он представляет собой пятиволновую клиновидную последовательность, отмеченную синими линиями, которая сходится между пересекающими вершины красными линиями.

Стоит отметить, что пятая волна не всегда оканчивается в окрестностях границы канала. Допускается ее завершение коротким «броском» – проколом образующей линии, часто сопровождаемого высоким объемом. Поэтому границу канала не стоит рассматривать в качестве цели или сигнала завершения волны. В редких случаях вершина пятой подволны формируется ниже границы.

Бычий треугольник является сигналом к развороту тренда. За ним сразу следует резкое падение цен, отмеченное красной стрелкой. Соответственно, медвежий треугольник является предвестником скорого скачка цен вверх.

Начальный треугольник

Треугольник может сформироваться и в самом начале формации, на месте первой волны. В этом случае он называется начальным и, в отличие от конечного со структурой 3-3-3-3-3, представляет собой классическую модель 5-3-5-3-5. Такая структура как бы сигнализирует нам о продолжении бычьего движения, в отличие от трехволновых подволн, которые обычно появляются перед разворотом. Одним из ключей к распознаванию подобных формаций является замедление движения цены в пятой подволне по сравнению с предыдущей третьей.

На часовом графике BTCUSD мы можем наблюдать часть пятиволновой формации, чья первая волна представляет собой начальный треугольник. Чтобы проверить истинность наших предположений, перейдем на меньший таймфрейм и рассмотрим структуру треугольника.

Как видите, формация из пяти подволн легко делится на волновые структуры меньшего порядка. На месте первой подволны мы имеем пятиволновую структуру, второй – трехволновую, третьей – пятиволновую, четвертой – трехволновую, пятой – пятиволновую (на графике отмечено фиолетовыми линиями). У нас получается структура 5-3-5-3-5, соответствующая начальному треугольнику.

Все рассмотренные выше модели, кроме начального треугольника, являются сигналом к развороту направления движения цены. Иногда они могут встречаться в рамках одной формации, например, конечный диагональный треугольник и усечение пятой волны. В этом случае, сила давления в противоположном направлении увеличивается.

Коррекционные волны

В теории Роберта Пректера откаты подчиняются лишь одному безоговорочному правилу – они никогда не могут быть «пятерками». Пятиволновое движение против старшего волнового уровня допускается, однако оно не может являться полноценной коррекцией, а только ее частью.

Что касается характера протекания коррекций, то тут может быть две вариации. Резкие откаты моментально фиксируются за счет интенсивного движения против старшего волнового уровня. Также вам будут встречаться так называемые боковые коррекции, которые зафиксировать сложнее. Отличительной чертой таких откатов является обратное движение к своей изначальной точке, за счет которого и формируется видимость бокового движения цены.

Всего существует четыре типа коррекционных моделей, каждый из которых делится на несколько подвидов:

  • зигзаги;
  • плоскости;
  • треугольники;
  • комбинированные структуры.

Зигзаги

Зигзаги обладают структурой 5-3-5 и бывают одиночными, двойными, а также тройными. Одиночный зигзаг представляет собой наиболее простую модель, которая, как правило, обозначается буквами A-B-C. Вильямс называет такую модель простой коррекцией. Ее особенностью является то, что вершина волны B при восходящем движении цен ниже начала волны A. Зигзаг, возникающий на медвежьем рынке, принято называть перевернутым.

На часовом графике BTCUSD изображен классический зигзаг. Обратите внимание на то, что вершина B по высоте уступает началу волны A.

В некоторых случаях коррекция может состоять из двух или даже трех зигзагов, разделяемых между собой промежуточной «тройкой». Такие формации называются двойными или тройными зигзагами и возникают, как правило, в случаях, когда первый зигзаг не достиг своей цели. Для маркировки повторяющихся зигзагов Проктер вводит обозначение W-X-Y, где W — это первый зигзаг ABC, а Y — второй. X в этом случае обозначает соединяющую волну. В случае затянувшейся коррекции допускаются модели W-X-Y-X-Z, где Z выступает маркером для третьей модели ABC.

На графике изображен тройной зигзаг. Красными линиями отмечены идущие друг за другом три одиночных зигзага, а синими – соединяющие их тройки.

Плоскости

Эти формации подразделяются на три подвида: стандартные, растянутые, а также сдвигающиеся. В отличие от зигзагов, плоскости обладают структурой 3-3-5, обусловленной тем, что у первой действующей волны A недостает силы, чтобы раскрыться в полноценную пятиволновую формацию. Вторая волна наследует слабость, заканчиваясь в окрестностях начала волны A, а третья в большинстве случаев завершается, лишь незначительно преодолевая начало первой волны, тогда как в зигзаге наблюдается значительное продвижение вниз. На медвежьем рынке наблюдается обратная модель.

Плоские коррекции, как правило, ослаблены мощным движением формаций старшего уровня и поэтому практически всегда следуют за удлинениями или предшествуют им. Существует закономерность: чем интенсивнее основное движение, тем меньше длина волновой плоскости.

Самой распространенной считается растянутая плоскость, чей максимум превышает экстремальную точку предыдущей импульсной волны, то есть вершина волны B располагается выше (или ниже, на медвежьем рынке) начала волны A.

На графике изображена растянутая плоскость. Ее структура отмечена красными линиями. Вершина B располагается выше вершины пятой волны (начала волны A). Кроме того, первые два сегмента формации представляют собой «тройки», а третий – «пятерку». Волны низшего порядка отмечены на графике синими линиями.

В стандартной модели плоской коррекции, которая показана на графике выше, вершина волны B по уровню цен примерно совпадает с вершиной последнего импульса, а волна C завершается чуть ниже экстремальной точки волны A. Подобные структуры встречаются реже растянутых плоскостей. Для наглядности стандартную плоскость я отметил красными линиями, а уровни начала и конца волны A – горизонтальными фиолетовыми.

Еще более редкой разновидностью является так называемая сдвигающаяся волновая плоскость. В ней волна B оканчивается значительно выше вершины последнего импульса, но, в отличие от растянутой плоскости, волна С не достигает экстремума волны A, являясь как бы укороченной. Подобные сдвиги происходят в тех случаях, когда движение вверх настолько мощное, что полноценная коррекция не успевает сформироваться, уступая место основному тренду.

При анализе особенно важно отслеживать соответствие сдвигающихся плоскостей структуре 3-3-5, так как если, к примеру, волна B состоит из пяти подволн, то она уже будет являться не коррекцией, а первой волной нового импульса. Еще одним признаком рассматриваемой формации является предшествующий ей сильный, быстрый импульс, который и формирует сдвиг.

Пректер говорит, что за всю историю рынков сдвигающиеся волны фиксировались всего несколько раз. Поэтому неудивительно, что на графике BTCUSD мне не удалось найти ни одной подобной формации.

Горизонтальные треугольники (Triangles)

Выше я уже рассказывал о диагональных треугольниках. Теперь рассмотрим их аналоги, развивающиеся в боковом направлении.

Треугольники содержат пять перекрывающих друг друга волн, состоящих из «троек» меньшего порядка. В итоге получается модель 3-3-3-3-3, которую на графике принято маркировать латинскими буквами A-B-C-D-E.

Существует две базовые разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся. Сходящиеся являются наиболее популярными и, в свою очередь, делятся еще на три подтипа:

  • восходящие – на медвежьем рынке верхняя образующая горизонтальная, а нижняя – поднимается;
  • нисходящие – верхняя образующая опускается, а нижняя – горизонтальная;
  • симметричные – верхняя образующая опускается, а нижняя – поднимается.

На графике изображен сходящийся треугольник. Красными линиями отмечены основные волны формации. Обе синие линии, соединяющие вершины треугольника, постепенно сходятся, из-за чего мы можем сделать вывод, что это симметрично сходящийся треугольник.

Более редкие расходящиеся треугольники не имеют подвидов.

В этом примере уже изображен расходящийся треугольник, образованный на второй волне импульса. Его волны отмечены красными линиями, а границы – синими. Как видите, в отличие от сходящегося треугольника, первые волны в нем перекрываются последующими. Поэтому Эллиотт называл еще эти формации перевернутыми.

Нередко волна B сходящегося треугольника преодолевает вершину последней импульсной волны. В этом случае по аналогии с плоскостями треугольник будет называться сдвигающимся.

Есть еще один важный момент. Структура 3-3-3-3-3 не является обязательной для треугольников. Обычно, волна C принимает более сложную структуру в виде растянутой или стандартной плоскости либо сложного зигзага. В исключительных случаях волна E состоит из пяти подволн и тем самым сама становится треугольником.

Треугольники часто можно встретить в сегменте, который предшествует конечной действующей волне. Если он формируется на четвертой волне, то на пятой стоит ожидать стремительного продвижения цен примерно на расстояние самой широкой части треугольника. Эллиотт называет такие паттерны выпадами. Если же волна продвинется выше выпада, то в этом случае стоит ожидать формирования удлиненной пятой волны.

В редких случаях форму треугольника может принять вторая волна импульса, как на примере выше. Обычно такие треугольники являются частью большей коррекционной формации или комбинации.

Комбинированные структуры

Комбинации могут состоять не только из одинаковых фигур, например, зигзагов, но и разных, например, зигзагов с плоскостями. В этом случае они называются двойными или тройными тройками. Структура и маркировка этих моделей подобна сложным зигзагам, то есть за первой простой фигурой идет коррекционная формация, которая в большинстве случаев представляет собой зигзаг, затем идет вторая фигура, коррекционная формация и третья фигура в конце.

По большей части двойные и тройные тройки – это горизонтальные структуры, поэтому первая простая фигура чаще всего задает необходимую по величине коррекцию и в дальнейшем может использоваться в качестве цели. При этом в них не может быть больше одного зигзага или больше одного треугольника.

Ортодоксальная вершина и дно

Обычно, конечная точка модели и максимум цены совпадают, но иногда это правило не работает. В таких случаях ценовая вершина называется подлинным максимумом, а конечная точка – ортодоксальной вершиной или дном.

Ярким примером подобных моделей является пятиволновая последовательность с усечением. Для наглядности приведу пример еще раз.

Здесь вершина пятой волны располагается ниже вершины третьей. А значит подлинным максимумом будет конец третьей волны, а ортодоксальной вершиной – конец пятой.

Действующие коррекционные волны

Выше я уже рассказывал о стилях структурного развития волн и функциях, которые они выполняют. В процессе рассмотрения фигур вы, наверное, заметили, что некоторые действующие волны развиваются в коррекционном стиле. Среди них:

  • первый, третий и пятый сегменты конечного треугольника;
  • волна А в плоскости;
  • волны А, С и Е горизонтального треугольника;
  • волны W и Y в сложных коррекциях и зигзагах;
  • волна Z в тройной коррекции и зигзаге.

Эти волны мы будем называть действующими коррекционными.

На этом все. Теперь, когда вы еще лучше познакомились со структурой волн Эллиотта и правилами их формирования, в следующей статье мы сможем приступить к рассмотрению сигналов, которые помогут глубже понять Закон волн.

Всем удачи и хороших профитов!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены BTCUSD в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий