Почему стратегии не работают

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Стратегии для бинарных опционов – почему они не работают

Торговля бинарными опционами держится на двух компонентах: определение момента, когда ожидается движение цены базового актива в нужном направлении, и превышение количества удачных ставок над неудачными. Упрощению торговли призваны служить различные стратегии, которыми заполнен Интернет и которые, как бы они ни назывались, не принесут денег. И вот почему.

Приступая к работе на финансовых рынках, трейдер должен четко уяснить одну важную аксиому: нельзя гарантировано определить направление движения цены. Однако если вы вобьете в поисковике «стратегия бинарные опционы», то с легкостью обнаружите сотни статей о якобы прибыльных алгоритмах, которые позволяют трейдерам постоянно угадывать сторону монетки и стабильно зарабатывать. На практике же трейдер, который решил воспользоваться этим бесплатным (а иногда и платным!) «сыром» всегда остается без денег, потому что хваленая стратегия «вдруг» перестает работать.

Существует уже достаточно большое количество таких стратегий торговли бинарными опционами, к тому же постоянно разрабатываются и предлагаются новые. Вот их основные типы.

Торговля бинарными опционами на основе индикаторов теханализа

Самый распространенный и многообразный тип стратегий основан на применении индикаторов технического анализа, которые помогают определить наличие или отсутствие тренда. Применение технических индикаторов основано на эффекте, который можно выразить фразой из известного милитаристского анекдота: «Ядерная бомба всегда попадает в эпицентр». То есть, если на рынке существует тренд, то его наличие обязательно найдет отражение в динамике и значении технического индикатора.

Что важно, он не повышает вероятность открытия каждый раз удачной позиции. Число удачных и неудачных сделок будет в среднем одинаково. Эффект от использования индикаторов может проявиться в том, что сумма полученной за некоторый период положительной разницы торговых операций может превысить убыточные сделки.

Если это еще работает при торговле каким-то биржевым активом, то с бинарным опционом дело будет обстоять иначе, поскольку он дает возможность получить либо фиксированный доход, либо фиксированный убыток. То есть при торговле бинарными опционами на основе технических индикаторов получается, что возможности самого технического индикатора не могут быть использованы в полной силе из-за «природных» особенностей бинарных опционов. Количество удачных и неудачных сделок будет в среднем одинаково. При этом прибыль будет всегда меньше убытка. В итоге уже на среднесрочной дистанции вы начнете терять деньги, используя индикаторы теханализа.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Торговля бинарными опционами на новостях

Новостной трейдинг – достаточно распространенный метод спекулятивной торговли на всех рынках. Время от времени происходят экстраординарные события, способные оказать влияние на экономическую ситуацию, финансовое положение эмитента, стоимость актива (стихийные бедствия, политические потрясения, техногенные катастрофы, регуляторные, кадровые действия неожиданного характера и прочее).

Форс-мажоры всегда сильно влияют на рынок и позволяют порой неплохо заработать (или много потерять). Однако в качестве постоянной базы для построения торговой стратегии они не годятся из-за своей непредсказуемости. Как правило торговля по новостям подразумевает совершение сделок на основе регулярно появляющихся новостей одного типа: публикация статистических и макроэкономических данных, выход отчетности корпорациями и так далее.

К моменту ожидаемой публикации движения цен на рынке представляют собой затухающие колебания, стремящиеся к некоторому уровню. После выхода данных в большинстве случаев происходит значительное движение цен. Чаще всего, когда большинство участников рынка ожидают какого-то варианта развития событий с большей вероятностью, цены заранее двигаются к моменту публикации в определенном направлении.

После оглашения новости дальнейшее их динамика может в краткосрочной перспективе происходить непредсказуемым образом. Например, когда большинство участников рынка уверены в снижении ставки Центробанком, то к моменту публикации решения регулятора цены на большинство финансовых активов могут расти. Как только регулятор объявляет решение и действительно предсказуемо снижает ставку, кто-то начинает покупать, ориентируясь на перспективу дешевых денег, а кто-то продает ранее купленное для фиксации прибыли. Соотношение сил в таких случаях предсказать затруднительно. Поэтому тот, кто вступил в игру непосредственно перед публикацией или сразу после нее, фактически играет в лотерею.

Спекулянт, торгующий спот-активом или фьючерсами, имеет возможность производить действия заранее в ожидании события. При торговле бинарными опционами такая стратегия неприменима, поскольку, во-первых, размер получаемого дохода фиксирован, во-вторых, бинарные опционы – инструмент краткосрочный и в случае торговли по новостям количество удачных и неудачных сделок будет равным. То есть снова убытки и потеря денег.

Математические модели в торговле бинарными опционами

Третий тип стратегий – это стратегии, разработанные «на уникальных математических моделях», или стратегии, «основанные на применении математических методов моделирования». Они могут называться по-разному, и, как правило, предлагаются вам либо самим сервисом бинарных опционов, либо продаются специальными разработчиками.

Однако бинарный опцион, по сути, не является опционом, поскольку он не наделяет правом на продажу (покупку) базового актива по определенной цене, а является ничем иным как сделкой пари, заключенной между покупателем опциона и сервисом. Поскольку фиксированная прибыль на бинарный опцион всегда ниже 100% его цены, Вам следует вообще задуматься – стоит ли доверять стратегии, которую вам предлагает ваш контрагент.

Детальный разбор стратегий, основанных на математических моделях, невозможен. Как правило, суть и механизм работы таких стратегий не раскрывается, обычно даются описания модели с кучей графиков и формул, создающие впечатление основательного математического подхода. Чаще всего подобные стратегии предлагаются в виде торговых программ. Вам предлагается лишь совершать сделки тогда, когда алгоритм дает сигнал. Таким образом, используя стратегию подобного типа, Вы, фактически, полагаетесь на волю случая. А мы помним, что с бинарным опционом это путь к потере денег.

Метод Мартингейла в торговле бинарными опционами

С учетом выше перечисленного в итоге мы приходим к тому, что бинарный опцион – это разновидность азартной игры с двумя возможными исходами с одинаковой вероятностью. Так же, как «орел-решка» и казино со ставками на цвет. Стратегия, основанная на методе Мартингейла (постоянное удвоение каждой убыточной ставки до выхода в плюс) при торговле бинарными опционами, тоже не даст выигрышного эффекта, потому что брокер не предложит вам фиксированный доход на настоящий бинарный опцион в размере хотя бы 200% именно из-за возможности применения клиентами этого метода.

Поэтому если вы купили бинарный опцион и получили доход, то забирайте деньги и распорядитесь ими более дельным и осторожным образом.

Форекс стратегия, которая будет работать вечно

Привет, друзья! Форекс стратегия, которую мы рассмотрим сегодня, настолько проста и понятна, что вы удивитесь, почему не использовали ее раньше. Дело в том, что она основывается на базовых инструментах трейдинга – японских свечах и скользящих средних. В общем, если вам надоело разбираться в форекс стратегиях, построенных на куче сигналов от всевозможных чудо индикаторов, которые все равно рано или поздно перестают работать, то эта базовая торговая система для вас.

Что нужно для работы нашей форекс стратегии?

Все очень просто: нам нужен свечной график с нанесенной на нем скользящей средней. Почему именно эта комбинация должна работать, спросите вы? Я являюсь исключительным сторонником свечного графика. Барный, линейный или любой другой график не несет столько информации, сколько свечной. Почему? Потому, что в каждой свече я вижу борьбу спроса и предложения – основных факторов, которые двигали биржевые цены на протяжении сотен лет до этого, двигают их сегодня и будут двигать в будущем до тех пор, пока будут существовать финансовые рынки. Если вы видите свечу с большим телом и очень короткими тенями где-то вначале нового ценового движения – будьте уверены, что тренд продолжиться. Если возле важных уровней поддержки и сопротивления формируются свечи с маленькими телами и большими тенями (верхней или нижней) – ждите разворота тенденции. Именно этот принцип мы и будем использовать далее. Ну, и несколько слов о скользящей средней. Запомните: цена всегда пытается возвратиться к своим средним значениям. И скользящая средняя как раз поможет нам определить эти самые средние значения, отсекая всякие незначительные и недостойные внимания ценовые колебания. Есть несколько видов средних линий, но наиболее популярными являются простые скользящие средние (SMA). Они применяются в основном с целью выявления тренда, а также уровней поддержки и сопротивления.

Настройка и применение форекс стратегии

Перейдем сразу к практике. Смотрите пример сделки:

На графике выше мы работаем с 60-минутным таймфреймом валютной пары EUR/USD, с применением 200-периодной SMA. Следует сразу оговориться: нами было отмечено, что лучшими периодами для скользящей средней, где она будет работать в роли поддержки или сопротивления, являются следующие: 7, 21, 30, 50, 100 и 200. Для данного инструмента мы выбрали период 200. Но это не значит, что он подойдет для другого инструмента, скажем NZD/USD. Поэтому, ваша задача – это тестирование средних линий прежде, чем начинать их активно использовать. Не так-то все и просто :).

Как нам анализировать данный график и где искать точку входа?

  1. Цена находится ниже 200-периодной SMA – значит, тренд нисходящий.
  2. График достаточно далеко ушел от своей средней линии (смотрим крайнее левое движение, которое заканчивается возле нижней, пунктирной, красной линии, которая отмечает сильный уровень поддержки). Следовательно, стоит ждать возврата к средним значениям.
  3. Цена возвратилась к своей скользящей средней, но… Она пробила ее лишь тенью, сформировав свечу с маленьким телом и длинной верхней тенью. В свечном анализе это ни что иное как падающая звезда, которая говорит о том, что покупатели не смогли «продавить» цену над 200-периодной SMA, и продавцы, скорее всего, продолжат свой ход вниз.

Какие наши действия?

  1. Открываем короткую позицию маркет ордером на открытии следующей за падающей звездой свечой.
  2. Стоп лосс ставим на тик-два выше верхней тени звезды.
  3. Цель для фиксирования профита – сильный уровень поддержки, отмеченный пунктирной линией.

Еще один пример:

Здесь 60-минутный график EUR/USD с 200-периодной SMA. Тренд восходящий, поскольку цена выше своей средней линии. Возле отметки 1.32520 медвежья свеча с большим телом своей нижней тенью пересекла 200-периодную SMA. Здесь нет никакой свечной формации, поэтому ждем. Следующая большая бычья свеча «поглотила» своим телом тело предыдущей свечи. Что это? В свечном анализе это бычье поглощение – сильная разворотная модель.

  1. Открываем длинную позицию маркет ордером на открытии второй зеленной свечи, следующей за моделью поглощения.
  2. Стоп лосс ставим за минимум разворотной формации – сразу под нижнюю тень красной свечи.
  3. Профит ожидаем возле ближайшего уровня сопротивления, который отмечен пунктирной линией.

Ну, и последний пример сделки по паре AUD/USD на дневном таймфрейме, который я комментировать не буду. Попробуйте разобраться сами. Кстати, здесь есть один нетипичный момент, который мы не рассматривали. Сможете найти его – пишите в комментариях

Несколько слов напоследок

Представленная форекс стратегия будет работать вечно. Я смею так смело предполагать, поскольку основывается она на фундаментальных свойствах ценовых движений – спросе и предложении. Открывайте демо счет и начинайте практиковаться. Кстати, не забывайте о соблюдении риск менеджмента (подсказка вам к третьему примеру сделки).

Блог Александра Кашина об инвестициях

Инвестиции, пассивный доход и финансовая независимость

Почему книжные стратегии Б. Грэма не работают в России

Нашел статью в интернете о стратегии Б. Грэхема из его книжки (ч. 1 и ч. 2). Суть стратегии — покупать акции, у которых капитализация меньше, чем текущие активы за вычетом всех обязательств. И по утверждению автора статьи такая стратегия приносит 20-30% ежегодно и стабильно. Статья хорошо и иллюстративно написана, рекомендую прочитать. Но ни в коем случае не применять эту стратегию в России. Вы просто потеряете деньги. И вот почему.

Ситуация, когда компания стоит дешевле, чем ее текущие активы минус все обязательства, аномальна. В крупных компаниях такого не случается, поэтому к стратегии Б. Грэма подходят только компании-шлаки.

Шлаки — это компании с малой капитализацией, низкой ликвидностью, недружественным и непредсказуемым менеджментом. Причем компания является шлаком независимо от ее прибыльности или убыточности, а также фундаментальных показателей.

Проблема в том, что из 300 акций на нашей бирже 200 (67%) — шлаки, и еще 50 (17%) к ним приближаются. Для нормального инвестора доступен выбор примерно из 50 более-менее безопасных акций. Но среди них под описанную стратегию Б. Грэма Net-Net ни одна не подходит.

Никогда не покупайте неликвидные компании (шлаки, дальние эшелоны и т.п.)!

Это первое правило инвестора. Даже если шлаки прибыльны, с шикарными мультипликаторами и подходят под стратегию из книжки Б. Грэма. Потому, что как только вы купили шлак, начинается следующее:

1. Невыплата дивидендов

Нередко инвесторы попадают в ловушку: Совет директоров рекомендует шикарные дивиденды, инвесторы покупают акции, а потом Общее собрание под руководством тех же мажоритариев, которые назначили СД, принимает решение не выплачивать дивиденды. И акции после этого падают камнем вниз.

2. Вывод прибыли из публичных дочек займами в пользу материнской компании

Мажоритарий не хочет делиться прибылью с миноритариями его дочерних компаний, но и выкупать их с биржи не желает. Чтобы не платить дивиденды дочерняя компания выдает займы материнской, и это продолжается годами. Займы по сути никогда не возвращаются, а только пролонгируются, и миноритарии «наслаждаются» низкими котировками дочек.

3. Принудительный выкуп миноритариев

Мажоритарий перестает платить дивиденды. Далее заранее нанятый брокер/фонд утаптывает цену акций в пол и маринует ее 6 месяцев, и постепенно скупает акции для мажоритария. Когда мажоритарий достигает 95% акций, он выкупает остальные 5% в принудительном порядке акции у миноритариев по заранее утоптанной в пол цене.

4. Размытие миноритариев

Делается дополнительный выпуск акций, миноритарии не могут выкупить новые акции по преимущественному праву из-за недостатка средств, в результате их выкупает мажоритарий: его доля увеличивается, а доля миноритариев — падает. Далее проводится принудительный выкуп по схеме 3.

5. Перенос центра прибыли на материнскую компанию

Особенно хорошо это получается на нефтеперерабатывающих заводах, которым нефть поставляют их мамы. Достаточно маме поднять цену нефти, и завод уйдет в убыток, а мама останется в прибыли. Также ранее практиковался перенос центра прибыли в офшоры.

6. Вывод денег благотворительностью

Я конечно за благотворительность, но все имеет свою меру: 1 млрд. руб. в год в обход миноритариев в пользу гос/муниципальных органов или ручных некоммерческих фондов это слишком.

7. Манипуляции с акциями

Хорошие акции давят вниз с целью скупки подешевке, а плохие возносят наверх чтобы продать дорого, делают это брокеры или фонды. Если в акциях с большой капитализацией это делать сложно, то в шлаках — легко.

И много еще других способов, которые используются для обмана частных инвесторов. Проблема здесь — отсутствие совести у многих наших бизнесменов. В крупных компаниях есть какие-то ограничители: повышенное внимание прессы, госучастие, медийность владельцев, а в шлаках они творят, что хотят.

Еще проблемы со стратегией Net-Net

Когда автор статьи предлагает вам использовать эту стратегию Б. Грэма, он забывает сказать, как ее использовали сам Грэм и его ученик Баффет: они покупали мажоритарные пакеты в «окурках», чтобы закрыть компанию, распродать активы и получить разницу между чистыми текущими средствами и ценой покупке на бирже. Это не инвестиции на бирже, это бизнес акул по высасыванию «сигаретных окурков», ничего общего с вашими инвестициями на бирже он не имеет. Покупка контрольного пакета в компании Net-Net и покупка миноритарного — совершенно разные вещи. Стратегия Net-Net по моему мнению — именно для покупки мажоритарных пакетов или бизнеса в целом.

Почему то результаты автора статьи про стратегию Б. Грэма не впечатляют:

  • акции ГУМа давно сняты с торгов на бирже и принесли процентов 20%, судя по графику
  • акции Красного Октября еще торгуются, но мы не знаем, когда автор вышел из них

Раньше, когда я был неопытен, лез во шлаки, соблазненный хорошими мультипликаторами, пока не потерял много денег и не понял, что дешевый шлак так и останется дешевым, и его потенциал не реализуется никогда.

Если вы уже решили инвестировать самостоятельно, то покупайте только голубые фишки (топ 10 московской бирже) или лучше индекс Мосбиржи. Так по крайней мере вы не потеряете деньги, и заработаете в среднем по рынку.

А что в США

Если мы видим, что у нас на бирже мажоритарии со шлаками вытворяют, то что делают там в США. Да тоже самое, нравы людей везде в среднем одинаковы. Не верю я что там обмана нет во шлаках. А поскольку акций больше (5000), то и шлаков и обманщиков больше.

В России вы хоть как-то можете попытаться защититься и наказать в суде обидчика-мажоритария: пожаловаться в контрольные органы, поднять шумиху в прессе. А в США вы никто и знать вас никак. Поэтому моя рекомендация — в США покупайте только индексные ETF. Или если уж вы разбираетесь в фундаментальном анализе, то только крупные и ликвидные компании.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий