Показатели средних скользящих и News Updater

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Журнал ВРМ World

Скользящие прогнозы – альтернатива традиционному бюджетированию

На протяжении последних лет многие компании тратили значительные ресурсы на разработку бюджета, который по сути являлся статичным документом, становящимся практически бесполезным после первого же непредвиденного бизнес-происшествия. Подобная неопределённость зачастую приводила к принятию неправильных управленческих решений, таких как перерасход бюджетных средств или неэффективное использование активов. Чтобы избежать этого многие компании перешли от традиционного бюджетирования к применению скользящих прогнозов, которые представляют собой документы, позволяющие использовать данные ежемесячных или квартальных отчетов о результатах деятельности вместе с предположениями с целью уточнения доходов и расходов, представленных в бюджете.

Эксперты консалтинговой компании Carlson Management Consulting, обладающие многолетним опытом финансового планирования и анализа, полагают, что есть несколько причин для внедрения технологии скользящих прогнозов как альтернативы традиционному ежегодному прогнозированию. По их оценке, скользящие прогнозы:

  • определяют возможности и риски в динамичной бизнес-среде
  • обеспечивают планирование на основании внешних факторов и сценарного анализа «что, если»
  • гарантируют гибкость для перенаправления ресурсов и приоритетов в соответствии со стратегией
  • способствуют появлению культуры вовлечения персонала и расширения его прав и возможностей

Для того, чтобы разработать эффективный процесс скользящего прогнозирования, эксперты рекомендуют определить ключевые переменные, влияющие на бизнес, и оценить сроки их влияния на его функционирование. Если наиболее прибыльный продукт использует сырьё, стоимость которого чувствительна к волатильности цен на сырьевые товары, эту стоимость учитывают в качестве действенного фактора. Затем можно создать сценарии «что, если» для прогнозирования различных вариантов цены этого сырья, чтобы представить будущее воздействие на себестоимость и прибыль.

Специалисты Carlson Management Consulting рекомендуют избегать излишней детализации факторов и сосредоточиться на важнейших из них, чтобы скользящий прогноз был управляемым. Кроме того, следует учитывать необходимость часто импортировать в модель фактические показатели для анализа отклонений, чтобы придерживаться намеченного плана. Это подчёркивает важность наличия системы бюджетирования и прогнозирования, интегрированной с источником фактических данных (например, ERP-системой). Эта интеграция позволит идентифицировать проблемы на ранней стадии и переориентировать ресурсы и приоритеты по мере необходимости.

Мишель Морилл (Michele Morrill), менеджер по маркетингу BI-компании Strafford Technology, перечислила несколько причин для внедрения скользящих прогнозов:

1. Спад, «провисание» или отставание продаж. Если бюджетный цикл уже завершен, и неожиданно наблюдается резкий спад продаж, анализ годового прогноза позволит определить, является ли это обычным сезонным «провисанием» или продажи падают по другим причинам. При этом тщательно собранные бюджетные данные уже утратили актуальность и стали практически или полностью бесполезными. Разумно применённый анализ тенденций поможет управляющим сотрудникам переориентироваться и, в случае необходимости, принять меры. Резкий рост продаж может быть столь же нежелательным. Определение структуры продаж для прошедшего года и на год вперёд поможет операционным отделам запланировать свои дальнейшие шаги.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

2. Менее предвзятые показатели прогноза. Бюджет, как правило, формируется в результате анализа средств, которые подразделения планируют потратить в течение календарного или фискального года. Прогноз привносит наиболее актуальную информацию, таким образом он менее предвзят, чем данные бюджета. Затем эта новейшая информация принимается во внимание при корректировании рабочего процесса.

3. Своевременность данных. Некоторые отрасли нуждаются в своевременных данных, например, данных о том, что продаётся или не продаётся каждый час в течение дня. Данные скользящих прогнозов могут быть не столь точными, но они могут выполняться на еженедельной основе, если модель не слишком сложна, а в более типичных случаях ежемесячно. Рыночные тенденции можно пересмотреть и среагировать на них намного быстрее, одновременно сокращая потери и расходы. Гостиничная и ресторанная индустрия применяет этот режим прогнозирования с тем, чтобы ежедневно планировать свои продовольственные закупки, занятость персонала и услуги.

В свою очередь, Лариса Мельничук (Larysa Melnychuk), директор Ассоциации финансовых профессионалов (Association for Financial Professionals), обращает внимание на недостатки скользящего прогнозирования. Процесс подготовки может быть сложным и дорогостоящим, если он не автоматизирован, а прогноз пересматривается и обновляется несколько раз в год, что слишком сложно для бухгалтеров, не прошедших специальное обучение. Непрерывное прогнозирование в течение года может привести к увеличению загруженности менеджеров. Координация центров прибыли может снизиться из-за отсутствия одного общего бюджета. Наконец, сложнее будет осуществлять оценку показателей, характеризующих эффективность.

Необходимо отметить и мнение Мишель Морилл, согласно которому некоторым компаниям достаточно традиционного ежегодного бюджета. Они имеют чёткое представление о своих рынках и покупателях и могут формировать ежеквартальный прогноз, чтобы просто удостовериться, что учитывают фактические затраты. Таким компаниям, вероятно, не нужен скользящий прогноз, например:

1. В малом бизнесе — если руководитель небольшой компании в состоянии сгенерировать бюджет практически в голове, введение скользящих прогнозов, вероятнее всего, будет потерей времени. Обычный бюджет подойдёт в таком случае куда лучше. Управление, принятие корректирующих мер, а также планирование быстрее и проще, если бюджетный процесс остаётся лёгким для понимания.

2. Для статичных продаж и операций — если продажи предсказуемы, и эта предсказуемость не сильно меняется в течение года, скользящие прогнозы не обеспечат никакого дополнительного понимания бизнеса, сверх того, что обеспечивает текущий прогноз на финансово-бюджетной основе

3. Для комплексной модели прогноза — если имеющаяся прогностическая модель достаточно сложная и требует много усилий для поддержки, внедрение скользящего прогноза может быть не самым оптимальным использованием времени финансового департамента.

По оценке Ларисы Мельничук, многие компании пытаются применить эту технологию, но не все преуспевают. Статистика показывает, что 20% организаций, внедривших скользящие прогнозы в последнее время, отказываются от них, убедившись, что их использование сложнее, чем казалось. Кроме того, они не увидели достаточной ценности, чтобы продолжать их эксплуатацию. Тем не менее, при правильном использовании скользящие прогнозы могут стать мощным инструментом для финансового планирования и анализа.

Семь основных состовляющих успешного использования скользящих прогнозов:

1. Культура. Отправной точкой для успешных скользящих прогнозов является бизнес-культура компании. Для удачного внедрения требуется поддержка со стороны высшего руководства и принятие задачи всеми ключевыми участниками. Все стороны должны понимать, что скользящие прогнозы – это инструмент управления, а не измерения. Он не касается бухгалтерских структур.

2. Сотрудники. Следующий важный фактор для успешного внедрения – это персонал. Сотрудники, работающие со скользящим прогнозом, должны обладать определёнными талантами в финансовом планировании и анализе. Это должны быть коммуникабельные специалисты, обладающие аналитическими навыками и способные видеть общую картину и строить модели.

3. Модели и системы. 80% организаций продолжают использовать Excel для финансового планирования и анализа. Для компании, оборот которой составляет сотни миллионов или миллиардной долларов, сделать скользящий прогноз в Excel практически не представляется возможным. Поэтому наличие модели и системы является обязательным условием. Модели должны основываться на внешних факторах, чтобы упростить и ускорить сценарное планирование и прогнозирование. Системы должны быть гибкими и обеспечивать функциональность для финансового планирования и проведения анализа. Многие компании пытаются делать это в Excel, но электронные таблицы подвержены ошибкам и могут быть одной из причин получения ошибочного прогноза.

4. Процесс. Процесс должен предусматривать возможности для проведения совместной работы, и чтобы минимизировать деятельность, не приносящую прибыли, быть быстрым и гибким. Это требует времени, усилий и образования; порой компании не удаётся усовершенствовать планирование, поскольку операционный календарь создавался несколько лет назад. Стандартизация и современные системы могут улучшить процесс.

5. Дизайн. Важно понимать уровень детализации, необходимый для скользящего прогнозирования. Дизайн должен обеспечивать своевременность и доступность для корректирующих действий. Прогноз должен содержать минимальное количество данных, чтобы предоставить понимание факторов, влияющих на будущее. Только прогнозы, основанные на внешних факторах и предположениях, допускают корректирование. Не стоит использовать обычные структуры данных бухгалтерского учёта, они не отвечают на вопрос «почему?», и, следовательно, бесполезны.

6. Согласование. Как правило, у компании есть три процесса планирования: стратегическое планирование, которое является отправной точкой для двух остальных; бизнес-планирование, над которым работает большинство сотрудников, занятых финансовым планированием и анализом; оперативное планирование, которое обеспечивает данные для бизнес-плана. Согласование и связь между различными процессами планирования жизненно важны для успешного скользящего прогноза.

7. Участие. Процесс прогнозирования включает в себя множество различных сотрудников, как имеющих отношение к финансовому отделу, так и не связанных с ним. Практикам финансового планирования и анализа следует быть бизнес-партнёрами и обучать «нефинансовых» сотрудников, какие внешние факторы и системы надо использовать. Во множестве организаций существует разрыв между стратегией и её исполнением; включение нескольких департаментов в процесс планирования поможет преодолеть эту проблему. Тем не менее, несмотря на важность участия, «финансовые» сотрудники должны убедиться, что процесс не стал слишком многолюдным.

Тем не менее, даже с помощью скользящих прогнозов большинство компаний вряд ли полностью устранит обычные бюджеты. Они часто требуются для предоставления в сторонние организации и финансовые институты. Они также могут потребоваться для установления целей и бонусов по результатам работы. Решением может быть использование одного скользящего прогноза, охватывающего требуемый период, в качестве бюджета. Например, 18-месячный скользящий прогноз, сформированный в ноябре, включает в себя весь следующий год, и соответствующие периоды должны быть скопированы, чтобы сформировать бюджет на следующий год. Вполне возможно, что такой бюджет потребует дополнительного пересмотра и утверждения, но не таких усилий, как предыдущие бюджеты.

Правильное скользящее среднее для real-time мониторинга

Правильный real-time мониторинг системы, дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд.

Самый распространенный пример — измерение времени отклика сервера на запрос. Допустим у нас всё есть:
— сервер для каждого запроса вычисляет execution time, складывает в счётчик
— сервер умеет отдавать значение счётчика по внешнему запросу
— есть monitoring сервер который собирает значения каждый poll interval, хранит, агрегирует и рисует графики

Решение в лоб — измерять мгновенное значение счётчика — особого смысла не имеет, при poll interval в одну или пять минут, мы получим мгновенное значение производительности системы измеренное по последнему запросу. Если все 5 минут до этого исполнялись запросы по 2секунды или больше, а последний был легкий на 20ms мы увидим только 20ms. Или наоборот.

Стандартное решение — скользящее среднее по последним N запросам. Решение работает замечательно, пока N запросов выполняются за время меньшее poll interval. Если нагрузка падает, получается вот такое вот:

Между полночью и 4-мя часами утра либо не было запросов вовсе, либо было меньше N. Значение скользящего среднего не менялось и создаётся обманчивое впечатление, что сервер обрабатывал все запросы за 6ms.

Ниже, тот же счётчик, только с другого сервера где скользящее среднее было модифицировано.

Картина видна гораздо лучше. Видно где были запросы, а где не было.

Модификация довольно простая. Кроме параметра N — размера окна для скользящего среднего. Вводится ещё один параметр — T, время забывания (expiration time), все значения в окне, старше T не учитываются при подсчёте среднего.

Выбор T (ms) для данного значения poll interval (ms) — это другая интересная проблема.
Если T > poll interval, (много больше) будет график #1
В первом приближении, можно принять T = 2 * poll interval

Индикатор Скользящие средние (Moving Average)

Индикатор Скользящие средние (Moving Average) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.

Индикатор пересечения скользящих средних

Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:

  • SMA (простое);
  • SMMA (сглаженное);
  • EMA (экспоненциальное);
  • LWMA (линейно-взвешенное).

Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.

Простая скользящая средняя

Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.

Формируется Simple Moving Average (SMA) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.

Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.

Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.

С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.

Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.

Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average.

Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.

Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.

Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.

Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.

С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.

Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)

Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.

Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних — является определение тренда.

Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.

Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.

  • Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
  • Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
  • Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
  • Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
  • Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.

Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.

Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.

Пересечение двух скользящих средних

В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.

Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.

Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.

Пересечение трех скользящих средних

Стратегии скользящих средних

Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это — сигнал о падении цены и наоборот.

Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье Что такое бинарные опционы.

Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:

Красная линия выходит на вверх — сигнал к продаже — цена будет падать. Мы сразу открываем эту страницу, выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона — ВНИЗ:

После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.

Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.

А вот и результаты —

Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:

Видео про скользящие средние

Итоги

Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».

MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.

  • Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

  • Рассказать миру:

Комментарии

Благодарю. Весьма полезная информация по скользящим средним. Однако, для практического применения они мало удобны. Ибо необходимо всё время контролировать график ожидая пересечения скользящих средних разными периодами. Добавление простого звукового сигнализатора пересечений, когда выполняется условие SMA10 = SMA30, или EMA5 = SMA20 т.е. когда два переменных значения с различными периодами сравняются. Но такой настройки я ещё не смог нигде найти. Если не затруднит, расскажите пожалуйста, каким образом таковую сигнализацию можно организовать на примере площадки Тradingview, где необходимо связать два несвязанных индикатора SMA или EMA.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий