Разворотная фигура «Двойное и тройное дно»

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Технический анализ: фигуры (паттерны, модели)

p, blockquote 1,1,0,0,0 —> p, blockquote 2,0,0,0,1 —>

Технический анализ на основании графических фигур дает прекрасное представление трейдеру о ценовой динамике. Цена — вот, что главное на графике, и что должно интересовать каждого успешного трейдера. В данном обучающем разделе собраны основные фигуры технического анализа, которые вам следует знать, описаны критерии их формирования, торговые сигналы, способы торговли, а также советы по отбору акций и риск менеджменту. Главный инструмент активного трейдера — это технический анализ, эффективность которого приходит с практикой.

Фигуры технического анализа: что учитывать в первую очередь

Зачем свинг трейдеру изучать фигуры технического анализа, если он торгует откаты? Дело в том, что каждый паттерн образовывается четко между поддержкой и сопротивлением. А один из самых прибыльных и рентабельных методов торговать откаты — это покупать от уровня поддержки, а продавать от уровня сопротивления. Общая информация по фигурам теханализа, которая очень поможет в дальнейшем, представлена в данном посте.

Голова и плечи: критерии формирования и особенности торговли

Голова и плечи — это, наверное, самая известная модель технического анализа. Для меня она не является самым любимым паттерном по двум причинам. Во-первых, она не так часто появляется на графиках, как другие. Во-вторых, очень часто линия шеи (уровень поддержки или сопротивления, от которого мы торгуем откат) имеет наклон, что я не очень люблю. Но, голова и плечи — это одна из самых сильных фигур и подробное ее описание дано на этой странице.

Двойная вершина и тройная вершина: как искать и торговать

Это мои любимые фигуры разворота тренда. Двойная и тройная вершины встречаются на графике чаще всего. Больше всего мне нравится, когда последняя вершина чуть выше предыдущей (кто-то набирает серьезную позицию), а индикатор RSI (или другой осциллятор) показывает дивергенцию. В общем, все технические моменты данных фигур описаны здесь.

Двойное дно и тройное дно: критерии и торговля

Двойное и тройное дно — это зеркальное отображение двойной и тройной вершины. Самые сильные ситуации возникают, когда последняя впадина опускается чуть ниже предыдущей, а индикатор RSI показывает конвергенцию. Высокая частота встречаемости этих фигур и отличная рентабельность, просто вынуждают вас узнать о них подробнее здесь.

Фигура треугольник: восходящий, нисходящий, симметричный

Треугольники — это мои любимые фигуры продолжения тренда. Их преимущество в том, что они развиваются на протяжении сравнительно длительного периода, что дает их уровням поддержки и сопротивления больше веса. Я отдаю предпочтение восходящему (на бычьем тренде) и нисходящему (на медвежьем тренде) треугольникам, поскольку в них присутствуют горизонтальные уровни. Более детально о техническом анализе этих паттернов можете узнать в представленной статье.

Фигура флаг и фигура вымпел: особенности торговли и строения

Флаг и вымпел на графиках вы будете встречать чаще всего. Это краткосрочные фигуры, возникающие во время сильных тенденций, и свидетельствующие об их продолжении. Как выглядят флаг и вымпел на графике, как их искать и торговать, вы можете узнать их этого поста.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Чашка с ручкой и ее особенности торговли

Я не уверен, знали ли трейдера об этом паттерне до того, как о нем заговорил Уильям О’Нил. Как он утверждает, основываясь на данных своих наблюдений, большинство самых больших движений по акциям возникло именно после появления чашки с ручкой на графике. Не доверять словам этого человека у меня, лично, нет. Подробнее о данной фигуре технического анализа читайте здесь

Фигура клин: восходящий и нисходящий. Как торговать?

Скажу откровенно, я не часто нахожу модель клин на графике, поскольку просто не ищу ее. Ну, у каждого ведь есть элементы, которые он любит меньше всего. Если кратко, то клин похож на симметричный треугольник, только вершина его направлена не строго в сторону, а несколько под углом вверх или вниз. Как проводить технический анализ этой фигуры, читайте на представленной странице.

Ооо «компания брокеркредитсервис»

Название Ооо «компания брокеркредитсервис»
страница 7/13
Дата публикации 14.04.2020
Размер 1.05 Mb.
Тип Документы

userdocs.ru > Банк > Документы

Способы представления данных

1. Способы представления данных:

о цене: точки; линии; бары; (японские) свечи;

индикаторы: линии, пунктир, точки, гистограммы.

^ 2. Построение свечей и баров.

Свеча, элемент «свечного» графика, визуально отражает четыре цены, определяющие изменение цены за период, на котором строится график:

  1. open – цена открытия периода;

high – максимальная цена за период;

  1. low – минимальная цена за период;
  2. close – цена закрытия периода.
  3. Бары отражают те же данные, но другим способом.

^ 3. Тиковый и интервальный графики .

Интервальный «свечной» график будет являться основным рабочим графиком. В качестве интервала, на котором строятся свечи, используются: 1 мин., 5 мин., 6 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин., 30 мин., 60 мин. (час), день, неделя, месяц. При внутридневной торговле наиболее удобным для работы является график с 15-минутным интервалом (или более кратко «15-минутные свечи»). Однако иногда приходится переходить на 5-минутные свечи для рассмотрения более мелких движений цены и часовые свечи для рассмотрения более крупных движений. При этом «свечной» график обязательно должен отражать исторические данные, т.е. не только результаты торгов за текущую сессию, но и за предыдущие. Именно на «свечном» графике будут применяться индикаторы и другие методы тех.анализа

«Тиковый» график в отличие от «свечного» строится не по фиксированным временным периодам, а по сделкам: каждая новая сделка дает новую точку на графике. «Тиковый» график наиболее удобно изображать в виде линий, соединяющих эти точки. Тиковый график будет использоваться как вспомогательный, позволяющий в наглядной форме рассмотреть мельчайшие движения цены. При этом нет смысла продолжать «тиковый» график более чем за текущую сессию. Из всех вспомогательных данных на тиковый график наносится только средневзвешенная цена дня.

^ 4. «Свечная» терминология.

тело свечи – прямоугольник определяемый ценами открытия и закрытия;

верхняя тень свечи – линия, проведенная от тела свечи к максимуму периода (если открытие или закрытие периода совпадает с максимумом, верхняя тень отсутствует);

нижняя тень свечи – линия, проведенная от тела свечи к минимуму периода (если открытие или закрытие периода совпадает с минимумом, нижняя тень отсутствует);

«бычья» свеча – свеча, у которой открытие ниже закрытия, т.е. в периоде был рост цены, при этом тело не закрашивается.

«медвежья» свеча – свеча, у которой открытие выше закрытия, т.е. в периоде было падение цены, при этом тело закрашивается.

«полноценная» свеча («мари-бозу») – свеча, у которой нет верхней и нижней теней.

«полноценная» свеча открытия – свеча, у которой открытие совпадает с максимумом или минимумом, т.е. нет верхней или нижней теней.

«полноценная» свеча закрытия – свеча, у которой закрытие совпадает с максимумом или минимумом, т.е. нет верхней или нижней теней.

«большая» свеча («бозу») – большое тело и маленький тени;

«волчок» – маленькое тело и большие тени;

«дожи» (крест) – тело превращается в одну линию, т.е. открытие и закрытие совпадают;

«дожи четырех цен» – свеча превращается в отрезок, т.е. максимум и минимум (и соответственно, открытие и закрытие) совпадают.

«зонтик» – «волчок» без верхней тени и с большой нижней тенью;

«перевернутый зонтик» – «волчок» без нижней тени и с большой верхней тенью;

«дракон» – «дожи» без верхней тени и с большой нижней тенью;

«надгробие» – «дожи» без нижней тени и с большой верхней тенью.
5. «Гэпы»

«Гэп» (от англ. gap – яма, провал, скачок) – ситуация, когда открытие следующего периода происходит за пределами торгового диапазона предыдущего периода, т.е. открытие следующего периода выше максимума предыдущего («бычий гэп») или ниже минимума предыдущего («медвежий гэп»). Закрытие гэпа – выход цены к торговому диапазону предыдущего периода, т.е. к максимуму предыдущего дня при бычьем гэпе и минимуму предыдущего дня – при медвежьем.

Наибольший интерес представляют междневные гэпы, т.е. гэпы между торговыми сессиями, т.к. установлено, что 70% таких гэпов закрывается в день их появления (для небольших гэпов (до 1–1,5% от текущей цены) вероятность их закрытия еще больше).

Прогнозирование на основе рассмотрения комбинаций свечей
^ 1. Общие положения.

Прогнозирование чаще всего ведется на основании комбина­ции подряд идущих 2-5 свечей. Комбинации свечей свидетельствую либо о развороте тренда (разворотные комбинации), либо о продолжении тренда.

Прогнозирование по комбинациям японских свечей дает наилучший результат на дневных свечах, но иногда может оказаться полезным на более мелких периодах (60-мин, 30-мин, 15-мин.). На совсем мелких интервалах (10-мин., 5-мин. и 1-мин.) комбинации японских свечей не дают надежного результата.

Недостатком такого типа прогнозирования является то, что комбинация японских свечей не дает информации о том, где закрывать позицию в случае ее открытия по сигналу о развороте или продолжении тренда.

Внимание»! Разворотные комбинации надежно подтверждаются только после выраженного тренда. Если они появляются в боковом тренде, то использовать эти сигналы не рекомендуется.
^ 2. Разворотная комбинация «поглощение» (синоним: «завал»):

а) «бычий завал»: б) «медвежий» завал:

Дополнительные условия:

  1. тело первой свечи внутри тела второй;
  2. верх или низ двух тел могут совпадать, но не низ и верх одновременно;
  3. свечи имеют разный цвет (исключение: если первая свеча – дожи);
  4. тело первой свечи отражает предыдущий (выраженный) тренд.

Условия, усиливающие значимость комбинации:

  1. первая свеча – волчок или дожи;
  2. не только тело, но и тени первой свечи не выходят за пределы тела второй свечи.

^ 3. Разворотная комбинация «хара-ми»:

а) бычья «хара-ми»: б) медвежья «хара-ми»:

Дополнительные условия:

  1. тело второй свечи внутри тела первой;
  2. тело первой свечи отражает предыдущий (выраженный) тренд;
  3. вторая свеча типа «волчок» (маленькое тело и длинные тени) или дожи;
  4. цвет тела второй свечи противоположно цвету тела первой свечи (исключение: если вторая свеча – дожи);
  1. верх или низ двух тел могут совпадать, но не низ и верх одновременно;

Условия, усиливающие значимость комбинации:

  1. не только тело, но и тени второй свечи не выходят за пределы тела первой свечи.
  2. чем меньше тело второй свечи, тем значимее комбинация.

Комбинация «Хара-ми» со второй свечой типа «дожи» называется «Хара-ми дожи» или «Крест хара-ми».
^ 4. Разворотная комбинация «пинцет»:

Дополнительные условия:

  1. цвет тела первой свечи отражает предыдущий (выраженный) тренд;
  2. цвет тела второй свечи противоположен цвету тела первой;
  3. нижние тени свечей при нисходящем тренде и верхние тени свечей при восходящем заканчиваются на одном уровне.
ТЕОРИЯ ЧАРЛЬЗА ДОУ

1. Индексы учитывают все

Согласно теории Доу любой фактор, способный, так или иначе, повлиять на спрос или предложение, неизменно найдет свое отражение в динамике индекса. Разумеется, эти события непредсказуемы, тем не менее, они мгновенно учитываются рынком и отражаются на динамике индексов.

На рынке существуют три типа тенденций

^ 2. Основная тенденция имеет три фазы . Фаза первая, или фаза накопления, — когда наиболее дальновидные и информированные инвесторы начинают покупать, т.к. вся неблагоприятная экономическая информация уже учтена рынком. Вторая фаза наступает, когда в игру включаются те, кто использует технические методы следования за тенденциями. После того, как экономическая информация становится все более оптимистической, тенденция входит в свою третью, заключительную фазу, когда в действие вступает широкая публика, и на рынке начинается ажиотаж, подогреваемый средствами массовой информации. Экономические прогнозы в газетах и на телевидении полны оптимизма. Это первый признак окончания тенденции.
^ 3. Индексы должны подтверждать друг друга . Тут Чарльз Доу имел в виду промышленный и железнодорожный индексы. Он полагал, что любой важный сигнал к повышению или понижению курса на рынке должен пройти в значениях обоих индексов. Касательно современного технического анализа это утверждение означает, что сигнал, полученный от одного технического индикатора, должен быть подтвержден показаниями другого технического индикатора.

Объем торговли должен подтверждать характер тенденции. Увеличение объема торговли должно происходить в моменты, когда цены двигаются в направлении основной тенденции, а уменьшение объема – в периоды отката.

Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась
^ Сильные модели разворота:

Рис. 1. Модели разворота: «молот» (hammer) и «повешенный» (hanging man)

«Молот» (по-японски «такури» — это слово означает нечто вроде «попытки измерить глубину, нащупывая дно ногой») — это свеча с маленьким телом и длинной нижней тенью, появившаяся после нисходящей тенденции. Появление «молота» — сильный сигнал того, что господство медвежьего рынка подходит к концу (рис. 2).

«Повешенный» (hanging man) — свеча с маленьким телом и длинной нижней тенью, появившаяся после восходящей тенденции. Появление «повешенного» сигнализирует об окончании повышательной тенденции (рис. 3).

Три основных признака «молота» и «повешенного» (рис. 1):

  • Тело находится в верхней части ценового диапазона. Цвет тела значения не имеет.
  • Нижняя тень как минимум в два раза длиннее тела.
  • У свечи нет верхней тени или она очень короткая.

Рис. 2. Пример модели «молот» (hammer) на графике USDJPY

Факторы, усиливающие модели «молот» и «повешенный»:

  • Чем длиннее нижняя тень, чем короче верхняя тень и чем меньше тело, тем выше потенциал «молота» или «повешенного».
  • Хотя тела данных свечей могут быть как белыми, так и черными, но у «молота» с белым телом бычий характер, а у «повешенного» с черным телом медвежий характер выражены ярче. Белое тело «молота» означает, что, несмотря на то, что в начале бара цены стремительно падали, к концу периода быки смогли довести цену закрытия до максимальной цены бара. Это свидетельствует об усилении бычьих настроений. Черное тело повешенного говорит о том, что цена закрытия не смогла вернуться к уровню открытия, что является признаком увеличения потенциала медведей.

^ Подтверждающие сигналы для «повешенного»:

  • Следующий бар открывается ниже тела «повешенного». Чем больше ценовой разрыв вниз между телом «повешенного» и ценой открытия следующего бара, тем больше вероятность того, что «повешенный» образует вершину.
  • Следующий бар — черная свеча с ценой закрытия ниже цены закрытия в день появления «повешенного».

Для «молота» подтверждающие сигналы аналогичны (с точностью до наоборот).

Для того чтобы «молот» и «повешенный» проявили себя согласно теории, необходимо наличие предыдущей тенденции (нисходящей или восходящей соответственно). Также надо учесть, что «повешенный» формируется вблизи максимума предыдущей свечи, а «молот» — вблизи минимума предыдущей свечи.

  1. Бычья и медвежья модели поглощения (engulfing pattern)

Рис. 1. Бычья и медвежья модели поглощения (engulfing pattern)

Три критерия бычьей и медвежьей модели поглощения (engulfing pattern) (рис. 1):

  • На рынке должна быть ярко выраженная восходящая или нисходящая тенденция (пусть даже краткосрочная).
  • Тело второй свечи поглощает тело первой (тени могут и не поглощаться).
  • Второе тело должно быть контрастным по цвету и быть белым в случае бычьего сигнала и черным в случае медвежьего сигнала.

Существует исключение для третьего критерия: когда тело первой свечи настолько мало, что эта свеча сравнима с доджем (или является доджем). Т.е. после продолжительной нисходящей тенденции крохотное белое тело поглощается очень большим белым телом. А при восходящей тенденции очень маленькое черное тело поглощается очень большим черным телом второй свечи.
Рис. 2. Пример модели «медвежье поглощение»

Факторы, усиливающие сигнал бычьей и медвежьей модели поглощения (engulfing pattern):

  • Первая свеча имеет очень маленькое тело, а вторая — очень большое. Предшествующая тенденция ослабевает, а новая — набирает силу.
  • Если модель появляется после затяжной или стремительной тенденции. Если тенденция длится долго, то все потенциальные покупатели (продавцы) уже заняли позиции, и притока новых участников не ожидается. Т.е. тенденция завершится. Быстрое движение цен «растягивает» рынок и заставляет трейдеров фиксировать прибыль, закрывая позиции.
  • Второй свече соответствует большой объем торговли. Это свидетельство «излета» тенденции (blow off).
  • Вторая свеча поглощает несколько тел.

Рис. 3. Пример модели «бычье поглощение»

  1. Утренняя звезда (morning star) — разворот в основании

Рис. 1. Модели разворота «утренняя звезда» («morning star») и «вечерняя звезда» («evening star»)

Звезда – это свеча с маленьким телом, которая образует ценовой разрыв с предыдущей свечой, обладающей большим телом (рис. 1). Обязателен разрыв между телами (тени могут пересекаться). Цвет звезды не имеет значения. Если звезда состоит из доджа, ее называют звездой доджи.

Любая звезда, а особенно звезда доджи, предупреждает о развороте тенденции. Маленькое тело свидетельствует о том, что борьба между быками и медведями зашла в тупик.

Звезды входят в состав четырех моделей разворота: вечерняя звезда, утренняя звезда, звезда доджи, падающая звезда. Во всех моделях тело звезды может быть любого цвета.

«Утренняя звезда» («morning star») — это модель разворота в основании. Она состоит из свечи с длинным черным телом, за которой с разрывом вниз следует свеча с маленьким телом. Третий бар — белая свеча, тело которой перекрывает значительную часть черного тела первого бара (рис. 2).
^ Рис. 2. Пример модели разворота «утренняя звезда» («morning star»)

На черной свече цена стремительно падает — командуют медведи. Потом возникает свеча с маленьким телом — силы медведей иссякают. А появление сильного белого тела указывает на то, что верх начинают одерживать быки. В идеале должны существовать разрывы между телами как до, так и после средней свечи – звезды. Хотя второй разрыв наблюдается редко, это не уменьшает значимость модели. Главный критерий значимости – степень проникновения тела третьей свечи в тело первой свечи.

Иногда бывает, что в модели присутствует не одна звезда, а несколько.

Факторы, усиливающие сигнал модели «утренняя звезда» («morning star»):

  • Наличие второго разрыва.
  • Чем больше тело третьей свечи перекрывает тело первой свечи, тем сильнее модель.
  • Небольшой объем на первой свече и большой объем на третьей свече.
  1. Вечерняя звезда (evening star) — разворот на вершине

«Вечерняя звезда» («evening star») — это медвежий двойник «утренней звезды» . «Вечерняя звезда» — это модель разворота на вершине. Она состоит из свечи с длинным белым телом, за которой с разрывом вниз следует свеча с маленьким телом. Третий бар — черная свеча, тело которой перекрывает значительную часть белого тела первого бара (рис. 1).

^ Рис. 1. Модели разворота «утренняя звезда» («morning star») и «вечерняя звезда» («evening star»)

На белой свече цена стремительно растет — командуют быки. Потом возникает свеча с маленьким телом — силы быков иссякают. А появление сильного черного тела указывает на то, что верх начинают одерживать медведи. В идеале должны существовать разрывы между телами как до, так и после средней свечи – звезды. Хотя второй разрыв наблюдается редко, это не уменьшает значимость модели. Главный критерий значимости – степень проникновения тела третьей свечи в тело первой свечи.

Иногда бывает, что в модели присутствует не одна звезда, а несколько.

Рис. 2. Пример модели разворота «вечерняя звезда» («evening star»)

Факторы, усиливающие сигнал модели «вечерняя звезда» («evening star»):

  • Наличие второго разрыва.
  • Чем больше тело третьей свечи перекрывает тело первой свечи, тем сильнее модель.
  • Небольшой объем на первой свече и большой объем на третьей свече.
  1. Вечерняя доджи звезда и утренняя доджи звезда — сильные модели разворота

Если в качестве звезды выступает додж (свеча, у которой цена открытия равна цене закрытия, т.е. нет тела), то образуются модели «утренняя доджи звезда» и «вечерняя доджи звезда», которые являются более сильным сигналом к развороту тенденции (рис. 1).

^ Рис. 1. Модели разворота «вечерняя доджи звезда», «утренняя доджи звезда» и «брошенный ребенок»

Модель «брошенный ребенок» (см. рис. 1) образуется, если выполняются следующие условия:

  • В качестве звезды выступает додж,
  • Между доджем и первой свечой образуется разрыв, тени также не должны пересекаться,
  • Между доджем и третьей свечой образуется разрыв, тени также не должны пересекаться.

Модель «брошенный ребенок» является более сильным сигналом, чем «вечерняя доджи звезда» и «утренняя доджи звезда».

Факторы, усиливающие сигналы моделей, рассмотренных ранее:

  • Чем больше тело третьей свечи перекрывает тело первой свечи, тем сильнее модель.
  • Небольшой объем на первой свече и большой объем на третьей свече.
  1. Падающая звезда (shooting star) и перевернутый молот (inverted hammer)

Модели «падающая звезда» и «перевернутый молот» (рис. 1) не относятся к сильным моделям разворота тенденции.

Рис. 1. «Падающая звезда» (shooting star) и «перевернутый молот» (inverted hammer)

Критерии моделей «падающая звезда» (shooting star) и «перевернутый молот» (inverted hammer):

  • Тело небольшое и находится в нижней части ценового диапазона свечи. Цвет тела значения не имеет.
  • Верхняя тень длинная.
  • Нижняя тень очень маленькая или отсутствует.
  • Тело идеальной «падающей звезды» / «перевернутого молота» образует разрыв относительно тела предыдущей свечи, но этот разрыв не является обязательным.

Рис. 2. Пример модели «падающая звезда» (shooting star)

  1. Харами (harami pattern) — модель разворота

Предыдущие модели разворота являются сравнительно сильными сигналами изменения тенденции. Модель «харами» (harami pattern) является менее сильным сигналом перелома. Как правило, появление модели приводит к переходу во флэт.

^ Модель «харами» (harami pattern) — «беременная» в переводе с японского — это свеча с маленьким телом, которое находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи (рис. 1). Длинная свеча — это «мать», короткая – «плод», или «ребенок».

^ Рис. 1. Харами (harami pattern) — модель разворота

Если свечи в модели поглощения должны различаться по цвету, то в «харами» (harami) это необязательно. У второй свечи должно быть маленькое тело, а у первой – очень большое. Тело второй свечи полностью находится внутри первой. Размеры и взаимное расположение теней значения не имеют. Чем меньше второе тело, тем более значима модель.

Если вторая свеча модели – додж, то говорят о модели «крест харами» (иногда еще называют «моделью, приводящей в ужас» — petrifying pattern). Такая модель более значима, т.к. содержит в себе «всесильного» доджа.

Рис. 1. Пример харами (harami pattern)
^

Линии тренда и линии канала

Линию тренда проводят через две опорные точки. Для подтверждения правильно нарисованной линии тренда необ­ходимо иметь третью, подстраховочную, точку.

Для бычьего, поднимающегося, тренда эта линия будет рас­полагаться ниже ценового графика. В этом случае линия тренда является линией поддержки. Она показывает, насколько низко может упасть цена, не изменяя при этом своего основного направ­ления. Для медвежьего направления линия тренда рисуется сверху и представляет собой сопротивление.

^ Линию канала можно нарисовать, если движения тренда, т. е. подъемы и спады, равномерны. В таком случае визу­ально он как бы двигается между двумя параллельными линия­ми. Линия канала рисуется параллельно линии тренда и распо­лагается выше графика цены при бычьем тренде и ниже — при медвежьем.

Таким образом, линия канала будет определять со­противление для бычьего и поддержку для медвежьего тренда. Преодоленная линия поддержки часто становится линией сопротивления последующего движения и наоборот.

Внутри тренда торгуем по тренду и на пробой линии тренда, внутри канала – по тренду, на разворот и на пробой линий тренда и канала.

Когда цены выходят из бокового диапазона или из канала, пробивая одну из линий (по ддержку или сопротивление), как правило, происходит ускорение движения. Поэтому при пробитии линии сопротивления возникает сигнал на покупку, а при пробитии линии поддержки сигнал на продажу.

Но это малоинформативные идеи, т.к. они дают точку входа, но не всегда указывают точку выхода (длительность продолжения), особенно пробой. Кроме того, тренд в чистом виде формируется довольно редко.
Классические фигуры технического анализа.
^ 1. Разворотные фигуры «Двойная вершина», «Двойное дно», «Тройная вершина», «Тройное дно».

Двойная (тройная) вершина – ситуация, когда после тренда два (три) локальных максимума образуются на одном (примерно одном) уровне. При идеальном стечении обстоятельств, экстремумы должны находиться на одном уровне.

Двойное и тройное дно – симметричные фигуры окончания медвежьего тренда.

До момента пробоя все движения необходимо рассматривать с точки зрения промежуточной консолидации. И пока этого не произошло, говорить о переломе тенденции рано. Это может быть просто горизонтальная фаза консолидации, после которой прежняя тенденция вновь продолжит свое развитие. Если до образования фигур существовала линия тренда, то к моменту образования фигуры (пробоя уровня поддержки) также должна быть пробита линия тренда.

В фигурах типа «двойная вершина» есть указание на пробоя. Она равна ширине канала между уровнями сопротивления и поддержки.

Прогностичность модели растет, если пробой совершается на растущем объеме.

Очень часто после пробития и короткого движения вниз цены возвращаются к пробитой линии поддержки и отталкиваются от нее теперь снизу, после чего развивается полноценный нисходящий тренд или сильная коррекция.
^ 2. Разворотная фигура «Голова-плечи».

Это достаточно надежная разворотная фигура. Надежность ее еще выше на длительных интервалах.

В точке А растущий тренд продолжает развитие и образует очередной максимум. Обычно при этом объемы торгов растут. Затем рынок делает промежуточное дно (точка В), объем при этом обычно снижается. Затем рынок создает еще один максимум выше предыдущего (точка С), однако объемы торгов при этом меньше чем при достижении точки A. В следующие периоды цены падают ниже точки A и образуют новый локальный минимум (точка D), который обычно либо находится на уровне B, либо чуть выше. После падения рынок делает еще одну попытку подняться (точка E) однако не достигают предыущего максиума (точки A) и что, характерно делают это при меньших объемах чем движения к точкам A и C.

Неспособность цен преодолеть предыдущий максимум и снижающиеся объемы в этот момент говорят о слабости предыдущего тренд.

К моменту следующего падения основная линия восходящего тренда уже бывает прорвана.
Обычно после точки E рынок устремляется вниз и прорывает линию шеи, которая образовывает поддержку. После прорыва уровня на котором находится точка D тренд считается развернутым, поскольку необходимое условия нисходящего тренда выполнено: созданы последовательно понижающиеся максимумы (Си D) и минимумы (E и F ).

При прорыве линии шеи за счет выхода из рынка большого количества игроков возрастает объем торгов. Очень часто после прорыва линии шеи цены возвращаются к ней обратно и отталкиваются от нее снизу, поскольку она становится сильным уровнем сопротивления рынка.

Симметричная фигура при переломе медвежьего тренда называется «перевернутая голова-плечи».
3. Треугольник.

Различают 3 вида треугольников.

осходящий треугольник — верхняя граница треугольника образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию сопротивления, нижняя граница треугольника имеет восходящий наклон. Амплитуда колебаний внутри треугольника снижается. Считается, что после формирования восходящего треугольника в большинстве случаев цена пробивает верхнюю его границу.

Нисходящий треугольник — нижняя граница треугольника образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию поддержки, верхняя граница треугольника имеет нисходящий наклон. Считается, что после формирования нисходящего треугольника в большинстве случаев цена пробивает его нижнюю границу. В случае симметричного треугольника сокращающаяся амплитуда колебаний может привести к прорыву курса как вниз, так и вверх. Этот вид треугольника появляется чаще, чем восходящий или нисходящий. Несмотря на то, что симметричный треугольник считается нейтральной моделью, т.е. не имеющей собственного ориентира направления, если он образовался после сильного, он все же с большей вероятностью будет прорван в направлении этого тренда.

Треугольник наболее важен не прогнозом движения, а временным прогнозом пробоя его границ, т.к. есть точка окончания треугольника. Обычно это происходит на интервале от 1/2 до 3/4 его длины.
^ 4. «Клин» (диагональный треугольник).

осходящий клин (восходящий диагональный треугольник) представляет из себя сужающийся диапазон колебаний рынка зажатый между линий сопротивления и поддержки, которые обе направлены вверх.

Нисходящий клин (нисходящий диагональный треугольник) представляет из себя сужающийся диапазон колебаний рынка зажатый между линий сопротивления и поддержки, которые обе направлены вниз.

Считается что ценовой прорыв происходит в сторону, противоположную направлению клина.

^ 5. Фигура продолжения тренда «Флаг»

Флаг обычно образуется в паузе между периодами сильного направленного движения на рынке. Формированию флага предшествует очень быстрое направленного движение, после которого цены входят в боковой коридор обычно с параллельными линиями уровнями поддержки и сопротивления, либо с легким наклоном в сторону обратную предыдущему движению.
Тредследящие индикаторы

Cкользящее среднее (Moving Average)

Формула простой скользящей средней (Simple Moving Average):

где Pi – цена i-того периода от текущего назад. (обычно берутся цены закрытия, но иногда используют Open, High, Low, Median Price, Typical Price); n — основной параметр — длина сглаживания или период скользящей средней (количество цен входящих в расчет скользящего). Иногда этот параметр называют порядком скользящего среднего.

Таким образом, простое скользящее среднее является обычным арифметическим средним от цен за определенный период. Усредняя цены, оно всегда следует с определенным лагом за главной тенденцией рынка, фильтруя мелкие колебания. Чем меньше параметр скользящего среднего (говорят, что скользящее среднее короче), тем оно быстрее определяет новую тенденцию, но и одновременно делает больше ложных колебаний, и наоборот чем больше параметр (говорят длинное скользящее среднее), тем медленнее определяется новый тренд, но поступает меньше ложных колебаний.

Один из наиболее серьезных недостатков метода скользящей средней , заключается в том что она придает одинаковые веса как более новым ценам, так и более старым ценам, хотя логичнее было бы предположить, что новые цены важнее, так как отражают более близкую к текущему моменту рыночную ситуацию.

Этот недостаток устранен во взвешенном скользящем среднем (Weighted Moving Average).

^ Формула взвешенного скользящего среднего:

Взвешенное скользящее среднее , таким образом, является модификацией простого скольз ящего среднего с весами подобранными так, что разные цены имеют разный вес.

Частным случаем взвешенного скользящего среднего является объемно-взвешенное скользящее среднее , в котором вес Wi соответствует объему торгов за данный период. Если коэффициенты в формуле взвешенного скользящего среднего убывают от последнего перио да к первому по экспоненте, то получается экспоненциальное скользящее среднее.

^ Точная формула для определения скользящего среднего рекурсивная:
EMAn (t) = EMAn (t-1) + k * ( Pi – EMAn (t-1) )
где t — текущий момент времени, t–1 — предыдущий момент времени, k = 2 / (n + 1), n — период средней в барах. На основании этой рекурсивной формулы можно подсчитать значения конкретных коэффициентов для экспоненциального среднего.

Экспоненциальная скользящая средняя уменьшает запаздывание, придавая больший вес последним ценам по сравнению с более дальними ценами.

Какой тип скользящей выбрать и какой порядок использовать зависит от Ваших целей. Простая скользящая средняя конечно имеет запаздывание, однако экспоненциальная скользящая средняя может слишком сильно реагировать на быстрые ценовые изменения. То же относится к скользящим средним разных порядков.

Фигуры технического анализа

Фигуры технического анализа

Фигура продолжения тренда: Флаг

Фигуры технического анализа

Фигура разворота тренда: Голова и плечи

Перевернутые голова и плечи.

Фигуры технического анализа

Фигуры разворота тренда: Двойное и тройное дно

Двойное и тройное дно

Фигуры технического анализа

Фигура разворота тренда: Бриллиант

Re: Фигуры технического анализа

Волна Вульфа

Re: Фигуры технического анализа

Re: Фигуры технического анализа

Фигуры не так и сложны, просто процент отработки у них в районе 50%).

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий