Таблица корреляции валютных пар

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Корреляция валютных пар на форекс. Таблица корреляции валютных пар.

Осуществляя множество сделок по различным инструментам, однажды трейдер замечает, что многие валютные пары и не только двигаются практически одинаково или полностью противоположно в течение определенного времени. Именно в этот момент он сталкивается с корреляцией валютных пар на форекс. На мой взгляд каждый трейдер так или иначе обязан считаться с коррелирующими активами при открытии сделок, особенно на рынке форекс. Как именно работать с корреляцией, и что это такое, я расскажу в данной статье + рассмотрю таблицу корреляции валютных пар.

Что такое корреляция валютных пар на форекс?

Отложим подальше математические определения и сложные нюансы понятия «корреляция».

Трейдеру важно знать одно: корреляция валютных пар на форекс — это когда цены на несколько инструментов меняются практически одинаково.

Чем больше сходство, тем выше коэффициент корреляции и наоборот (может быть от -1 до +1). Проще сказать вряд ли получится, для большего понимания не хватает лишь примеров, которые представлены в следующем разделе.

Корреляция валютных пар на форекс в примерах

Самые коррелирующие валютные пары с AUDUSD на часовом таймфрейме (на интервале в 100 часов):

    • NZDUSD — 0.96;
    • AUDJPY — 0.95;
    • NZDJPY — 0.89.

На практике это выглядит следующим образом.

Корреляция валютных пар с AUDUSD.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Невооруженным глазом видно, что цены практически двигаются одинаково за небольшими исключениями.

Что бывает, если трейдер не знает о существовании корреляции валютных пар? Он просто может по-разному проанализировать эти графики и открыть противоположные сделки, что гарантирует ему убыток. Исключение — арбитраж, когда это делается намеренно, если котировки одного инструмента отстают.

Другой вариант — когда коэффициент корреляции отрицательный. Например, для вышеуказанной пары AUDUSD:

    • USDSGD — -0.96;
    • USDCHF — -0.90;
    • USDSEK — -0.89.

На графиках здесь уже всё будет наоборот.

Отрицательная корреляция с валютной парой AUDUSD.

Очевидно, что открывать сделки в одном направлении по AUDUSD и этим парам будет просто неразумно, ведь они двигаются противоположно.

Лично я в работе уже практически не смотрю на корреляции пар, потому что и так запомнил, что с чем и как примерно коррелирует. К примеру, во многом это зависит от положения в паре доллара США, если в одном инструменте он стоит первым, а в другом — вторым, то вероятнее всего, что такие инструменты двигаются противоположно. Начинающим же следует обязательно следить за коэффициентами, это может помочь терять деньги гораздо реже.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Важно: перед использованием каких-либо таблиц с коэффициентами корреляции валютных пар нужно понимать, что это величина непостоянная. Со временем данные меняются и их нужно отслеживать в актуальных источниках, например, от Investing.com.

Таблица с примерными значениями коэффициентов корреляции для популярных валютных пар на форекс.

В целом ориентироваться по данной таблице допустимо, и на практике этого может быть достаточно, если есть все нужные инструменты. Тем не менее, в онлайн-калькуляторе можно получить более точную информацию и по гораздо большему числу инструментов.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Что касается индикаторов корреляции в MetaTrader 4, то здесь есть как полезные варианты, так и совсем (по моему мнению) бесполезные разработки. Для чего вообще требуются подобные индикаторы? В первую очередь для арбитража на коррелируемых парах. На форекс арбитраж подразумевает поиск разницы в ценах на коррелируемых парах (> 0.85), если один из активов отстает от другого, то высока вероятность (более 85%), что они снова сойдутся.

Исходя из вышеуказанной цели будет абсолютно бесполезно:

    • засовывать таблицу корреляции валютных пар в терминал, поскольку это неудобно и её можно посмотреть на сторонних источниках;
    • вставлять коррелируемый график другой пары в отдельное окно, где обычно находятся осцилляторы, что будет очень трудно правильно интерпретировать.

В итоге, лично я могу порекомендовать лишь индикаторы наложения графиков цены друг на друга. С практической точки зрения только они дают пользу. Среди данной категории я выделю один, который использовал сам — OverLayChart. В терминале он выглядит следующим образом.

Как видите, два участка графика наложены друг на друга, что позволяет нам видеть разницу в ценах между EURUSD и GBPUSD.

Использование корреляции валютных пар на практике

Теперь переходим к практической части. Расскажу я об арбитраже, поскольку стандартная проверка корреляции — это относительно просто и вряд ли вызовет массу вопросов, а вот заработок на отклонениях в коррелируемых парах уже дело серьёзное и прибыльное. Сразу выделю пару моментов:

    • На часовом таймфрейме проще искать отклонения в коррелируемых парах (M15, M30 тоже подойдут). Например, если на H1 есть довольно устойчивая корреляция вплоть до 0.96 на большинстве инструментов, то на D1 уже коррелируемых пар практически нет, коэффициент слишком мал, к примеру, EURUSD максимум коррелирует только с XAUUSD (0.69 на периоде 100 дней). Почти аналогичная ситуация касается и слишком мелких ТФ (M5, M1).
    • При арбитраже используют только максимально коррелируемые пары (коэффициент > 0.85). По этим парам есть высокий шанс, что они будут стремиться к совпадению движения.

Далее, алгоритм простой:

    1. в калькуляторе ищем максимально совпадающие пары (например, EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции на 100 часов 0.95);
    2. строим график в терминале на часовиках с использованием OverLayChart;
    3. ищем разницу цен;
    4. открываем сделки в противоположных направлениях с расчётом на то, что цены сойдутся.

В данном случае нужно открыть сделку по GBPUSD в шорт, а по EURUSD в лонг и ожидать, что цены сойдутся по индикатору и обе сделки будут в плюс.

По своему опыту могу сказать, что такая стратегия относительно рабочая при разумном подходе и контроле рисков, но доход не самый большой. Редко, когда обе сделки идут в нужную сторону, но разница на парах есть и получать профит с этого можно. Собственно, от арбитража большего ожидать и не следует.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Корреляция валютных пар (что это) — таблицы, графики и описание

При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция. Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция).

Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

Обратная корреляция валютных пар – это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF. Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Сигналы корреляции

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

Таблица корреляции валютных пар

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется хеджирование.

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

  • При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Риск — менеждмент

Стратегия управления бюджетом инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

  1. Состоянием дел в экономике. К ним можно отнести политические изменения, спад и подъем торговли и промышленности.
  2. Новостным фоном. Слухи и выход макроэкономической статистики.
  3. Географической близостью стран. Бизнес Канады тесно связан с промышленностью США, а Евросоюз оказывает влияние на швейцарский франк и английский фунт.
  4. Временным фактором. Более четко связь между близкими валютами проявляется на длинных графиках, от 4-х часов. При небольших интервалах торговли слишком велико влияние новостного фона.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Таблица корреляции валютных пар

Что такое корреляция валютных пар на Форекс и почему она так важна? Некоторые торговые инструменты имеют тенденцию двигаться в одинаковом направлении, некоторые — в противоположном. Форекс корреляция это мощный инструмент знаний для трейдеров, которые торгуют на разных валютных парах. На практике использование корреляции помогает трейдеру уменьшить отрицательную позицию – хеджировать или выставить больше прибыльных ордеров по разным инструментам.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Что такое корреляция на Форекс

Форекс корреляция — это статистическая взаимосвязь между тенденцией движения нескольких торговых инструментов, обоснованная фундаментальными факторами, влияющими на ту или иную валюту состоящую в котировке. Форекс корреляция существует двух видов — положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная отражает движение валютных пар в обоюдном направлении. Отрицательная отражает движение торговых инструментов в обратно пропорциональном направлении относительно друг-друга.

Зеркальная Форекс корреляция eurusd usdchf

Прямая Форекс корреляция eurusd gbpusd

Как использовать Форекс корреляцию?

Форекс корреляция показатель динамичный и меняется с течением времени. Применять ее на валютном рынке можно, как дополнительный сигнал или трендовый индикатор.

Рассмотрим прямую корреляцию. Например, валютная пара «А» движется в том же направлении, что и пара «B», очень внимательно следим за движением пары «А». Ожидается, что валютная пара «А» в бычьем тренде дойдет до определенного ценового уровня, и на основе прогноза форекс трейдер откроет long позицию, но рынок преподнес неожиданный сюрприз – график пары «А» остановился во флете и не выходит из него в течение времени. В этом случае есть смысл наблюдать за котировкой «В». Валютная пара «В» отлично от ситуации с в.п. «А» рисует разворотную фигуру ГиП и график в.п. «В» уверенно идет вниз. Разворот в.п. «В» является сигналом на вероятность разворота тренда пары «А» и возможностью открыть позицию short, но в случае, если в.п. «А» пробьет нижнюю границу канала – флет.

Как интерпретировать таблицу Форекс корреляции?

Некоторые валютные пары могут быть сильно коррелируемы, а некоторые не имеют корреляции вообще. Торговые активы на рынке Форекс имеют, как положительную так отрицательную корреляцию. Валютные пары, которые имеют сильную положительную корреляцию, будут иметь тенденцию движения в одном направлении и максимально схожий график. Котировки, у которых сильная отрицательная корреляция, имеют ценовой график вида зеркального отражения. Чтобы определить и знать на сколько сильную корреляцию имеют валютные пары, экспертами была разработана таблица коэффициента корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

-1,0 Идеальная обратная
-0,8 Очень сильная зеркальная
-0,6 Сильная обратная
-0,4 Умеренная зеркальная
-0,2 Слабая обратная
0 Нет корреляции. Совершенно случайно.
0,2 Очень слабая, незначительная
0,4 Слабая
0,6 Умеренная
0,8 Сильная
1,0 Идеальное соотношение

Как видно из таблицы корреляция валют колеблется в диапазоне от -1 до +1. Корреляция +1 означает, что валютные пары имеют идеальное соотношение 100% времени. Коэффициент -1 подразумевает, что торговые инструменты имеют обратно пропорциональный ценовой график 100% времени. Коэффициент 0 означает, что отношения между валютными парами совершенно не имеет корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

Ниже представлена таблица коэффициента корреляции валютных пар.

Корреляцию полезно использовать при техническом анализе рынка, как трендовый «индикатор», особенно она важна, когда вы торгуете несколько инструментов. При помощи зеркальной корреляции можно хеджировать (локировать) отрицательные позиции, уменьшая риски и потери части депозита.

Не важно какая торговая стратегия используется трейдером на Форекс, рекомендовано всегда наблюдать за несколькими коррелируемыми парами, как с прямой, так и с обратной корреляцией, чтобы не упустить важный сигнал для входа в рынок.

Список честных брокеров бинарных опционов с открытием демо-счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый прибыльный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Идеально подходит для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо-счет (в любой валюте).
    Зарегистрируйтесь по этой ссылке и получите бонус на счет:

Добавить комментарий