Планка на фьючерсах. Как ее торговать

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Маржинальное плечо на фьючерсах

Естественным путем развития многих трейдеров является переход от внебиржевого форекса к регулируемым рынкам, в частности на фьючерсные рынки. Маржинальное плечо (леверидж,leverage, плечо) — важный пункт торговых условий. Этим показателем интересуются все трейдеры.

Для начала небольшое определение

Маржинальное плечо – представляет собой кредит, залогом под который служит сумма депозита трейдера, разница между маржинальным плечом и залогом показывается в относительном соотношении, то есть, сколько кредитных средств будет получено на единицу залога.

При торговле на форексе с этим параметром все довольно просто. Плечо изначально озвучивают в условиях к каждому типу счетов. Например, 1 к 100, 1 к 200 или даже 1 к 500. При торговле фьючерсами маржинальное плечо тоже есть, но оно разное для разных инструментов и считается индивидуально.

Маржинальное плечо при торговле фьючерсами считается как полная стоимость контракта (можно посмотреть в спецификациях), разделенная на маржинальные требования для этого контракта.

Так как спецификация и маржинальные требования разные для разных фьючерсов, то и доступное плечо — разное.

Разберем на примере фьючерса E-mini S&P 500.

Полная стоимость контракта: текущее значение индекса * $50. Текущее значение (на момент написания статьи) фьючерса 1971. В этом случае текущее значение полной стоимости контракта: 1971*$50 = $98550

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Биржевая маржа: $4758.

Значит маржинальное плечо: $98550 / $4758 = 20,7124842370744

Биржевая маржа необходима для торговли позиционно — с переносом открытой торговой позиции через клиринг. Если вы торгуете внутри дня и все открытые позиции закрываете внутри дня, то существует понятие внутридневной маржи. Для E-mini S&P 500 это значение — $500.

Поэтому для торговли ВНУТРИ дня доступное плечо следующее: $98500 / $500 = 197

Обратите внимание, что из-за постоянного изменения текущего значения фьючерса плечо также все время меняется , но незначительно.

Таким же образом считается максимальное маржинальное плечо и для других фьючерсов.

Использование маржинального плеча имеют «светлую» и «темную» сторону. При маржинальной торговле (а фьючерсный трейдинг — это в подавляющем большинстве именно маржинальная торговля) можно извлечь значительную прибыль, которая многократно превосходит изменение в цене торгуемого инструмента.

Например, если вы используете плечо 1 к 50 и фьючерс, которым вы торгуете изменился в цене всего на 2%, то ваша прибыль будет равна 100% (50*2%). Но это всего лишь одна «светлая» сторона. Потому что если изменение цены будет неблагоприятным для вас, то вы точно также многократно увеличиваете потенциальные убытки.

Поэтому мы всегда рекомендуем крайне осторожно использовать маржинальные плечи, не «нагружать» свой депозит чересчур большими открытыми позициями.

Еще один важный момент. Маржинальное плечо при торговле фьючерсами предоставляется БЕСПЛАТНО. Как при торговле в лонг, так и в шорт. Это важное преимущество по сравнению с торговлей акциями.

При желании вы сами можете попробовать торговлю фьючерсами с использованием маржинального плеча. Закажите демо:

С чего начать торговлю фьючерсами новичку: пошаговая инструкция + стратегия для чайников

Здравствуйте, уважаемые читатели. Многие слышали о фьючерсах. Но лишь немногие понимают, что это такое на самом деле. Начинающему трейдеру нелегко разобраться с терминологией и принципами работы на срочном рынке, куда уж обывателям.

Сегодня я решил исправить эту проблему и подготовил обзорную статью, в которой разберу суть этого дериватива. Плюс — как происходит торговля фьючерсами.

Что такое фьючерс и зачем он нужен?

Слово с англ. переводится «будущий». Инструмент является контрактом либо договором на покупку товара по фиксированной цене и поставку продукта в будущем также по фиксированной стоимости. Основное назначение — уменьшение риска, фиксирование будущей стоимости при продаже актива.

Торговля производным инструментом (фьючерсом) является страхованием риска изменения стоимости основного актива.

По договору продавец поставит, а покупатель приобретет товар в дату экспирации (окончания) контракта. Залог или ГО (гарантийное обеспечение) является условием, подтверждающим обязательства покупателя и продавца товара.

Торговля проводится фьючерсами на:

Рассмотрим процесс торговли на простом примере.

Виды фьючерсных контрактов

Контракты различаются по цели торговли и способу исполнения. Бывают 2 видов:

В первом варианте к дате окончания контракта продавецу следует продать определенное договором количество активов, а покупатель обязан выкупить.

При заключении беспоставочного (расчетного) контракта в день экспирации происходит расчет в денежном эквиваленте без поставки актива. Расчет производится в разнице между начальной и конечной стоимостью фьючерса. Такой тип контракта используется в целях спекулятивного извлечения прибыли или хеджирования рисков.

Как читать спецификацию фьючерса

Определим главные особенности. Характеристики инструмента изложены в специальном документе — спецификации. В ней указаны все параметры фьючерса. Спецификацию утверждает комиссия торговой площадки.

В основные требования входят:

  • наименование;
  • сокращенное название;
  • вид фьючерса;
  • цена минимального пункта;
  • количество основного актива;
  • минимальное изменение стоимости;
  • срок контракта;
  • дата поставки.

Рассмотрим, как правильно расшифровать буквенно-цифровые сокращения в спецификации.

Код основного актива обозначается латинской буквой С, месяц — М, год — Y. Под кодом С обозначается базовый актив. К примеру, BR — фьючерс на «Brent» (марка нефти), GAZP — фьючерс на акции «Газпром».

Каждый месяц имеет свое обозначение:

  1. F — январь,
  2. G — февраль,
  3. H — март,
  4. J — апрель,
  5. K — май,
  6. M — июнь,
  7. N— июль,
  8. Q — август,
  9. U — сентябрь,
  10. V — октябрь,
  11. X — ноябрь,
  12. Z — декабрь.

Месяц и год означает срок окончания контракта.

Проведем расшифровку на простом примере: код BR K 9 — фьючерсный контракт на нефть марки Brent подлежит закрытию в мае 2020 года .

Отличие фьючерса от акции

Основные различия между акцией и фьючерсом:

  1. Акция — базовый актив, дающий право собственности на часть компании. Бумагу можно заложить, передать по наследству, подарить. Фьючерс — инструмент страховки от изменения цены в будущем.
  2. Для торговли фьючерсом нужен меньший капитал, чем акциями.
  3. Небольшие комиссионные расходы и большее кредитное плечо на фьючерсах (встроенное кредитное плечо).
  4. Ограниченное время действия фьючерса.
  5. В акциях предусмотрена выплата дивидендов.
  6. Бесплатный вариант открытия позиции на понижение при торговле фьючерсами.

Где можно работать с фьючерсами

Для начала торговли фьючерсами следует выбрать брокера.

Трейдинг доступен на популярных площадках:

Крупнейшие мировые фьючерсные биржи

Основные мировые биржи для торговли контрактами:

  • LIFFE — английская международная биржа фьючерсов (Лондон);
  • IPE — международная нефтяная биржа (Лондон);
  • MATIF — французская международная биржа;
  • LME — английская биржа металлов (Лондон);
  • ASX — Австралийская фондовая биржа;
  • СМЕ — срочная товарная биржа (Чикаго);
  • Eurex — немецко-щвейцарская биржа;
  • SGX — Сингапурская биржа;
  • NYMEX — американская товарная биржа (Нью-Йорк);
  • ICE — международная биржевая сеть Европы, Канады и США.

Отечественные фьючерсные биржи для торговли представлены двумя площадками:

  • СПБ — Санкт-Петербургская Биржа;
  • ММВБ — Московская биржа (секция ФОРТС).

Трейдеры товарных фьючерсов пользуются услугами мировых бирж СВОТ и GLOBEX.

Преимущества и недостатки

Как любой рыночный инструмент, фьючерс не лишен плюсов и минусов.

  1. Большой выбор инструментов.
  2. Увеличение прибыли благодаря встроенному кредитному плечу.
  3. Широкий выбор стратегий благодаря высокой ликвидности и волатильности.
  4. Небольшая сумма средств для вхождения.
  5. Инструменты, которые доступны на многих биржах мира.
  1. Короткий срок жизни, большинство фьючерсов торгуются только в течение последних 3 месяцев перед экспирацией.
  2. Маржинальная торговля (риск значительной потери средств при отсутствии торгового опыта).

Риски

Для новичков без системных знаний рынков торговля фьючерсами — очень рискованный вид заработка ввиду нестабильности и ликвидности. До начала торговли контрактами необходимо приобрести знания, получить опыт торговли на менее волатильных активах.

Держите под контролем объем позиций и вариационную маржу, при большом объеме незафиксированного убытка или резком изменении ГО открытая сделка может быть принудительно закрыта брокером.

Как получить доступ на биржу CME и FORTS

Доступ к FORTS дает любой аккредитованный российский брокер. Стартовый капитал для начала торговли — 30 000 рублей.

CME — иностранная площадка, к ней можно подключиться либо через дочку российского брокера, либо через западного брокера:

Фактически единственный настоящий крупный американский брокер, который еще работает с россиянами.

  1. Есть поддержка на русском языке
  2. Хорошие комиссии
  3. Депозит можно пополнять рублями (мимо валютного контроля)

К минусам отнесу:

  • Минимальный депозит 10.000$
  • Комиссия за неактивность

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

  1. работает с россиянами
  2. наличие русскоязычной версии сайта
  3. вменяемые комиссии
  4. отсутствие платы за неактивность
  5. страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

  • Поддержка исключительно на английском и немецком
  • Сама служба поддержки работает плохо

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

  1. Приемлемые комиссии
  2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
  3. Русскоязычный сайт и поддержка
  • Кипрская юрисдикция
  • Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Компания является американской «дочкой» Финама и создана чтобы выводить на американский рынок клиентов из СНГ.

  1. Максимально простое открытие счета
  2. Русскоязычная поддержка
  3. Открытие счета от 200$
  • Довольно высокие комиссии
  • Разного рода дополнительные платежи

Предостережение о Форексе и бинарных опционах

Интернет забит рекламой многочисленных мошеннических сайтов, позиционирующих себя как торговые площадки, брокеры или дилеры. Как правило, это ресурсы по торговле бинарными опционами и Форекс-брокеры. Не имеющих опыта торговли на финансовом рынке пользователей просто обманывают.

Форекс и бинарные опционы не принадлежат к категории фондового рынка, ценных бумаг (облигаций, акций), деривативов на них (фьючерсов и опционов). БО и Форекс не являются производными базовых активов. Казино это, а не торговля. Выигрыш (деньги инвестора) достается только владельцу сайта. Мошенники лишь умело маскируются под брокерские конторы.

Мошенниками делается все возможное, чтобы доверчивый новичок сделал депозит и последующие взносы. Для начала покажут хороший результат по сделкам для «разогрева» и увеличения депозита или вовсе исчезнут вместе с первоначальным взносом.

Никакие сделки через такие компании не имеют отношения к бирже. Трейдер, как правило, сливает счет, средства всегда остаются у фальшивых брокеров.

Советы по выбору брокера

Перед заключением договора всегда проверяйте регистрацию и лицензию на деятельность компании в России, США, Великобритании или Германии.

Разрешение на брокерскую деятельность выдает Центральный Банк. Официальный сайт ЦБ — www.cbr.ru/finmarket/nfo. На этом ресурсе вы найдете список лицензированных брокеров.

Как торговать фьючерсами

Для начала торговли фьючерсами необходимо выбрать профессионального брокера. Он будет совершать сделки, вносить гарантийное обеспечение в расчетную палату от вашего лица. Сегодня все торговые операции проводятся в электронном виде.

Новичку необходимо заранее познакомиться с торговым терминалом QUIK.

Стратегия торговли для начинающих

В трейдинге тысячи стратегий. Сегодня остановлюсь на любимой тактике известных российских трейдеров «ударный день».

Основной сигнал для открытия сделки — импульсная свеча и последующее за ней движение рынка в одном направлении. На российском рынке чаще она появляется на открытии сессии.

Для точности используйте подтверждающий сигнал: предыдущий день должен быть флетовым, без резких колебаний курса. В ударный день может быть незначительная коррекция. Автор стратегии рекомендует удерживать позицию до конца дня.

При этом стоит соблюдать осторожность и страховаться приказом stoploss, выставляя его на 300-500 пунктов ниже входа в сделку.

Где и у кого поучиться трейдингу?

Трейдинг — это работа. Любому виду деятельности, и торговле — в том числе, нужно учиться. А чтобы не разбираться во всем самому, лучше воспользоваться опытом наставника.

Получить полноценные знания о торговле деривативами можно онлайн в школе Дмитрия Михнова «Успешный трейдинг». Они часто проводят бесплатные мастерклассы, на ближайший можно записаться тут .

Альтернативный вариант: изучение основ прибыльного трейдинга на сайте dctrading.ru. Ведет обучение Дмитрий Черемушкин. Опытный трейдер с хорошим послужным стажем и доходностью сделок в тысячи процентов. Здесь тоже есть бесплатные вебинары, посмотреть можно тут .

Советы профессиональных трейдеров

Эффективный трейдинг фьючерсами зависит от уровня подготовки к процессу. Требуется изучить не только основы биржевой торговли, но и учесть все возможные риски и подстраховаться с помощью доступных инструментов.

Перед торговлей на реальном рынке стоит потренироваться на учебном счете. Задерживаться долго на учебном варианте не рекомендуется. Психологически будет трудно открывать позиции на реальные деньги ввиду комфортного привыкания.

Начинать торговлю лучше с небольших объемов и отрабатывать приемлемую стратегию для последующего увеличения торгового депозита.

Где можно посмотреть список всех текущих фьючерсов

Просматривать списки, наблюдать графики котировок фьючерсных контрактов можно в торговом терминале на сайте биржи. Можно воспользоваться дополнительными источниками информации. Многие сайты предоставляют списки отечественных и мировых фьючерсов.

Наглядной доской котировок большинства западных инструментов является ресурс finviz.com/futures.ashx.

Котировки фьючерсов на большинстве ресурсов отображаются с небольшой задержкой (до 15 минут).

Хороший ресурс с большим списком основных фьючерсов и графиками котировок — tradoman.ru/fyuchersy-onlajn . Имеются обозначения всех популярных инструментов, вот сводная таблица:

Где скачать историю котировок

Скачать котировки и просмотреть историю торговли можно на сайте брокера Finam по адресу: https://www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/si/export.

Как правильно выбирать дату фьючерса

Актуальный для торговли фьючерс — не старше 3 месяцев до экспирации . Дата закрытия контракта обозначена в спецификации. Как правило, третья пятница месяца — дата экспирации.

Что происходит в последний день торгов

Перед закрытием контракта волатильность обычно падает. Поэтому следует за день до экспирации обновлять инструмент . Особенно важно чаще менять контракт при внутридневном трейдинге.

Нужны ли фьючерсы инвестору

Нет. Фьючерс, как вы помните, имеет срок жизни. Инвестор, в отличие от трейдера, покупает активы для долгосрочного владения и старается получать прибыль как можно дольше.

Акции же не имеют срока жизни, дают право на владение частичкой компании и могут приносить дивиденды. Их можно передать по наследству, подарить или даже отдать в залог как имущество.

Заключение

Подведем итог. Фьючерс — производный инструмент страхования (хеджирования) риска. Существует 2 вида контракта торговли деривативами — поставочный и расчетный. Характеристики фьючерса обозначены в спецификации.

Остались вопросы о торговле и не только? Пишите в комментариях, постараюсь ответить всем.

Как торговать фьючерсами

Как торговать фьючерсами

Как торговать фьючерсами интересуется любой инвестор, начинающий свой путь на Московской бирже.
Как всегда, для начала необходимо открыть брокерский счёт.
Затем важно, чтобы брокер предоставил доступ на секцию «Срочный рынок ФОРТС (FORTS)». Это аббревиатура от сокращения «Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы».
Когда все формальности соблюдены и торговый баланс пополнен российскими рублями, можно приступать собственно к торгам.

Режим торгов фьючерсами отличается от торговли акциями в части увеличенного временного интервала в течение суток.
Если торги акциями осуществляются в период с 10:00 до 18:45 ежедневно, то фьючерсные контракты торгуются дольше и с перерывами.
Так, торговля фьючерсами на Московской бирже доступна с 10:00 до 23:50. Перерывы в течение торговой сессии предусмотрены с 14:00 до 14:05 и с 18:45 до 19:00.
Более подробно можно ознакомиться на сайте Мосбиржи.

В этом месте возникает следующий вопрос: какими фьючерсами торговать?

Какими фьючерсами торговать

Вариантов масса. Поскольку инвестсообщество постоянно внедряет и усовершенствует ранее созданные торговые инструменты. Так, например, власти Китая не так давно ввели торги фьючерсами на нефть марки Brent в юанях, а не в долларах США.
Из моей практики, наиболее популярными являются следующие фьючерсы:

  • на нефть марки Brent (подробно написал в отдельной записке Как торговать нефтью);
  • на валютную пару «Доллар США/ российский рубль»;
  • на индекс РТС;
  • на золото.

Кроме того, широкой массой представлены фьючерсы на акции всех публичных российских компаний, торгующихся на Московской бирже.

Где торговать фьючерсами

Определившись с фьючерсом, выбираем площадку, где торговать. Фьючерсами сделки можно совершать в специальных программах, доступ к которым осуществляется через брокера, например, Quik или Meta TRader 5. В «Открытии» можно торговать фьючерсами через Личный Кабинет.

И на последок, собираясь торговать фьючерсами, необходимо побеспокоиться о достаточных денежных средствах для совершения торговых операций.

Так, например, купить один фьючерс на нефть Brent потребуется минимальная сумма (на момент написания статьи) в 6329 руб. Один фьючерс на индекс РТС обойдётся в сумму более 17 тыс. рублей. Один контракт на валютную пару «Доллар США/ российский рубль» составит около 4300 руб.

Эти суммы будут «зафиксированы» на брокерском счёте при совершении сделки в качестве гарантийного обеспечения. После завершения купли/продажи эта сумма вернётся на счёт вместе с полученной выгодой (или убытком) автоматически.

Ниже представлен видеоролик о том, как торговать фьючерсом на валютную пару доллар/рубль. Рекомендуется к просмотру.

Особенности при торговле фьючерсами

Первое, что стоит запомнить при торговле фьючерсами, это наличие вариационной маржи.

Если при торговле акциями вы приобретаете ценные бумаги в расчёте на их рост в случае торговли в лонг (как понимать сложные слова в трейдинге описал в отдельной статье Сленг в трейдинге Короткими словами о сложных названиях), то кроме суммы, необходимой для их покупки, вам для расчётов ничего не надо.

В случае торговли фьючерсами у вас, как мы выяснили ранее, фиксируется го. С момента приобретения контракта вплоть до его реализации у вас будет начисляться вариационная маржа. Ещё её называют накопленный доход. Её размер отображается в торговом терминале или в личном кабинете, если вы, как и я, клиент «Открытие брокер».

ВАЖНО. Вариационная маржа может быть как со знаком минус, так и со знаком плюс.

В чём причина?!
Маржа начисляется в плюс, если вы:

  • в лонге и цена на контракт растёт;
  • в сделке «шорт» и цена на контракт падает.

Маржа начисляется с знаком «-«, если вы:

  • в лонге, а цена контракта падает;
  • в сделке «шорт», а цена контракта растёт.

Размер маржи рассчитывается автоматически каждый торговый день. Итоговая сумма будет зависеть от того, когда вы завершите сделку и по какой цене.

Если вы будете оставаться в прибыльной сделке и в течение дня цена будет только расти, а к перерыву в торговле с 18:45 до 19:00 вы не закроете сделку, то сумма вариационной маржи будет зачислена вам на счёт.

Если вы будете оставаться в убыточной сделке к моменту начала вечернего клиринга на бирже в 18:45, то ваш депозит уменьшится на сумму накопленной отрицательной вариационной маржи за торговый день.

Второй важный момент — размер гарантийного обеспечения.
Во время торгов могут происходить различные ситуации. Потому установлено, что размер го может как увеличиваться, так и уменьшаться в течение дня.
Потому, открывая сделку на фьючерсами, необходимо учитывать, чтобы на счёте оставался запас денег на случай изменения го. Если у вас на счёте не будет достаточного количества средств для обеспечения го, то вашу сделку могут принудительно завершить без вашего участия.

Третий важный момент — наличие свободных денежных средств.
Акцент именно на это сделан не только в свете предыдущего нюанса торговли фьючерсом.
Фьючерсные контракты имеют срок обращения. Некоторые с момента их покупки можно не продавать в течение трёх месяцев, другие — только один.

В течение трёх месяцев диапазон цены на некоторые контракты может достигать разницы в десятки процентов. Если вы будете удерживать свою позицию на протяжении всего срока в ожидании поставленной цели, а цена на актив будет двигаться в противоположную сторону, вам потребуется некоторая денежная сумма на счёте, чтобы брокер не закрыл принудительно вашу сделку. Поскольку каждый день, пока цена идёт против вас, с вашего счета будет списываться вариационная маржа.

Как только цена развернется и в момент достигнет вашей цели, то на протяжении всех этих дней вариационная маржа вновь будет начисляться вам на счёт.

Фьючерс (он же фьючерсный контракт, он же фьючерсный договор) (от английского слова Futures).

Один из популярных инструментов торговли на Московской бирже.

Представляет собой договор на куплю-продажу какого-либо актива. Участники торгов заключают сделку на определенный актив, который будет продан/приобретён в обозначенное заранее время.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий